Что такое price action
Пошаговая инструкция по Price Action для новичков
Предисловие
Сразу хочу сказать, что мы не будем очень глубоко погружаться в тему, чертить блочные уровни, обучаться определять экстремумы, смотреть VSA, комбинации свечей, консолидацию, свинг торговлю, силу и ускорение тренда, ложные пробои и каналы, т.к. получится невероятно огромная статья. Но, даже с базовыми знаниями вы уже сможете торговать и сделаете свою торговую стратегию, которую в дальнейшем вы сможете усовершенствовать и дополнить.
Профессиональные трейдеры, не будьте так суровы.
Результаты сделок за последний месяц с 1 млн
Все мои сделки есть в Пульсе и моем телеграм-канале ETP Trading.
Введение
Торговать можно на любом брокере, это не принципиально. Например, у меня брокер, который постоянно глючит и из-за которого я недавно потерял деньги, а взамен получил — «Извините». Стоит лишь смотреть на то, можно ли наносить в терминале вашего брокера различные элементы на графике акции.
Если же невозможно, то можно воспользоваться сайтом TradingView, бесплатной версии полностью хватает для технического анализа.
Что такое Price Action
Price Action (Прайс экшен) в переводе с английского — “движение цены”. Основоположник технического анализа Чарльз Доу, утверждал, что цена включает в себя всю необходимую информацию, будь то экономические новости или политические.
В движении цены зашифровано все, что происходит с валютным рынком. Быстрее изучить и понять суть ценового движения, вместо того чтобы прочитывать километры новостных анонсов и аналитических выкладок.
Фундаментальный и технический анализы
С помощью технического анализа прогнозируется изменение цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом и в текущий момент. В его основе лежит анализ временных рядов цен, чаще всего графиков с различными таймфреймами.
Фундаментальный анализ основан на исследовании экономических, финансовых и производственных показателей компании и их инвестиционной привлекательности. Для определения с большой степенью достоверности реальной или «справедливой» стоимости ценных бумаг.
Ниже график сравнения доходностей.
Желтый — Фонд Кэти Вуд,
Красный — Уоррен Баффет,
Белый — NASDAQ,
Зеленый — S&P 500.
Наглядное отличие технического подхода от фундаментального.
Одни сидят и высиживают яйца по 20 лет со своими фундаментальными расчетами по мультипликаторам с поиском перспективных акций, и при этом рост их доходности ниже, чем у основных индексов, а кто-то выбирает перспективные акции/направления и деньги зарабатывает здесь и сейчас исходя из движения цены.
За 5-10 лет акция уж точно вырастет, но готовы ли вы столько ждать?
Доходность акций Теслы за 1 год — 728%, которые никогда не купит инвестор фундаментальщик, но купит трейдер с техникой. P/E на текущий момент 1256.
Я не принижаю важность фундаментального анализа, но если вы не Уоррен Баффет и у вас нет миллиарда, и вы не готовы сидеть и выжидать по несколько лет, то лучше смотреть в сторону технического анализа.
Определение тренда
Определение тренда, данное Чарльзом Доу, выглядит следующим образом: при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего.
Как же определить, когда сменился тренд? На примере восходящего тренда и акции Zoom, который сменился на нисходящий.
Изменение тренда с восходящего на нисходящий
Как только последний low стал ниже предпоследнего low, значит тренд сменился с восходящего на нисходящий. Далее по технике идет ретест и мы получаем зеркальный уровень, который является сильным.
Для изменения тренда с нисходящего на восходящий все аналогично, только зеркально.
Мультифреймовый анализ
Плюс-минус мы поняли, как изменяется тренд, теперь нам необходимо определиться на каком таймфрейме торговать.
Таймфрейм — это интервал времени, который используется для группировки цены при построении элементов ценового графика.
Простыми человеческими словами это сколько необходимо времени для формирования свечи на графике.
Собственно, если мы выберем 4 часа, то за день мы получим 6 свечей. Если же 1 час, то это уже будет 24 свечи за день и т.д.
Всего существует 6 периодов:
Чем меньше период, тем больше шума и ложных пробоев/движений на графике. Для скальпинга используются 1m-5m-10m минутные таймфреймы, для среднесрока 1h-4h-1d, для позиционной торговли D-W-M.
Мультифреймовый анализ — это торговля с использованием нескольких таймфреймов, что позволяет более точно входить в сделку. Например, уровни поддержки и сопротивления вы строите на 4h, но пробой уже смотрите на 1h, в итоге ваш вход может быть в 4 раза точнее.
Самое главное, это понять, что если вы торгуете на 4h, то вам неважно что происходит на минутных таймфреймах, если там все падает, то пусть падает, вам важен только ваш рабочий таймфрейм.
Уровни поддержки и сопротивления
Уровнем сопротивления (resistance level) называют горизонтальную линию, которая проходит через максимальные экстремумы цены и указывает на доминирующие позиции продавцов над покупателями.
Уровнем поддержки (support level) – это также горизонтально расположенная линия, но проходит она через минимальные экстремумы.
Также есть зеркальные уровни, это когда сопротивление стало поддержкой и наоборот.
Паттерны Прайс Экшн
Мы научились определять тренд и рисовать линии поддержки и сопротивления. Но, когда же входить в сделку?
Переходим на младший таймфрейм и смотрим формирование паттерна на линии сопротивления/поддержки.
Паттерны — это повторяющиеся элементы на графиках, которые отражают те или иные закономерности.
Паттернов большое кол-во, но рассмотрим самые простые и основные.
Пин-бар
Поглощение
Голова с плечами
Голова с плечами бывает обычной и перевернутой, как на скриншоте. Это сильный паттерн, после которого идет сильное движение.
Двойная вершина
Двойное дно
Итого, как только паттерн сформировался можно входить.
Точка входа и стоп-лосс
Примеры, когда и как можно заходить в акцию при пробое уровня.
1) Заходим на пробое уровня (зеленый блок) по лимитной заявке и ставим стоп за минимум пробойной свечи.
2) Заходим после подтверждения пробоя следующей свечой, должна быть зеленая свеча после пробойной, стоп за 1 пробойной свечой.
3) Заходим после ретеста (желтая линия), когда был рост, после цена опускается обратно до уровня, для его ретеста, мы вновь ждем роста выше последнего максимума (белая черта) и только тогда входим. Стоп за весь паттерн.
Эффективность у 1 варианта 50/50, у 3 варианта уже 90%, но мы можем много прибыли упустить и обычно не сходится PLR, но это идеальный вариант по всем учебникам с техническим анализом. 2 вариант средний и иногда свеча подтверждения улетает слишком далеко, что не позволяет осуществить заход.
Точки фиксации прибыли (тейк-профит)
Здесь все просто. Фиксируемся на следующих уровнях сопротивления/поддержки или экстремумах/переломных точках, исходя из того шортим мы акцию или берем в лонг.
Самое важное, после первого тейка всегда переставляем стоп в безубыток, т.е. на цену по которой купили акции. Поэтому если даже цена будет падать вы останетесь при своих деньгах.
Готовая торговая система
Стратегия максимально упрощена для новичков, но основные и важные пункты остались.
Я регулярно делюсь своим мнением о текущем состоянии рынка, пишу обучающие статьи и публикую свои сделки в «прямом эфире» в своем телеграм-канале «ETP Trading».
Если вам была интересна статья и вы получили знания, то можете подписаться и получать актуальную информацию напрямую.
Price Action
Под непонятным новичку словосочетанием price action (что переводится, банально, как «движение цены») скрывается современная разновидность свечного анализа и многочисленные системы безиндикаторной торговли.
В какой-то момент любой новичок попадает в ловушку своих индикаторов. Терпение добиться результатов от одного индикатора у него, естественно, не хватает, поэтому за что не возьмется — всюду убытки. В сердцах, наш герой выбрасывает все индикаторы и вдруг обнаруживает, что работать, собственно, можно и без них.
Впрочем, не всегда открытие price action столь драматично. Порой ты самым естественным образом расширяешь свой инструментарий свечного анализа и вдруг понимаешь, что все уже открыто до тебя.
Прайс экшн следует считать современной ветвью технического анализа, значительно расширяющей его возможности. В то время как традиционный трейдер использует индикаторы и графические фигуры, поклонник price action предпочитает паттерны — как свечные, так и на основе баров.
Если всмотреться в статистику, видно, когда тема валютного трейдинга с price action стала набирать обороты. Именно тогда, когда розничный форекс с 2005 года пошел в массы.
Прайс экшн — это паттерны и все о паттернах. Что это такое? Это специальная свечная модель или их комбинация, используемая в четко обозначенных рыночных условиях. Это может быть как отдельная свеча (пинбар), так и их комбинации (медвежье поглощение, внутренний бар).
Трейдеры price action тоже используют индикаторы, но они не являются основой их систем. Например, частый гость в стратегиях PA (price action) — это скользящие средние и осцилляторы.
История Price Action
Все началось, разумеется, с основ технического анализа и теории Доу.
Чарльз был одним из первых, кто основывал свои прогнозы сугубо на рыночных трендах, не говоря уже про революционную для тех времен идею «цена учитывает все». Поэтому, если принять это за аксиому, в графиках скрывается вся информация, необходимая для трейдинга.
Тема эта не нова. Когда мы изучаем свечи, то первое, что читаем — книги Стива Нисона, который и познакомил американских трейдеров с японскими свечами в 1990х годах. Да, это только сейчас кажется, что свечи были всегда. Вовсе нет — до начала 90х годов американские трейдеры о свечах не знали вообще 🙂 Тогда использовались лишь линейные и барные графики. В чем можно и самому убедиться, посмотрев фильмы о биржах того времени.
Нисон многим порвал мозг, поскольку принес в западный мир японскую концепию о торговле исключительно по японским свечам. Однако, его книги больше ориентированы на фондовые рынки, где реалии отличаются от рынка форекс (гепы, торговля ведется только в торговые сессии и т.д.)
Достойным продолжателем идей Доу стал Мартин Принг, который много лет обучает трейдеров трендовой торговле, основанной исключительно на поведении цены и ценовых уровнях. Я сам немало почерпнул из его трудов. Основа работ Принга (и не только его) — это волнообразное движение цены с обновлением уровней.
Продвинутая версия этой теории — волны Эллиота — описана в трудах Пректера и Фроста. Поддержка и сопротивление, наравне с точками пивот и свингами (волнами) — это тоже прайс экшн. Им же являются линии тренда и каналы. Любые инструменты, что нацелены на изучение характера самой цены и ее тенденций можно отнести к составляющей PA.
Пожалуй, основоположником прайс экшн в его современном виде является Тони Креббл (Tony Crabbel), который в 1990 году написал книгу «Day Trading with Short Term Price Patterns & Opening Range Breakout». В ней он описал известные ныне лишь старожилам паттерны РА, такие как NR7, WS7, IDnr4 и многие другие.
По мере роста интереса розничных трейдеров к форексу, возникла острая необходимость в безиндикаторном анализе для круглосуточного валютного рынка с бешеной ликвидностью, где нет гепов. Вот так стали появляться практики price action, старающиеся формализовать свою работу именно для рынка форекса/фьючерсов. Отцом этого направления считается James16, что с 2005 года вел тему, посвященную розничному прайс экшн, на американском форуме ForexFactory.
Постепенно появилась целая когорта трейдеров, что стала развивать идеи price action и обучать ему. Среди них:
И многие, многие другие.
Есть также тысячи систем РА, что разрабатываются трейдерами «под себя», на основе чужих трудов и это один из наиболее эффективных способов получить с прайс экшн максимальную отдачу. Собственно, я сам поступил именно так и вам советую. Нужно внимательно изучить чужое и создать свое, а другие материалы использовать лишь как референс — основу для разработки.
Использование Price Action
Практики прайс экшн используют теорию Доу и основы технического анализа по умолчанию. Прежде чем искать и интерпретировать паттерны, они добавляют на график:
А дальше стиль их торговли может отличаться.
“Голый” Price Action
Только свечи, поддержка и сопротивление, каналы, графические фигуры. Вообще без индикаторов и других вспомогательных инструментов.
Price Action с объемами
Если работать с акциями, фьючерсами или индексами — с любыми активами, где есть реальные данные по объемам (по валютам, напоминаю, их нет) — разумно вместе с РА применять индикаторы, отображающие объемы.
Price Action с индикаторами
У каждого трейдера обычно есть любимый индикатор, что дополняет его торговую стратегию. Вы не забыли, что скользящая средняя — это тоже индикатор?
Именно скользящие чаще всего применяются вместе с прайс экшн, и это абсолютно справедливо. Есть целые школы, направленные на изучение свечных моделей и их взаимодействия со скользящими. Чаще всего в прайс экшн используется простая скользящая средняя (SMA) со значением 20.
Скажем, вся школа Боба Волмана основана именно на взаимодействии цены с MA 20 и связанными с этим сетапами:
7 популярных паттернов price action
Прайс экшн — очень большая тема, нет никакой возможности даже близко охватить ее в одной статье. Обширная библиотека обучающих курсов и книг по прайс экшн представлена у нас на форуме.
К счастью на сайте теперь есть целая библиотека школ прайс экшн, основанная на авторском переводе, выполненном специально для Бингуру. Поэтому сейчас мы рассмотрим лишь несколько наиболее популярных паттернов, которые позволят получить общее представление о методах price action. В деталях же изучайте по выбранной школе.
В их названии вы видите «бар» — но с таким же успехом можете поменять на «свеча», ибо бары и японские свечи очень похожи — просто немного различается их визуализация. Поскольку американцы любят бары, в паттернах они тоже нередко используют бары. Пусть вас это не пугает. Что свечи, что бары показывают одно и то же, но чуть по другому.
Мы же все покажем на любимых японских свечах.
1. Пинбар
Если вы работаете с прайс экшн, то сразу столкнетесь с пинбарами, это аксиома. Половина систем price action основана именно на пинбарах (pinbar), которые также называются «пиноккио» и прочие смешные названия.
В его классическом использовании пинбар указывает на разворот тренда. Кстати pin bar берет свое происхождение от «pinocchio bar». Как правило, это паттерн из трех свечей, где средняя свеча имеет впечатляющий «нос» выше левой и правой свечи. Пинбар используется как сигнал разворота тренда.
Примеры пинбара
Выявить пинбар легко — не даром он такой популярный. Вы всегда его заметите.
Чтобы работать с пинбаром, нужно для начала его увидеть. Далеко не каждая свеча с длинной тенью им является. Кроме того, весьма желательно работать в направлении общего тренда на старших ТФ (вспоминаем мультифреймовый анализ).
Медвежий пинбар
Продавать на нижнем пробое свечи. От нижней тени рисуете горизонтальную линию, вход на свече, что эту линию «пробивает» своим телом.
Бычий пинбар
Те же правила, но наоборот. Классический вход также основан на пробое.
В статье Price Action: Пинбар, эта свеча рассматривается более подробно.
2. Внутренний бар
Однозначно второй по популярности паттерн price action после пинбара. Внутренний бар (inside bar) — это композиция из двух свечей, где одна свеча находится «внутри» второй.
Данный паттерн указывает на консолидацию или нерешительность рынка. У покупателей не хватает силенок толкнуть рынок вверх, у продавцов — вниз. Внутренние бары нередко формируются на максимальных/минимальных уровнях и используются как хорошая зона для входа.
Есть два типа внутренних баров — медвежьи и бычьи. Как правило, в большинстве систем price action торгуется пробой свечи, внутри которой находится другая свеча, причем не суть важно, медвежья ли она или бычья.
Однако, есть и более интересный способ. Например, когда бычий внутренний бар находится после нисходящего (медвежьего) тренда или наоборот. Это хорошее указание на то, что тренд начинается выдыхаться.
Посмотрим на примерах.
3. 3-барный разворот
Как понятно из названия, данный разворот подразумевает участие трех свечей. Две свечи одного цвета, третья же свеча разворачивается таким образом, что закрывается ниже или выше свечи номер 2.
А вот и зеркальная ситуация:
Правила формирования паттерна аналогичны предыдущим.
Традиционный метод использования этого паттерна — вход после того, как 3 свеча уходит выше/ниже максимального/минимального значения второй. Пример использования показан далее.
4. Ложная вершина или дно
Свинги, основанные на ценовых вершинах — один из самых популярных паттернов price action. Таким образом выявляются ситуации, когда цене не хватает сил обновить максимум для восходящего тренда или минимум — для нисходящего. В результате, можно «выловить» разворот тренда задолго до показаний многих индикаторов.
Выглядит эта модель вот так:
Как видим, вся модель укладывается в схему 1-2-3. Один из популярных методов его использования — вход на пробое уровня 2. Есть и другие приемы, некоторые нетрудно найти, если вы хорошенько рассмотрите историю любой валютной пары.
5. Разворотный пивот
Замечательный паттерн их трех свечей который, в разных вариациях, встречается сразу в нескольких школах price action. Паттерн прозрачно намекает на уровень поддержки или сопротивления, обнаруженный ценой.
Верхний разворотный пивот
Максимальное значение верхней свечи больше, чем свечи слева и справа. Третья же свеча в паттерне указывает на разворот.
Нижний разворотный пивот
Самый простой способ использования таких паттернов — от уровней поддержки и сопротивления, что они формируют. Вход при этом осуществляется на третьей свече паттерна.
Для примера взглянем на 1-часовой график EUR/USD. Каждая зеленая линия — это поддержка или сопротивление, что формирует паттерн, она же зона для входа. Как видим, в примере ниже из 15 примеров сработало 12 за 2 дня (стрелки обведены зеленым).
6. Ложный пробой линии тренда
Все, что нам здесь нужно — линия тренда и ее ложный пробой. Нарисовали линию, по верхним границам тел свечи (не по теням). Вообще, для формирования хорошей линии тренда нужно, чтобы цена касалась ее 2-3 раза.
Теперь ждем свечу, которая телом или тенью слегка пробьет линию, но неудачно — закроется ниже линии. На следующей же свече, от ее максимального значения (тени), мы рисуем красивую горизонтальную линию.
Остается дождаться, пока свечи сначала пересекут линию тренда — это указание на завершение тренда, а затем пересекут и нашу горизонтальную линию. Так можно «поймать» отличный вход на разворот тренда.
Аналогично для тренда вниз.
Как видим для примера выше. Свеча тенью сделала ложный пробой линии тренда. От нее мы рисуем горизонтальную линию и ожидаем продолжения банкета. Свечи сперва пробивают линию тренда — тренд завершен — после чего и нашу горизонтальную линию. Самое время входить на подходящей свече (не входите на доджи, вы это должны помнить из урока про Японские свечи).
7. CPR
CPR расшифровывается, как Closing Price Reversal – разворот на закрытии цены. Это один из самых простых паттернов, их легко найти на графике. Это такой себе паттерн «обманка», ибо цена сначала хочет сделать одно, а потом делает совершенно другое.
Две свечи, вторая обновляет максимумы/минимумы, но закрывается существенно ниже/выше. Понятнее будет на следующих примерах.
Медвежий CPR
Тренд восходящий — синяя свеча. За ней появляется красная, которая тенью уходит существенно выше синей, но закрывается значительно ниже. Это сигнал на вход на открытии 3й свечи.
Бычий CPR
Аналогично. Тренд вниз, появляется бычья свеча, что уходит тенью ниже, нежели свеча красная, однако, силенок не хватает и свеча закрывается значительно выше.
А вот и примеры CPR на графике. Как видим, если работать по тренду, ты мы что в БО, что в форексе срубим немало денежек.
На графике 4-часовой таймфрейм и EUR/USD.
Но это слишком большой ТФ для бинарных опционов, возьмем поменьше. Вот EUR/USD для 5-минутного графика.
Как видите, масса замечательных входов. В этом сила price action – при подходящем условии рынка и умении их определять, на графике не будет ничего кроме свечей и парочки линий.
Одна неделя с price action
Мы рассмотрели 7 популярных паттернов PA. Теперь давайте воспользуемся ими на практике. Дано:
Начнем с ложных пробоев линии тренда. Без напряга мы видим сразу 4 из них и забираем наши пункты.
Видим и 2 прекрасно отработавших ложных вершины.
Всего 2 паттерна и уже мы набрали кучу хороших входов на 1-часовом EUR/USD графике. Поехали по дням.
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Ну вот, как видите: 5 дней, 7 разворотных паттернов и масса возможностей для их эксплуатации в хвост и гриву.
Подведем итоги
Прайс экшн стоит расценивать, как противоядие от индикаторного безумия. Десятки тысяч индикаторов во всех популярных платформах превращают новичка в обколотого индюка, который, как ненормальный, носится по сотням вариантов в поисках наиболее «эффективного».
Бедняга при этом не умеет их тестировать алгоритмически. Мало того, еще и гуглом плохо владеет, поскольку не в состоянии найти тесты, что уже давно проведены со всеми ключевыми индикаторами мира, от скользящих до осцилляторов. Тесты, которые наглядно демонстрируют – только по индикаторам работать нельзя. Они лишь помощь в некоторых случаях, а не решение.
Впрочем, и без тестов можно было бы сообразить, что на рынке, где все воюют с собственной жадностью, это было бы слишком просто. Прайс экшн очищает график и склоняет неофита к восприятию непосредственного движения цены. К эксплуатации поведенческих моделей-паттернов и встраиванию их в свою торговую систему.
Прайс экшн именно в форексе появился не так давно – по сути, его реальная популяризация началась вместе с темой James16 в 2005 году, что вызвала бешеный интерес к РА у западных розничных трейдеров. Прошло уже более 10 лет. Многие трейдеры, в том числе те, которых я знаю лично, сделали РА базисом для своих систем. Их графики чисты и свежи, зачастую на них нет вообще ничего, даже п/с.
Прайс экшн дает главное – возможность научиться видеть силы, влияющие на рынок, без многочисленных костылей. Естественно, паттерны требуют многомесячной отработки, сочетания с наследием технического и фундаментального анализа. Они встраиваются в торговую стратегию/торговый план и могут стать как их основой, так и ценным дополнением.