Что такое moving average в трейдинге
Скользящая средняя в трейдинге. Индикатор Moving Average
Содержание статьи
Что такое Cкользящая средняя
С помощью индикатора Скользящая средняя можно выявить направление тренда на рынке, получить торговый сигнал на открытие сделки, отфильтровать «шумы», то есть мелкие колебания цены. Скользящая средняя накладывается на ценовой график, и от ее положения относительно цены принимаются соответствующие торговые решения.
Пример Скользящей средней:
Скользящую среднюю называют длинной, если при установке его на график цены указан длительный период его расчета. В таком случае разворот цены и смену направления тренда оно указывает с большим опозданием, но в то же время генерирует меньше ложных сигналов. Если период указан небольшой, то Скользящая средняя называется короткой, и чем ближе оно расположено к цене, тем больше ложных сигналов создает.
Кроме того, можно задать размер смещения Скользящей средней вправо на определенное количество свечей. Тогда индикатор визуально будет «идти» с опережением ценового графика.
Формулы расчета индикатора Скользящая средняя
Индикатор Скользящая средняя может строиться по нескольким формулам, поэтому разделяют такие виды MA:
Формула простой Скользящей средней (SMA)
Простая Скользящая средняя (SMA) рассчитывается как сумма цен закрытия каждой свечи за определенное число периодов (например, за 26 часов, как в нашем предыдущем примере), деленная на число периодов.
SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N
Простая Скользящая средняя уравнивает по значимости цены каждого дня (4-х часов, 1 часа и т. д. в зависимости от выбранного таймфрейма). Из этого следует, что удельный вес каждому следующему значению задается одинаковый. И если за расчетный период были достаточно большие ценовые скачки, то простое Скользящая средняя будет их учитывать наравне с нормальным движением цены.
Формула расчета экспоненциальной Скользящей средней (EMA)
Экспоненциальная Скользящая средняя (EMA) рассчитывается путем добавления к предыдущему значению средней доли цены закрытия, действующей на момент расчета. Таким образом наибольший удельный вес при расчете этого индикатора уделяется последним ценовым значениям на графике.
Экспоненциальная Скользящая средняя является наиболее популярным в применении и наилучшим образом решает недостатки простой Скользящей средней, поскольку более точно отражает текущую рыночную ситуацию.
Формула расчета сглаженной Скользящей средней (SMMA)
Формула расчета линейно-взвешенной Скользящей средней (LWMA)
Линейно-взвешенная Скользящая средняя (LWMA) рассчитывается умножением каждой цены закрытия за выбранный период на коэффициент удельного веса, при котором средняя придает наибольшее значение ближайшим ценам.
Формула расчета выглядит следующим образом:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
Линейно-взвешенная Скользящая средняя (LWMA) и сглаженная Скользящая средняя (SMMA) также решают проблему уравнивания значимости цен за расчетный период.
Расчет Скользящей средней можно проводить по ценам закрытия, открытия, максимальным, минимальным, а также средневзвешенным ценам. Наиболее распространенным является использование расчета индикатора по ценам закрытия, поскольку именно они являются наиболее важными.
Торговые сигналы индикатора Скользящая средняя
Пересечение ценой Скользящей средней дает сигнал на вход в рынок, и чем меньше период средней, тем более ранний сигнал получает трейдер. Но в то же время следует помнить о том, что чем ближе средняя к цене, тем чаще возникают ложные сигналы.
Пример входа в рынок при пересечении ценой средней выглядит так:
Трактовка сигналов на открытие сделок достаточно проста: если цена пересекла среднюю сверху вниз, то имеем сигнал на продажу. При пересечении ценой средней снизу вверх продажи следует закрыть и рассматривать возможность открытия сделок на покупку.
Кроме того, Скользящая средняя может выступать в качестве поддержки для восходящего тренда и как сопротивление для нисходящего. Если при нисходящем тренде цена подходит снизу к линии средней, то можно искать сделки на продажу или делать доливки к уже существующим позициям на продажу. Если же на восходящем тренде цена подходит к линии средней сверху, можно искать точки для открытия сделок на покупку или же доливаться к уже открытым ордерам.
Открытые сделки как на покупку, так и на продажу закрываются, когда от Скользящей средней поступает противоположный сигнал. То есть продажи закрываем, когда цена пересекла среднюю снизу вверх и свеча, которая пробила линию MA, закрылась выше нее (учитывайте таймфрейм: если вы работаете на 1-часовом графике, то и пробойная свеча также должна быть 1-часовой). Покупки закрываем, если цена пересекла Скользящую среднюю сверху вниз, а пробойная свеча закрылась ниже его линии.
Также трейдерами практикуется использование комбинации нескольких MA с различными периодами. Чтобы уменьшить количество ложных сигналов, вход в рынок осуществляется, когда две средние пересекаются. Средние с наиболее коротким периодом является более подвижным и реагирует на изменение цены быстрее, а средние с длительным периодом менее поворотливо и следует за ценой с отставанием.
Вот как выглядит вход в рынок при пересечении двух средних:
Скользящая средняя получила широкое применение не только при анализе ценовых графиков в «чистом» виде, но и как основа для разработки других технических индикаторов. MA можно использовать как на ценовом графике, так и а отдельном окне другого индикатора, то есть его можно применять для сглаживания показаний индикаторов, позволяющего получить дополнительные сигналы в точках пересечения линии средней с показаниями другого индикатора.
Важно подчеркнуть, что не стоит полностью полагаться на сигналы только лишь Скользящих средних. Желательно применять их наряду с другими индикаторами или методами графического анализа, чтобы получать несколько подтверждений возникшего сигнала для повышения его достоверности.
Дмитрий Гурковский
Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.
Скользящие средние
В мире трейдинга не так уж много инструментов, что используют все трейдеры мира и скользящие средние — один из них. Их можно увидеть везде, как на графиках институционального трейдера, работающего на фонд или инвестиционную компанию, так и на терминалах многочисленных новичков, что работают в форексе, бинарных опционах, на фондовых биржах и т.д.
Достаточно присмотреться к мониторам банковских трейдеров, что показывают на CNN/CNBC/Fox News и будьте уверены – там окажутся скользящие.
Существует множество разновидностей этих скользящих, но все они сводятся к одной концепции. Это простой и наглядный способ получить, так сказать, «среднюю температуру по больнице». А именно, усредненное движение цены за определенный промежуток времени.
Простая скользящая средняя
Она же SMA (simple moving average) – самый распространенный и популярный вариант в мире. Давайте узнаем, как она подсчитывается. Допустим, нам нужна скользящая средняя на 10 дней (10 свечей для 1-дневного графика).
Задача ясна — требуется вычислить среднее значение цены за этот период времени. Как это сделать:
Берем все цены за 10 свечей и делим на 10.
Вот как в примере ниже. Мы общую сумму цен за этот период времени (110) разделили на число свечей (10) и получили 10-свечное среднее значение (11).
Аналогично можно получить другие скользящие, только вместо 10 цен берем, например, 50 или 100.
Кстати, вы не задумывались, а почему именно «скользящая», что в ней такое «скользит»? Скользят цифры. По мере того, как поступают новые цены, старые отбрасываются. Поэтому временной период “скользит” по цифровой шкале, а его размер зависит от количества свечей, учитываемых в скользящей.
Сейчас у нас огромное преимущество по сравнению со старыми трейдерами — скользящие рисуются автоматически. Вот давайте поставим на графике самый простой и популярный вариант: две скользящих 50 и 100. Для этого в меню дважды щелкаем на Moving Averages.
Теперь в параметрах одной указываем 50, в другой 100. Получаем следующее. Сразу бросается в глаза, что скользящие средние, в первую очередь, трендовый индикатор.
Типы средних скользящих
Вообще, этих скользящих очень и очень много, напридумывали кучу вариантов. Но отличаются они не сильно, прыгать до потолка не нужно. Просто одни более сглаженные, другие менее:
Теперь посмотрим, в каком качестве они используются.
Скользящая как линия тренда
Как рисовать линии тренда мы уже знаем. Их роль вполне может выполнять обычная скользящая средняя, как в данном примере. Достаточно всего лишь подобрать значение МА так, чтобы оно выступало в качестве трендовой линии.
Скользящие для определения моментума
Моментум — это не клей (хехе), а темп изменения движения цены. Нам же интересно не просто куда цена движется, но и как она это делает. Быстро ли, медленно? Неохотно или несется как бешеный носорог?
Самый простой способ определить моментум — это нанести на график сразу три скользящих и наблюдать, как они соотносятся друг с другом. Сильный моментум, цена несется вверх — линии выстраиваются одна за другой, по старшинству, сверху вниз: 50, 100 и 200.
Цена вся в сомнениях, началась консолидация (боковое движение) — линии будут пересекаться, цена будет часто с ними контактировать, все это указывает на отсутствие сильного тренда:
Скользящая как линия поддержки
Популярный вариант — использование скользящих как линий поддержки. Для этого применяются, как правило, скользящие с круглыми значениями, скажем, 30, 50, 100.
Как видим на рисунке, МА 200 красиво и непринужденно отработала в этом качестве:
Другой пример: МА 30 стабильно отрабатывает как поддержка и демонстрирует обновление верхних минимумов. Это, как мы помним по теории Доу, указание на растущий тренд.
Скользящая как линия сопротивления
Аналогичная ситуация — скользящая средняя может выступать как сопротивление. Цена, к слову сказать, редко «пружинит» от скользящей как по заказу. Скорее она формирует зону сопротивления, в которой можно найти подходящие паттерны или свечные комбинации для подтверждения отскока.
Практики по использованию скользящих средних
Теперь несколько советов по правильному использованию MA-шек.
Значение не так важно
У скользящих средних может быть огромное число значений, стратегий с ними тоже множество. Для начала, я бы советовал использовать самые популярные варианты (они описаны чуть ниже).
Кроме того, имеет смысл менять значения таким образом, чтобы скользящие выступали в качестве поддержки и сопротивления. Другими словами, адаптируйте их под график, “подтягивайте” параметры скользящих под свечи.
Правильный таймфрейм
Скользящая средняя — это просто усредненное значение цены за выбранный период времени, он же таймфрейм (ТФ). Именно поэтому скользящие используются на самых разнообразных ТФ, от 1 минуты до года и даже десятилетий.
Если вы закрываете сделки внутри дня (и вы интрадей трейдер), то скользящая со значением 200-300 показывает настолько глобальную картину, что она для вас может быть совершенно излишней. Другое дело — скользящие со значением до 50, что хороши при использовании ТФ до 1 часа.
Для работы с 5- и 15-минутными ТФ нередко используются скользящие с совсем небольшими значениями, скажем, 6 и 14. Но, “шум” при таких маленьких МА неизбежен.
Скользящие средние как индикатор бокового движения
Как вы уже должны знать, в техническом анализе ничего не бывает «наверняка». Это всегда набор вероятностей, особенно если речь идет об индикаторах. Если бы цена, приближаясь к скользящей, гарантированно бы от нее отскакивала, мы все перевязывали бы пачки долларов резиночками.
Однако, так не будет. Мало того, скользящие отлично работают по тренду (для того и созданы), но, когда цена идет в “боковике”, пересечение скользящих может только запутать. Казалось бы, они совершенно бесполезны в таких условиях, но это не так.
Их низкоамплитудное пересечение можно использовать как прекрасный индикатор консолидации. Пока эти линии “трутся” друг о друга – ваш боковик будет весьма устойчив (подарок для БО). Линии разошлись – начался тренд.
“Скорость” скользящей
При использовании скользящих нужно найти баланс между глобальной картиной и скоростью. Быстрые скользящие, со значением до 20, весьма резво отзываются на изменения ситуации и, тем самым, генерируют массу ложных сигналов, но при этом реагируют раньше, чем старшие МА.
Крупные скользящие напротив, «сглаживают» движение и дают меньше возможностей для входа. Поэтому нужно найти сбалансированный подход, адаптированный под вашу торговую стратегию, дополненную всем наследием технического анализа, от свечей и традиционных поддержки/сопротивления до разнообразных индикаторов. Так со скользящих “выжимается” наилучшая эффективность.
Скользящая — запаздывающий индикатор. Это означает, что она отображается лишь после того, как на графике нарисована очередная ценовая свеча.
Допустим, мы видим популярный сигнал, когда краткосрочная скользящая пересекла долгосрочную. Однако, проблема в том что зачастую такое пересечение происходит уже после того, как характер цены изменился. Скользящие всегда запаздывают. Это еще один довод, почему их работу желательно подтверждать другими инструментами.
Стратегии на скользящих средних
Далее мы рассмотрим несколько популярных стратегий, которые повсеместно применяются с различными МА. По умолчанию в них применяется самая обычная SMA – простая скользящая средняя. Вы можете поменять на другой тип, но кардинально это на суть стратегии не повлияет.
Цена пересекает скользящую после тренда
Невероятно простая стратегия. Она особенно привлекательна для трейдеров тем, что помогает справиться с эмоциями и нервными входами в рынок. Все, что нужно — дождаться, когда цена пересечет скользящую после явного тренда, подтвердить, если надо, другими инструментами и открывать сделку.
Рассмотрим хороший пример с МА 20 и нисходящим трендом. Тренд, как видим, четкий и красивый. Что происходит после сильных трендов? Правильно, цена часто уходит в консолидацию – боковое движение. Как только цена коснулась скользящей – привет, низкая волатильность и боковичок. А как использовать боковики в БО вы уже должны знать.
Другими словами, касание ценой скользящей средней после сильного тренда можно расценивать как начало бокового движения, что эксплуатируется в свое удовольствие.
Аналогичная ситуация, очень похожая (чуть выше МА 20 отработала как сопротивление):
На графике вы найдете полным-полно таких примеров:
И еще один, плюс отработка МА как поддержки:
При этом, что важно, до образования бокового движения должен быть тренд – свечи должны находится от МА на достаточном расстоянии.
Пересечение двух скользящих
Не менее популярный вариант — пересечение двух скользящих с разными значениями. Это один из способов определить начало нового тренда. Однако, сию методу новички часто путают с волшебным способом определения нового тренда и постоянно ищут эти пересечения.
Граждане, потише. Пересечение, само по себе, это еще не все. Оно может подтвердить разворот тренда, а может оказаться предвестником бокового движения.
Популярные варианты следующие:
Пересечение трех скользящих
Продолжение предыдущей стратегии. Например, стратегия с использованием таких краткосрочных значений, как:
Сигналом для таких стратегий является пересечение малой скользящей двух старших снизу вверх (тренд вверх) или сверху вниз (соответственно, вниз).
Основная проблема здесь, как и со всеми пересечениями – они могут стать сигналом вовсе не тренда, а бокового движения:
Некоторые же трейдеры пришли к мысли, что скользящих мало не бывает. Почему бы не добавить их лентой, настоящей радугой? Так родилась стратегия Гуппи и ее аналоги.
Вы можете и сами создать такую стратегию под себя. Например, для идентификации долгосрочного тренда можно взять МА 50 и добавлять скользящие с шагом в 10, пока не доходишь до 200.
Для краткосрочного тренда можно сделать аналог, начав с МА 10 и с шагом 5 доходя до 50.
Фильтрация пересечения
Чтобы слепо не входить по пересечению, некоторые трейдеры создают специальные правила для работы с ними. Скажем, цена должна пройти не менее 10% от своей средней дневной волатильности после пересечения скользящих. Таким образом отфильтровываются ложные входы, когда человек несется открывать сделку сразу после пересечения.
Другой пример фильтрации. Вход не сразу после пересечения МА 50 и 100, а после подтверждения, в данном случае им стал пробой треугольника по тренду в направлении скользящих.
Побочный эффект — так порой пропускаются и действительно хорошие входы. Поэтому фильтрацию нужно использовать разумно, как и другие инструменты.
Конверт из скользящих
Конверт — очень популярная стратегия на основе скользящих. Суть ее проста:
Вокруг скользящей размещаются еще две на определенном расстоянии, выраженном в процентах.
Скажем, скользящая SMA 20 (по центру) и конверт 5%:
Для использования этой функции на живом графике есть индикатор, что называется Envelope. С настройками по умолчанию он, впрочем, годится только для дневных и недельных графиков. Если вы перейдете на 1 час, пользоваться им нельзя — конверт будет размером с весь график.
Однако, достаточно в настройках поменять значение Percent и все наладится.
Для 1 часового ТФ даже значение Percent, равное 1 — многовато, слишком мало зон интереса.
Поставьте значение 0.5 и будет куда лучше:
И не путайте конверт с полосами Боллинджера, они основаны на разных принципах. Впрочем, некоторые умудряются использовать их одновременно. В этом есть резон, ибо конверт из скользящих создает устойчивый трендовый канал, а полосы Боллинджера детализируют волатильность внутри этого канала:
Золотое пересечение
Если искать самую популярную в мире стратегию на основе скользящих средних — это, безусловно, золотое пересечение, оно же Golden Cross. Хотите вариант, что используют, в том числе, и банковские трейдеры – это он и есть.
Две SMA со значениями 50 и 200.
Любят его, в первую очередь, на форексе, где данное пересечение используется для подтверждения начала нового тренда. Впрочем, в бинарных ему тоже найдется применение.
Пересечение 10 и 30
Золотое пересечение — глобальное и сглаженное. Популярный вариант 10 и 30 является его резвой противоположностью и оперативно отзывается на изменение цены:
Скользящие и профессионалы
Какие скользящие средние используют профессионалы? У них и спросим. В этой статье Forbes трейдер и владелец хедж-фонда Джеймс Рорбах (James Rohrbach) описывает использование пересечения 15/30 SMA в своих торгах.
Давайте и мы их поставим, что ли, прям как он, для акций Apple и 1-дневного ТФ. Вполне:
Не удивительно, поскольку скользящие, так или иначе, используют практически все трейдеры. Другой вопрос, что все упирается в умение их применять на практике.
Скользи, родная
Скользящая средняя — самый популярный в мире вариант «усреднения» движения цены. Он входит в бесчисленное число стратегий, используется сам по себе и является одним из ключевых инструментариев трейдера. Когда-то они, до эпохи компьютеров, вычислялись вообще вручную.
Нам же теперь раздолье. Ткнул кнопочку — и какие хочешь скользящие на графиках. Используйте их разумно, как дополнение к торговой системе и тогда скользящие покажут себя во всей полноте.
В сущности, я знаю немало примеров, когда именно скользящие становились основой прибыльной стратегии. Они не просто усредняют движение цены, это даже вторично. В конце-концов, и без скользящей можно определить тренд, нарисовав пару линий тренда на разных ТФ. Их ключевое предназначение – фокусировка внимания трейдера на четко обозначенных условиях. На пересечении нескольких скользящих, на подходе цены к одной из них, на пробое и отскоке, на определении боковиков.
Многие системы price action тоже основаны на этом, где для краткосрочных ТФ чаще всего используется SMA 20. Не удивительно – ведь она же входит в полосы Боллинджера и уйму других индикаторов. Поэтому скользящие стоит расценивать как “вещь в себе”. Вокруг них легко можно выстроить целую торговую школу, как и делают многие трейдеры. Торговых роботов на скользящих тоже написана уйма.
Скользящая – это плоть от плоти рынка, просто усреднение ценовых колебаний и всплесков волатильности за выбранный промежуток времени. Благодаря ей рыночный хаос преобразуется в более упорядоченное и, тем самым, более прогнозируемое движение. За что и выпьем (лимонада).
Moving Average: описание, настройка, стратегии
Как настроить Moving Average для торговли на Форекс
Индикатор скользящей средней, или Moving Average, — это, бесспорно, один из самых популярных индикаторов. Впрочем, его широкая распространенность основана не на пустом месте. Это простой, но вместе с тем мощный трендовый индикатор. Он наглядно демонстрирует, в какую сторону движется цена по тренду, насколько явно тренд выражен, когда происходит разворот. Сегодня мы рассмотрим, как настроить Moving Average, как им пользоваться, какие стратегии можно реализовать с помощью этого индикатора.
Как пользоваться индикатором Moving Average
МА — это трендовый индикатор. По описанию индикатор Moving Average очень прост — он всего лишь показывает усредненное значение цены за выбранный промежуток времени. Этот промежуток мы в дальнейшем будем называть периодом, чтобы не уточнять каждый раз, о каком промежутке идет речь.
Период — настраиваемая величина. Трейдер может самостоятельно указывать, за какое время ему нужно рассчитать скользящее среднее. Чтобы успешно торговать с помощью этого индикатора, нужно хорошо понимать, как настроить Moving Average для каждого конкретного случая.
Выделяют следующие виды индикатора Moving Average:
Эти индикаторы Moving Average различаются между собой формулой расчета, однако принцип работы со всеми одинаков.
Как пользоваться индикатором Moving Average? Не так просто, как кажется! Итак, с помощью индикатора вы сможете распознать тренд и торговать в нем. На графике Moving Average выглядит, как простая волнистая линия, отражающая колебания цен и демонстрирующая тренды. Внешний вид графика будет зависеть от того, как настроить Moving Average. Чем больший период выбирает трейдер, тем более гладким и плавным будет график. Напротив, если трейдер выбрал маленький период, то график будет делать мелкие частые скачки. О том, как настроить Moving Average и его периоды, мы подробно поговорим ниже.
Мы рассмотрим, как настроить Moving Average в торговом терминале MetaTrader. Для доступа к настройкам откройте окно «Навигатор», найдите в списке индикаторов Moving Average и дважды кликните по нему. Откроется окно настроек. Посмотрите, какие параметры доступны для изменения, как можно настроить Moving Average. О входных данных для индикатора мы поговорим чуть ниже.
Правило подбора периода скользящей средней
Период скользящей средней — это, пожалуй, главный параметр в настройках этого индикатора. В идеале скользящая средняя должна представлять собой надежную динамическую линию поддержки или сопротивления. Это означает, что цена должна находиться как можно дольше над индикатором (если котировки растут) или под ним (если они падают). Ваша задача — понять, как настроить Moving Average так, чтобы цена не слишком часто пересекала график, но регулярно касалась его. Чтобы понять, о чем идет речь, внимательно изучите график.
Посмотрите, как цена несколько раз «упирается» в индикатор, не пересекая его, а затем возвращается на ту же сторону, где она и была. На графике такое происходит пять раз, прежде чем цена наконец пробивает индикатор и оказывается над ним. После пробоя мы наблюдаем ту же картину — цена шесть раз «отскакивает» от индикатора, не опускаясь ниже его, прежде чем наконец пробивает скользящую среднюю.
На этом примере показан правильный подбор периода. Именно с помощью таких маркеров можно распознать, насколько хорошо был подобран период — между каждым пробиванием индикатора цена несколько раз отталкивается от него и возвращается на исходную. Как настроить Moving Average, чтобы добиться такого результата?
На самом деле, никакого «секретного ингредиента» нет. Чтобы определить, как настроить Moving Average оптимально, достаточно простым перебором найти подходящий период. Меняйте значения периода, пока не добьетесь подходящего результата. Чем больший период вы установите, тем реже цена будет пересекать индикатор. Индикаторы с большим периодом трейдеры называют длинными. Цена редко пересекает такие индикаторы. Если установлен маленький период, индикатор называют коротким. Он пропускает множество ложных сигналов.
Как только индикатор станет линией поддержки и сопротивления, как на графике-примере, оставляйте значение и работайте с ним.
Отметим, что конкретная формула Moving Average, по которой рассчитывается значение, неважна — вы можете пользоваться SMA, EMA, SMMA… Подбор подходящего периода одинаков для всех типов индикатора.
Стратегии торговли по скользящим средним
Теперь, когда мы разобрались с настройкой Moving Average, перейдем непосредственно к торговле. Согласно описанию индикатора Moving Average, он отображает тренд и его развороты. Поэтому наиболее часто трейдеры используют самую простую стратегию — торговлю на пересечение цены и индикатора.
При торговле с помощью скользящей средней нужно помнить, что этот индикатор, как и все трендовые, способен давать ложные сигналы — иногда цена пересекает индикатор только для того, чтобы через небольшой промежуток времени снова вернуться обратно. Однако прибыль от верных сигналов практически всегда покрывает убытки от сделок, основанных на ложных сигналах.
Пересечение скользящей средней с ценой
Эта стратегия немного сложнее предыдущей. Направление торговли (покупка или продажа) определяется тем, в какую сторону цена пересекает индикатор. В этой стратегии всегда должны быть открытые заявки. Открытие одной позиции является закрытием предыдущей сделки, то есть трейдер постоянно должен иметь открытые позиции на бирже. Эта стратегия с использованием индикатора Moving Average по описанию является самой простой, но на практике она требует от трейдера хорошего понимания рынка.
Рассмотрите график ниже. На нем цена пересекает индикатор ровно 7 раз. Давайте подумаем, как трейдер должен реагировать на такие сигналы.
В точке 1 происходит пробой вниз — нужно открывать сделку на продажу. В точке 2 сделки на продажу закрывают, нужно открывать покупку. В точке 3 покупку закрывают, разворачиваясь в продажу. В точке 4 снова возвращаемся в покупку, в точке 5 — в продажу, в точке 6 — в покупку и в точке 7 — в продажу. Ничего сложного, верно?
Нетрудно заметить, что отрезки 2–3 и 4–6 выдают ложные сигналы, трейдер может потерпеть небольшие убытки из-за срабатывания индикатора. Однако более длительные тренды, выявленные индикатором, позволяют с лихвой покрыть этот ущерб. Частота ложных сигналов зависит от того, как настроить Moving Average. Если ложных сигналов слишком много, увеличьте период.
Комбинация из индикатора и свечного анализа позволяет трейдеру защититься от ложных срабатываний. Так, на этом графике трейдер мог бы распознать ложные сигналы, анализируя фигуры свечей. Также можно обратить внимание, что пересечение в точке 7 слегка запоздало — с помощью свечного анализа можно было бы заранее определить разворот тренда с помощью фигуры «Двойная вершина». Это позволило бы трейдеру увеличить свою прибыль.
Вы умеете прогнозировать цену по японским свечам? Прочитайте статью на эту тему: «Японские свечи: руководство для начинающих».
Пересечение скользящих средних
Для применения этой стратегии трейдер настраивает два индикатора — у одного настраивается длинный период, а у второго — короткий. Длинный индикатор будет взят нами за основу. Рассмотрим эту стратегию на основе индикатора Moving Average по описанию, а затем на графике.
Сигналом к открытию позиций является пересечение двух индикаторов. Если короткая скользящая пересекает длинную снизу вверх, нужно открывать сделки на покупки. Если же короткий индикатор опускается ниже длинного, открывают сделки на продажу. На графике ниже вы можете видеть эту стратегию с использованием двух индикаторов — у одного установлен период, равный 24, а у другого — 100. После того как вы настроите Moving Average на такие периоды, вы увидите, что индикаторы пересекаются сравнительно редко — по крайней мере реже, чем цена пересекает длинный индикатор (и уж тем более реже, чем она пересекает короткий). Преимущество такой стратегии в том, что она позволяет выявлять более долгосрочные тренды и в итоге получать большую прибыль при меньшем количестве сделок.
Стратегия торговли от длинной скользящей средней с короткой вспомогательной
Как настроить Moving Average для этой стратегии? Точно так же, как и для предыдущей, только в этот раз роль вспомогательного индикатора будет играть короткий MA, а не длинный. Длинный индикатор будет подсказывать, в какую сторону открывать сделки, а короткий — когда это делать.
Скользящая средняя с уровнями
Заглянув в описание индикатора Moving Average и его настройки, вы могли заметить, что есть такой параметр, как «Уровни». Как их использовать в торговле? Добавьте уровни в настройках, они находятся на второй вкладке. Часто трейдеры добавляют симметричные уровни сверху и снизу — для этого нужно ввести положительные и отрицательные числа, одинаковые по модулю.
Когда цена пересекает один из уровней, нужно открывать заявку против тренда, который показывает центральная линия индикатора. Пересечение уровня говорит о том, что тренд скоро развернется.
При использовании этой стратегии очень важно понимать, как настроить Moving Average. Период должен быть не слишком длинным — чрезмерное количество ложных сигналов не должно вас пугать. А уровни должны выступать в роли линий поддержки и сопротивления.
Стратегия торговли по массиву скользящих средних GMMA
Здесь используется формула экспоненциальных скользящих средних. Эта стратегия с индикатором Moving Average по описанию может показаться сложной, но на практике она очень простая.
Как настроить Moving Average для этой стратегии? Нам понадобятся 12 экспоненциальных МА — выбираем тип ЕМА в настройках. Создадим 6 коротких средних с периодами 3, 5, 8, 10, 12 и 15; затем настроим 6 длинных индикаторов: 30, 35, 40, 45, 50, 60. Это лишь пример; для каждой конкретной ситуации и актива вам нужно самостоятельно подбирать, как настроить Moving Average.
Сделки заключаются в периоды компрессии коротких скользящих средних в сторону группы длинных — то есть когда линии коротких индикаторов сближаются друг с другом в сторону длинных средних. Покупать или продавать? Это вам подскажут длинные скользящие средние — торговать по этой стратегии нужно в тренд. Такая стратегия позволяет получить с помощью индикатора Moving Average описание ситуации на рынке, причем описание очень точное.
Входные параметры Moving Average
Согласно описанию индикатора Moving Average, он использует в качестве входных параметров:
Практическое применение
На практике Moving Average редко используют в одиночку. Обычно трейдеры применяют этот индикатор в качестве основы стратегии, а результаты «шлифуют» с помощью других индикаторов или методов технического анализа (как было описано выше в примере со стратегией на пересечение индикатора и цены). МА широко используется профессиональными трейдерами — они ценят этот индикатор за простоту, гибкость настройки и наглядность.
Вывод
Теперь вы знаете, как пользоваться Moving Average. Вы подробно познакомились с описанием индикатора Moving Average, с его практическим применением, со стратегиями, основанными на этом индикаторе и с тем, как настроить Moving Average. С этими знаниями вы сможете эффективно торговать практически любыми финансовыми инструментами. Индикатор подходит для работы на любой бирже, включая Форекс, и дает наглядное представление о трендах на рынке. На индикаторе основаны несколько стратегий, каждая из которых может приносить хороший доход.
Сам по себе индикатор скользящей средней достаточно информативен, но вкупе с другими методами технического анализа (например, свечным анализом) позволяет добиться более впечатляющих результатов. При работе с любыми индикаторами трейдер всегда должен не слепо доверять сигналам, а анализировать ситуацию на рынке самостоятельно, чтобы избежать избытка ложных сигналов. Хорошее понимание того, как настроить Moving Average, позволяет снизить количество ложных сигналов, но не избавиться от них вовсе. Как нетрудно догадаться по описанию индикатора Moving Average, это простой «маячок», а не волшебный помощник, который подсказывает, когда нужно покупать, а когда — продавать, чтобы получить максимальную прибыль.
Если эта статья оказалась полезной для вас, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.