Что такое trailing stop
Трейлинг стоп
Что такое трейлинг стоп
Trailing stop представляет собой плавающий стоп-лосс ордер, это достаточно популярный инструмент, особенно, у форекс трейдеров.
Основная цель использования Stop loss сократить размер убытка, держать под контролем риски, не допуская чрезмерного их давления на депозит.
Трейлинг стоп используется, когда сделка уже прибыльна. Поэтому основная задача — максимально защитить прибыль при развороте рынка против позиции трейдера. Это аналогия перемещения обычного стоп-лосса в зону безубытка, а затем следование за ценой для защиты прибыли.
В периоды трейдингового движения использование трейлинг стопа позволяет забрать максимальную прибыль с рынка.
Как выставить Trailing Stop — настройка параметров
Форекс трейдеры, которые используют платформу Метатрейдер, имеют возможность установить параметры трейлинг стопа с помощью специального встроенного меню. Активация данной функции возможна только при наличии открытой позиции.
Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на строке открытой позиции в терминале ⇨ выбрать в выпадающем меню функцию “Трейлинг стоп” ⇨ выбрать параметр “Задать уровень” или использовать стандартные предлагаемые уровни.
Например, трейдер открыл позицию short по валютной паре EURUSD на отметке 1,9500, с установкой стоп-лосс ордера за ближайшим локальным максимумом 1,9535.
Оценивая средний диапазон отката, трейдер устанавливает параметр перемещения стопа за ценой на расстоянии 70 пунктов (в данном примере). Т.е., после перемещения цены на 70 пунктов, уровень стопа будет подтягиваться за каждым локальным максимумом. Пока откаты укладываются в данную величину, стоп следует за рынком, наращивая прибыль, но как только цена при развороте достигнет данного уровня, сделка автоматически закроется.
Пример использования трейлинг-стопа EURUSD
В данном примере трейдеру удалось забрать часть движения, при выборе большего параметра, в данном случае это 130 пунктов, потенциал сделки был бы гораздо больше.
Размер трейлинг стопа зависит от выбранного торгового инструмента и таймфрейма.
Некоторые трейдеры для определения отката, за которым будет установлен трейлинг стоп используют уровни Фибоначи, скользящие средние, границы канала.
Преимущества и недостатки использования плавающего стопа:
Как и любой инструмент, trailing stop имеет свои преимущества и недостатки, о которых необходимо знать, прежде чем начать применять его на практике.
Поэтому, при использовании данного инструмента трейдеру важно понимать специфику движения определенного инструмента, состояние рынка, чтобы определить оптимальную величину срабатывания трейлинг-стопа, что сделает его применение оправданным и эффективным.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»
Подписывайся на рассылку!
которую можно будет настраивать из личного кабинета
Что такое трейлинг-стоп (Trailing Stop)
Трейлинг-стоп это скользящий за ценой ордер стоп-лосс (поэтому его иногда ещё называют скользящим стопом). Это своеобразный скрипт, заложенный в торговый терминал. Он просто передвигает цену, по которой позиция будет закрыта, вслед за ценой, которая движется в вашу сторону. Делается это для того, чтобы ограничить свои потери, в случае если цена развернется и пойдет в убыток.
Принцип работы
Трейлинг-стоп работает по следующему алгоритму:
Допустим, вы открыли длинную позицию по валютной паре EUR / CHF и установили ордера стоп-лосс и тейк-профит. Далее цена начала расти, принося вам некоторую бумажную прибыль.
Бумажной, называется прибыль трейдера по открытой позиции. Пока позиция не будет закрыта, величина бумажной прибыли может, как угодно изменяться или перерасти в убыток (поэтому её ещё часто называют плавающей прибылью). После закрытия позиции, бумажная прибыль превращается в реальную прибыль трейдера.
Вы решаете, что если цена развернется вниз более чем на 30 пунктов, то надо будет закрыть позицию, и устанавливаете трейлинг-стоп в 30 пунктов. В этом случае до тех пор, пока цена не поднимется вверх на 30 пунктов и более, будет стоять старый ордер стоп-лосс (который вы установили изначально), а дальше терминал автоматически начнет переставлять ордер при каждом движении цены вверх. Т.е. когда цена поднимется вверх на 30 пунктов, трейлинг-стоп тут же перетащит ордер стоп-лосс в безубыток (на расстояние в 30 пунктов от текущей цены). Когда цена поднимется до 35 пунктов, трейлинг-стоп перетащит ордер стоп-лосс на уровень в плюс пять пунктов и т.д.
Разумеется, скользящий стоп тащит стоп-лосс только в сторону вашего профита, в этом и смысл. А когда цена развернется и пройдет от текущего локального экстремума в сторону убытка заданное количество пунктов (в нашем примере 30 пунктов), позиция закроется в профите.
В каких случаях применяется
Применение Trailing Stop может быть необходимо в следующих случаях:
Следует помнить, что Trailing Stop является функцией торгового терминала и работает только при включенном терминале**. Это означает, что если вы его установите, а через некоторое время, например, пропадет интернет, то ордер стоп-лосс останется на том уровне, до которого трейлинг-стоп успел его передвинуть до отключения связи вашего торгового терминала с брокером.
** Это касается наиболее популярных торговых платформ, таких как МТ4, МТ5, Quik. Однако существуют и такие платформы, которые передают ведение трейлинг-стопа серверу брокера. К таковым относится, например, платформа JForex от брокера Ducascopy.
Трейлинг-стоп в МТ4
В торговом терминале Metatrader 4 (МТ4), функция Trailing Stop реализуется буквально за пару кликов мышкой. Для того чтобы прикрепить его к открытой позиции, щёлкните по ней правой кнопкой мышки и в выпавшем меню выберите пункт «Трейлинг стоп». Далее вам остаётся выбрать количество пунктов выражающих то расстояние, на котором будет перемещаться Stop Loss.
Размер скользящего стопа вы можете выбрать как из предложенных значений, так и задать своё значение, нажав на кнопку «Задать уровень».
Торговый терминал МТ4 позволяет прикреплять скользящий стоп как к рыночным, так и к отложенным ордерам. Не следует забывать о том, что отложенный ордер находится на сервере брокера, а потому при достижении ценой заданного значения он откроется в любом случае (независимо от включенного или выключенного торгового терминала и соединения с интернетом). А вот трейлинг-стоп начнёт работу только при работающем терминале, подключённом к интернету.
При необходимости удалить установленный скользящий стоп, следует в том же меню выбрать пункт «Удалить все уровни» или «Delete All«.
Достоинства и недостатки трейлинг-стопа
К основным достоинствам этого инструмента, можно отнести следующее:
Есть, конечно, и ряд недостатков, к основным из которых относятся:
Кроме этого при использовании трейлинг-стопа, следует учитывать тот факт, что работать он начинает только при достижении заданного значения прибыли. А до этого момента, позиция остаётся без ордера ограничения убытка. Поэтому я рекомендую сначала устанавливать ордер Stop Loss (можно на том же расстоянии, что и планируемый скользящий стоп), а уже после этого прикреплять к позиции Trailing Stop.
Нюансы использования трейлинг-стопа
Любое направленное движение цены циклично. Оно имеет свои фазы спадов и подъёмов. Другое дело, что при восходящем тренде фазы подъёмов длятся больше спадов, а при нисходящем тренде наоборот — размер спадов превалирует над подъёмами.
Кроме этого, для любого долгосрочного тренда свойственны явления называемые «откатами». То есть, всегда может произойти кратковременный разворот тренда в обратном направлении с последующим возвратом к первоначальному направлению.
На картинке выше изображён фрагмент ценового графика с явно выраженным долгосрочным трендом направленным вверх. Как видите, цена на графике не растёт линейно. Вместо этого она колеблется то вверх, то вниз. А иногда даже создаётся такое впечатление, что тренд разворачивается на нисходящий (происходит откат цены).
Механика трейлинг-стопа довольно проста и состоит она в том, чтобы тащить стоп-ордер на заданном от текущей цены расстоянии. Если можно так выразиться, то трейлингу наплевать на фазы спадов, фазы подьёмов, откаты и прочие нюансы ценового движения. То есть, держа позицию согласно долгосрочному тренду и доверив перемещение стоп-ордера трейлинг стопу, можно вылететь из неё либо на контр-фазе тренда, либо на его откате.
Итак, для того чтобы не вылететь из позиции на очередном откате цены нужно устанавливать размер скользящего стопа побольше. Но это чревато большими потерями в том случае, если цена действительно развернётся.
Если же тащить стоп приказы на относительно небольшом расстоянии, можно вылететь из позиции раньше времени и упустить большую часть продолжающегося ценового движения.
Так как-же быть в таком случае? Плавно переходим к следующей главе.
Альтернатива трейлинг-стопу
Во многих случаях лучше переносить стоп-ордера вручную, а не доверять это дело автоматике. Такой подход хотя и не столь удобен в чисто утилитарном плане, но зато позволяет подходить к вопросу управления позицией более гибко.
Давайте ещё раз рассмотрим пример того же самого ценового графика:
В данном случае производится ручной перенос защитных остановок по следующему алгоритму:
Резюме
Итак, в общем и целом трейлинг-стоп представляет собой удобный инструмент переноса ордера Stop Loss, позволяя делать это в полностью автоматическом режиме. Однако при этом следует учитывать такие факторы как:
Трейлинг Стоп (Trailing Stop) – простой и надёжный помощник трейдера
Содержание статьи
Думаю многие из читателей блога RoboForex бывали в ситуациях, когда они заключали сделку на покупку или продажу, устанавливали Тейк Профит на удаленности 50-70 пунктов, размещали Стоп Лосс на дистанции 30-40 пунктов, и уходили по своим делам. Возвращаясь, многие видели, что цена, не дойдя несколько пунктов до уровня Тейк Профита, развернулась и ушла в противоположном направлении к Стоп Лоссу. А можно ли было как-то эту ситуацию, если не избежать, то оптимизировать? Конечно же! И сегодня мы обсудим такой тактический инструмент трейдера, как Трейлинг Стоп (Trailing Stop).
Trailing Stop: что это такое и для чего применяется?
Как вы знаете Стоп Лосс предназначен для ограничения потери в случае, если цена торгового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Когда же открытая позиция становится прибыльной, то Стоп Лосс можно перемещать вручную на безубыточный уровень, или на уровень когда Стоп Лосс становится Стоп Профитом. То есть, перемещение ограничивающего приказа осуществляется исключительно вслед за движением цены в сторону Тейк Профита.
Поскольку трейдеру не всегда удается (удобно) находиться у терминала, то для автоматизации процесса сопровождения сделки используется Трейлинг Стоп (Trailing Stop). Трейлинг стоп – это оптимизированный тип ордера Стоп Лосс, который выполняет функцию подвижного, либо скользящего, либо плавающего (плывущего) Stop Loss, что позволяет существенно увеличить прибыльность торговли. Благодаря этому инструменту трейдеры могут корректировать Стоп Лосс согласно изменившейся ситуации и цене. Тем самым они защищают свою потенциальную прибыль от неожиданных ценовых колебаний.
Данный инструмент особенно полезен при сильном быстром однонаправленном движении цены, а также в случаях, когда нет возможности внимательно следить за изменением состояния рынка.
Торговля с использованием Трейлинг Стопа
Трейлинг Стоп всегда связан с открытой позицией, то есть прежде чем включать Трейлинг Стоп, трейдеру нужно открыть сделку. Обслуживание алгоритма Трейлинг Стопа выполняется в клиентском терминале, а не на сервере компании-брокера, как в случае со Стоп Лоссом.
Для установки Трейлинг Стопа на платформе MetaTrader 4 необходимо в окне «Терминал», нажав на строке нужной позиции левой кнопкой мыши, вызвать контекстное меню, а в нем открыть соответствующий пункт (Трейлинг Стоп). Затем в открывшемся списке выбрать желаемое расстояние между уровнем ордера Стоп Лосс и текущей ценой. Для каждой открытой позиции можно установить только один Трейлинг Стоп.
Установка Трейлинг Стопа.
После выполнения этих действий с приходом новых котировок терминал проверяет, прибыльна ли открытая позиция. Как только прибыль в пунктах сравняется либо станет больше указанного уровня, автоматически поступает команда на установку ордера Стоп Лосс.
Уровень ордера устанавливается на указанном расстоянии от текущей цены. Далее, если цена движется с увеличением прибыльности позиции, Трейлинг Стоп автоматически перемещает Стоп Лосс за ценой. Если прибыльность позиции уменьшается, модификации ордера не происходит. Таким образом, автоматически оптимизируется уровень риска или фиксируется прибыль торговой позиции. При каждой автоматической модификации ордера Стоп Лосс создается запись в системном журнале.
Отключить Трейлинг Стоп можно, выставив параметр «Нет» в меню управления. А при выполнении команды «Удалить все уровни» отключаются Трейлинг Стопы всех открытых позиций и отложенных ордеров.
Всегда стоит помнить! Трейлинг Стоп работает в клиентском терминале, а не на сервере (как Стоп Лосс или Тейк Профит). Следовательно, при выключенном терминале, в отличие от указанных ордеров, Трейлинг Стоп не будет работать. При выключенном терминале может сработать только Стоп Лосс, выставленный Трейлинг Стопом.
Трейлинг Стоп обрабатывается только один раз за тик (изменение цены). Если по одному символу существует более 1 открытого ордера с Трейлинг Стопом, то обрабатывается только Трейлинг Стоп ордера, который был открыт позже всех.
ВАЖНО! При установке Трейлинг Стопа обратите внимание на то, что значение “пункт” для счетов с пятизначной котировкой не равен стандартному пункту. То есть, значение “40 пунктов” для счетов с четырехзначными котировками и “40 пунктов” в терминале с пятизначными котировками будет отличаться в 10 раз (4 пункта на четырехзнаке = 40 пунктам на пятизнаке).
Трейлинг Стоп как элемент торговой системы
Многие из вас знают, что такое сопровождение позиции, но большинство только слышали об этом.
В действительности большинство трейдеров-новичков не до конца понимают разницу между сопровождением и простым наблюдением за открытой позицией. Так вот Трейлинг Стоп является тем самым инструментом сопровождения сделки.
Как правило, Трейлинг Стоп используют в трендовых или импульсных торговых стратегиях, хотя его применение возможно для любой торговой тактики.
Например, после отскока цены от линии поддержки восходящего канала, трейдер открывает длинную позицию, устанавливая Тейк Профит у линии сопротивления, а Стоп Лосс – ниже последнего локального минимума. Но поскольку рынок является нелинейной средой и может изменять направление своего движения без предупреждений, то вследствие каких-то факторов цена может не дойти до Тейк Профита. И в следующий раз, взглянув на сделку, вместо ожидаемой прибыли трейдер может увидеть зафиксированный убыток по Стоп Лоссу, если он был установлен. Но если Стоп Лосс не был установлен, то это может привести к существенной просадке в случаях высоковолатильных движений цены.
Трейлинг Стоп с индикатором Parabolic SAR. 
Трейлинг Стоп с индикатором VoltyChannel_Stop. 
Трейлинг Стоп с индикатором Fractals.
Использование подобных индикаторов может быть частью торговой системы, в которой трейдер не только выбирает уровень и устанавливает Тейк Профит. Но при этом, если цена идет против позиции трейдера ориентир для перемещения Стоп Лосса может сближаться с ценой, для оптимизации и уменьшения возможного убытка.
Вывод
Торговая тактика работы с Трейлинг Стопом является более гибким и удобным вариантом функции Стоп Лосс. С применением этого инструмента трейдер получает возможность полностью использовать потенциал движения рынка с одновременным снижением рисков больших потерь. Автоматическое перемещение Стоп Лосса вслед за котировками в выгодном для трейдера направлении – это серьёзная помощь в ситуации, когда трейдер не может контролировать процесс торговли самостоятельно.
Дмитрий Гурковский
Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.
Что такое Trailing Stop и как его выставить?
Трейлинг-стоп — инструмент, который позволяет усилить эффективность стоп-лоссов. Как работает трейлинг, где его можно встретить и так ли он эффективен?
Основные понятия
Коротко разберем определения.
Стоп-лосс (Stop Loss) — опция, с помощью которой стоп-ордер автоматически закрывается при падении цен до определенного уровня. Это позволяет минимизировать убытки.
В паре со стоп-лоссом используется тейк-профит.
Тейк-профит (Take Profit) — опция, с помощью которой стоп-ордер автоматически закрывается при подъеме цен до определенного уровня. Но зачем это нужно?
Еще одно преимущество тейк-профита: он может служить страховкой от лишних потерь и некорректного исполнения ордера, если связь с биржей прервется по какой-либо причине.
И, наконец, сам трейлинг:
Трейлинг-стоп (Trailing Stop) — разновидность стоп-лосса, где подход немного другой в сравнении с ним: минимальная цена, при которой ордер закрывается, устанавливается на определенном расстоянии от прибыли. Поэтому трейлинг еще называют скользящим стоп-лоссом.
Рассмотрим его работу на примере.
Как работает трейлинг-стоп?
Рассмотрим трейлинг на реальном примере:
Самые распространенные виды трейлинг-стопов — абсолютные и процентные. Однако, трейлинг — инструмент гибкий, и здесь есть множество других вариантов. Пройдемся по некоторым из них.
Абсолютный и процентный трейлинг
Процентный трейлинг считается более устойчивым перед ценовыми колебаниями, что важно для трейдеров, играющих на волатильном крипторынке. Однако, все зависит от того, какие цели ставит перед собой пользователь.
ATR Trailing Stop
Этот вид трейлинга базируется на ATR, и известен на форекс-рынке с 1980-х годов.
ATR — показатель волатильности рынка. По-русски его название звучит как «Средний истинный диапазон».
ATR входит в число наиболее эффективных индикаторов для стоп-лосса, поэтому использовать его в трейлинге — верное решение.
Средний истинный диапазон базируется на трех показателях:
ATR Trailing Stop входит в большую группу трейлинг-стопов по индикаторам. Среди других наиболее известны трейлинг-стоп по фракталам и по параболику. Оба используют похожие механизмы, поэтому рассмотрим лишь один из них.
Трейлинг-стоп по параболику (PSAR)
Parabolic SAR, или просто PSAR — индикатор, подобный скользящей средней MA. Его особенность — в возможности менять положение относительно цены актива. При росте актива он располагается ниже цен, при падении — выше.
Если растущий актив начинает снижаться, пересекая линию PSAR, то происходит «разворот» индикатора. При развороте индикатор перемещается ровно на противоположную сторону от цены.
Разворот PSAR сигнализирует об окончании предыдущего тренда, в данном случае восходящего, и переходе к фазе коррекции.
В MetaTrader 4 (MT4) и других программах, используемых трейдерами, для трейлинга по параболику предусмотрены всего две настройки:
Как выставить трейлинг-стоп?
Трейлинг-стоп доступен как в специальных программах (MetaTrader), так и на некоторых криптовалютных биржах.
Постановка на MetaTrader
Постановка трейлинга на MT4 и MT5 проста, поскольку он включен в список основных функций терминала. В MetaTrader опция подключается к уже открытой сделке:
Размещение на криптовалютной бирже
Рассмотрим постановку трейлинга на примере Bitfinex.
*TIF (Time-in-Force) — если ордер не удается исполнить до определенной даты, он автоматически удаляется.
**Если вы новичок и хотите потренироваться на трейлингах, то Bitfinex в этом поможет. Чтобы использовать демо-счет:
Автоматизация
Для автоматизации работы и обеспечения большей надежности используются роботы с поддержкой трейлинг-стопов. Для биржи Binance автоматизировать установку инструмента помогает Signal.
Для рынка ценных бумаг часть роботов интегрирована с терминалами MetaTrader и QUIK.
QUIK — торговый терминал с доступом к национальным биржам: Лондонской бирже, Московской бирже, украинской ПФТС и другим. Наиболее популярен в Украине и России.
Особенность QUIK: наличие собственного языка QPILE, с помощью которого можно программировать торговых роботов.
Сегодня на рынке популярны торговые советники. Отличие советников от роботов в том, что первый лишь дает трейдеру рекомендации, оставляя право выбора за ним, в то время как роботы вместо пользователя принимают решения.
Пользуетесь ли вы подсказками, руководствуетесь только своим опытом или доверяете роботам — будет полезным узнать о недостатках трейлинга. А они есть даже у такого надежного инструмента.
Криптоботы для работы с ордером
С трейлинг-стопом работают следующие торговые боты:
Недостатки
Трейлинг-стоп создан в первую очередь под идеальные тренды — то есть, вполне стабильное движение вверх или вниз, что не так часто наблюдается на волатильном криптовалютном рынке.
Используя трейлинг, инвестор может обезопасить себя от убытков. В то же время трейлинг, который «подтягивается» за ценами, может привести к тому, что трейдер получит меньше прибыли, чем предполагал.
Мы рассмотрели преимущества и недостатки трейлинга с «технической» точки зрения. Но человеческий фактор в трейдинге играет не менее важную роль.
Психология трейлинга
Заключение
Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что трейлинг-стоп подходит новичкам-криптотрейдерам благодаря его техническими и психологическими преимуществами, а также опытным участникам рынка благодаря гибкости инструмента.
Трейлинг не гарантирует большой прибыли, вместо этого акцент сделан на защите от убытков.
Пока инструмент не так распространен на крипторынке, но это меняется — уже сейчас крупнейшие биржи, включая Bitfinex, открывают доступ к нему свои пользователям. Отличное время, чтобы изучить новое!