Что такое non farm
Что такое нон фарм, календарь Nonfarm payrolls
Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ
На движение цен влияет публикация важных экономических новостей. Однако значение имеют не все показатели, а только некоторые. Например, на все валютные пары, связанные с долларом, влияет новость с информацией о ВВП США. Вторым по значимости является индекс безработицы – нонфарм. Если он положительный, доллар растет, если отрицательный – падает. О том, как заработать на этой закономерности, подробно рассказывается в статье.
Что такое нонфарм
Нонфарм представляет собой один из ключевых показателей экономики США. Это количество новых рабочих мест, появившихся за отчетный месяц, во всех отраслях, кроме сельского хозяйства. В оригинале индекс обозначают NFP (Nonfarm Payrolls, Non-Farm Employment Change: дословно «изменение занятости за исключением с/х»).
Что показывает Non farm payrolls (нон фарм)
За основу расчета NFP берут количество граждан США, которые получают пособие по безработице (на основе опроса более 400000 американских компаний). Если их количество выросло, безработица тоже возросла – показатель отрицательный. Если же безработных стало меньше – это говорит об улучшении динамики развития американской экономики.
Поэтому индикатор может принимать 2 значения:
NFP публикуется и изучается уже несколько десятилетий. За это время наблюдалась разная динамика. При этом лучший показатель достигнут в 1994 г., когда количество новых рабочих мест составило более 3,8 млн. Спустя 15 лет зафиксированы худшие значения: в 2009 г. из-за мирового кризиса безработными стали более 5 млн. человек.
Для справки. Nonfarm представляет собой комплексный показатель, который отражает и размер оплаты труда (в час), а также общее количество отработанных часов за каждую неделю месяца. Однако трейдеру необязательно учитывать все эти нюансы – необходимо только следить за фактическими данными и реакцией рынка.
Когда выходят новости нон фарм пейролс
NFP всегда влияет на курс доллара, хотя и краткосрочно. Тем не менее даже на этих колебаниях можно заработать, чем и пользуются многие трейдеры. Для этого необходимо знать точное время публикации этого индекса. Данные по нонфарм выходят первую пятницу каждого месяца:
Публикацию индекса NFP в режиме реального времени можно увидеть в любом экономическом календаре, например, на сайте брокера или специализированном портале Investing.com. Показатель отражает данные по предыдущему месяцу – например, в апреле за март, в мае за апрель того же года и т.д.
То, что новость выпускают именно в пятницу, а не в другой день на неделе, неслучайно. Дело в том, что это последний рабочий день, после чего биржа закрывается на выходные (суббота, воскресенье). За это время инвесторы успеют проанализировать ситуацию и принять более взвешенное решение. Это еще раз показывает то, что спешка может только помешать трейдингу и инвестированию.
Как анализировать нон фарм пейролс календарь
В экономическом календаре Investing.com (обратите внимание на скриншот, представленный выше) заранее представлено прогнозное значение 600К (т.е. 600 тыс.), которое рассчитывается по предыдущим периодам (обозначено серым цветом). Справа от него прописан индекс за прошлый месяц (672 К). И ровно в 15:30 (или 16:30 по зимнему времени) публикуется фактическое значение (в данном случае 638 К). Если оно больше прогнозируемого, текст выделен зеленым цветом, если меньше – красным.
В других календарях принцип публикации точно такой же – трейдер видит время выхода новости, название показателя, его прогнозное, предыдущее и фактическое значение.
В других ресурсах можно увидеть динамику сразу за несколько последних месяцев. Например, в январе 2014 ожидалось, что по прогнозу нонфарм будет 196К, в то время как он оказался значительно меньше – 74 К (красным цветом). При этом значение за предыдущий месяц 241 К (зеленым цветом). Данные выделены на рисунке ниже.
Это означает, что в ноябре 2013 появилась 241 тыс. новых рабочих мест, в то время как в декабре того же года – только 74 тыс. Динамика экономики ухудшилась, что негативно отразится и на курсе доллара. Поскольку валюта будет падать в цене, ее выгоднее продавать, чем покупать.
Чтобы лучше понять прицнип формирования цены при выходе экономических новостей, рекомендуем почитать статью о фундаментальном анализе для начинающих, в которой эта тема раскрывается более подробно.
Как связан NFP и курс доллара
Поскольку нонфарм является вторым по важности показателем экономики США, рынок реагирует на публикацию сразу же. На графиках разных валют, связанных с долларом США, появляются большие свечи (ценовой импульс), направление которых зависит от показателя:
Однако опытные трейдеры и инвесторы не торопятся открывать сделки, поскольку после публикации NFP выступает глава ФРС США (по сути – Центральный Банк), который дает оценку представленным данным. Именно после этого можно более точно спрогнозировать движение курсов валют на ближайшие дни и недели.
На заседании ФРС принимается решение о ставке рефинансирования – еще одного важного показателя, зависящего в том числе и от нонфарм. Например, если новых рабочих мест стало больше, ставку с высокой вероятностью увеличат. А если меньше – снизят. Так, во время мирового кризиса 2008-2009 гг. ФРС снизила ставку до 0%. После того, как безработица упала до 5% и ниже, ее, наоборот, стали увеличивать.
Совет. Перед публикацией NFP полезно изучить индекс доверия потребителей США, который рассчитывается по данным Мичиганского университета (г. Анн-Арбор). Посмотреть его можно также в экономическом календаре Investing.com или на другом сайте.
Правило очень простое: если индекс снизился по сравнению с предыдущим значением, то и нонфарм, скорее всего уменьшится. Верно и обратное: увеличение индекса говорит об увеличении показателя NFP.
Торговые стратегии на основе Nonfarm
Существует несколько торговых стратегия на основе изучения этого индекса. Общее правило: необходимо увидеть публикацию NFP в режиме реального времени, дождаться реакции рынка и войти по тренду. При этом использовать можно любые валютные пары из списка основных (Forex Major), в которых есть доллар США:
Применять стратегию в чистом виде не стоит, поскольку первые ценовые импульсы после появления новости могут быстро затухнуть или даже развернуться в обратную сторону. Именно поэтому важно изучить ситуацию с использованием и других методов анализа.
На скриншоте ниже отображен пример публикации информации о выходе новости нон фрам в экономическом календаре форекс. Обратите внимание на разницу между прогнозируемыми, предыдущими и фактическими значениями. Отчетливо видно, что фактические значения превысили как прогнозируемые, так и прошлые данные. Следовательно, экономика США идет в рост, число безработных уменьшилось и доллар будет подниматься в цене. Можно было бы открывать сделку на покупку валюты.
Теханализ и стратегии Nonfarm
Распространенная ошибка многих новичков в том, что они используют только один «идеальный» способ анализа рынка, забывая об остальных. Буквально это выглядит так: пользователь дождался публикации нонфарм и не раздумывая вошел в рынок.
На самом деле крайне важно использовать индикаторы, которые более четко покажут точку входа. К тому же входить лучше не рыночными, а отложенными ордерами, которые откроются в момент достижения ценой определенного значения (его определяет сам трейдер).
Совет. В первый час после публикации NFP и любого другого важного показателя открывать сделку не стоит. Цены импульсивно рвутся вверх или, наоборот, стремительно падают. После этого эмоциональная волна спадет, и на рынке сложится определенный тренд.
Nonfarm payrolls: стратегия скальпинга
Многие трейдеры вполне готовы рискнуть и торговать по новостям, не применяя технический анализ и не ожидая, пока ценовой импульс угаснет. Для таких пользователей предлагается специальная стратегия торговли во время выпуска новости по нонфарм. Правила достаточно простые.
Для покупки американского доллара (например, в паре USD/JPY) необходимо учесть такие условия:
Соответственно для продажи доллара условия противоположные:
В обоих случаях стоп-лосс и тейк-профит ставят на одинаковом расстоянии от точки входа. Стоп устанавливают по ближайшему минимуму или максимуму – например, в 20 пунктах от входа. Тогда и профит фиксируют при прохождении ценой 20 пунктов.
Рекомендуем также подробнее почитать о скальпинге на рынке форекс.
Внимание! Есть и другие способы фиксирования прибыли. Например, тейк можно поставить и на ближайшем минимуме либо максимуме. Альтернативный вариант – вообще не ставить тейк, а использовать трейлинг-стоп. Этот динамический уровень будет следовать за ценой и в случае ее разворота автоматически закроет ордер, зафиксировав пройденные пункты.
Торговля по уровням
Пример торговли по данной ТС показан на скриншоте ниже.
Наряду с индикаторами в стратегии торговли по нонфрам используется и такой инструмент технического анализа, как ценовые уровни. Работать можно на паре USD/JPY, алгоритм действий такой:
Внимание! Использовать эту стратегию можно не только на форекс, но и в торговле бинарными опционами. Причем важно выбрать надежного брокера, у которого не будет наблюдаться существенных изменений котировок в момент публикации NFP и первые минуты после этого. В противном случае вместо прибыли можно получить убыток.
Стратегия торговли на основе нонфарм достаточно простая. Но ее не стоит применять вслепую, игнорируя данные индикаторов и других инструментов анализа. К тому же сделки целесообразно открывать только в том случае, если разница между прогнозом и фактическим значением достаточно большая. В противном случае рынок слабо отреагирует на публикацию новости, как будто ее и не было.
Рекомендуем также ознакомиться с особенностями и правилами торговли на новостях, а также протестировать несколько простых, но действенных торговых систем.
Нон Фарм (Nonfarm Payrolls, NFP): что это такое, когда выходит отчет, как правильно торговать на форекс
Что такое НФП
Нонфарм показывает уровень безработицы в государстве. Чем больше число, тем больше трудоустроенных людей. Если трейдер учитывает в своей работе данный экономический показатель, он получает возможность совершить сделку, приносящую месячную прибыль.
Когда выходят новости по нон-фарму
В первую пятницу нового месяца в 15.30 по московскому времени выходит отчет, содержащий сведения за прошлый месяц. Получить необходимые данные также можно на сайте брокерского агентства, с которым сотрудничает физическое лицо.
Как производится расчет показателя
Узнать о произошедших за месяц изменениях можно не только из отчета чиновника. Трейдеры получают сведения из календаря макроэкономических индикаторов. Опытные работники валютного рынка учитывают показатели за прошлые годы.
Как связаны рынок труда НФП и курс доллара
Почему дата выхода показателя именно в пятницу
Глава ФРС зачитывает отчет за несколько часов до закрытия торгов на бирже. Практика показывает, что такой прием не допускает биржевой паники. Позднее поступление сведений не позволяет самым предприимчивым трейдерам получить сверхприбыль, которая приведет к большим убыткам их коллег. Инвесторы в американскую экономику не успеют забрать вложенные средства, руководствуясь только эмоциональным потрясением.
Как читать календарь
Например, в первой колонке стоит показатель 156 тыс. В графе с предыдущими сведениями указана цифра 178 тыс. Согласно прогнозам, количество рабочих мест должно было увеличиться на 10 тыс. Но у американских компаний возникла необходимость в большем количестве сотрудников.
Такие сведения прогнозируют экономический рост и укрепление американской национальной валюты. Если цифра в первой колонке меньше показателя за прошлый месяц, доллар начинает дешеветь.
При планировании сделок необходимо учитывать, что через 5-6 часов после публикации новостей цены могут вернуться к прежнему уровню.
Какие валютные пары выбрать для торговли в момент выхода новости
После выхода новости опытные трейдеры выбирают для торговли:
Если происходит скачок цен, последствия могут быть следующими:
Ручная и автоматическая торговля на НФП
Второй (автоматический) способ предполагает установку отложенных ордеров справа и слева от текущей позиции. Такой вариант торговли привлекает возможностью сократить до минимума свое участие в проведении сделок.
Однако при его использовании можно столкнуться с некоторыми сложностями:
Стратегии торговли в момент выхода новости
Рассчитывая приобрести или продать активы по одной цене, очень часто трейдер тратит больше, чем планировал, или терпит убытки. Проблема возникает из-за большой загруженности сервера валютной биржи и отсутствия цен для открытия вашей сделки.
Важность теханализа
Воздержаться от проведения операций необходимо в течение первого часа после обнародования новостей. В этот период цены на валюту попадают в зону перепроданности или перекупленности. Показания на графике могут быть необъективными.
Суть стратегии на основе новостей
Трейдеры используют большое количество стратегий, основанных на новостях.
Чаще других применяются следующие торговые приемы:
Стратегия торговли по уровням
Добрый день, дамы и господа форекс трейдеры!
Сегодня мы поговорим о торговле на новостях Nonfarm payrolls (Нонфармы, нонки, NFP, как их только не называют). О том, что это за новости, почему трейдеры всегда их ожидают, когда они выходят, где их искать и самое главное – почему при выходе NonFarm Payrolls рынок “летает” и как нам торговать эту ежемесячную статистику со 100% вероятностью получения прибыли (раскрою секретную стратегию).
Что такое Nonfarm Payrolls?
Nonfarm Payrolls (NFP) – это количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики за прошедший месяц.
Вышедшие цифры показывают динамику изменений (увеличение, уменьшение) относительно предыдущего периода. Если переводить дословно, то Nonfarm – “несельскохозяйственный”, а Payroll – “платежная ведомость” – то есть бумажка, по которой выдают зарплату.
Данная статистика охватывает около 500 секторов экономики: строительство, торговля, деловые услуги, транспорт, логистика, финансовый сектор, медицина, туризм и так далее. Расчеты не учитывают работников сельхозсектора, некоммерческих организаций и самозанятых граждан.
Изменение значения NFP в 100-200 тысяч рабочих мест приведет к сильной волатильности в котировках мировых валют в парах с долларом США, золота и фондовых рынков.
Расчетом и публикацией NFP занимается Бюро статистики США (BLS), выпуская предварительные данные в первую пятницу месяца, в 15.30 либо 16.30 по МСК в зависимости от сдвига летнего (зимнего) времени. Учитывая значимость и влияние события на мировую экономику, перепост этой статистики можно увидеть в любом экономическом календаре, первоисточник находится на сайте BLS.
На сайте tradelikeapro.ru экономический календарь расположен в выпадающем меню вкладки “Инструменты”
Также предстоящие экономические события можно посмотреть на популярном сервисе Forex Factory.
Время выхода новости зависит от Бюро статистики США. Трейдеру следует каждый раз справляться о точном времени и дате выхода, так как оно зависит от готовности расчетов Бюро Статистики.
Любой календарь указывает формат данных в виде трех цифр: предыдущее, фактическое значение и прогноз.
Как реагирует рынок?
Трейдеры оценивают вышедшие данные по нескольким критериям:
Увеличение рабочих мест – опережающий индикатор роста экономики США. Новые руки в офисе или на производстве – это последняя стадия предварительной работы, проделанной компанией по расширению бизнеса. К этому времени у нее:
Растущая занятость приводит к росту ВВП США, низкие данные нонфармов – признак грядущего кризиса.
Это наглядно видно из графика all employees (всех работников), построенного по динамике изменений NFP с начала расчета, где отмечены участки мировых экономических кризисов.
Вышедшие первого июня 2018 года данные об изменении рабочих мест в 15.30 оставили текущий курс EURUSD без изменений. Несмотря на скачок волатильности в 50 пунктов, с началом Американской сессии котировки вернулись на ценовой уровень выхода новости.
Согласно статистическим данным нашего исследования исторических изменений котировок на новостях, реакция основных валютных пар на NFP следующая:
Значительные курсовые изменения, происходящие на валютном рынке Форекс при выходе макроэкономических индикаторов, связаны с отсутствием поддержки котировок маркет-мейкерами.
Во время выхода важных новостей нет необходимости поддерживать ликвидность рынка, так как привлекается внимание и средства крупных игроков. Как было сказано выше – значение индикатора – сигнал для пересмотра долгосрочных тенденций, поэтому приводятся в движение огромные суммы средств.
Отсутствие маркет-мейкера приводит к негативным последствиям:
Поэтому входы крупных игроков буквально “собирают стакан” – в момент разбирая заявки на всех ценовых уровнях, тоже самое касается выхода из позиций. Рынок двигается на 50-150 пунктов, что для долгосрочных позиций является приемлемой погрешностью, но убийственно для стопов, ограничивающих убытки внутридневных игроков.
У нас на сайте подробно описан механизм поведения маркет-мейкеров, подробно исследованы причины изменения ликвидности в стакане.
Грубо говоря, рынок “летает” во время выхода NFP потому, что сдвинуть цену в это время относительно легко. А не потому что все трейдеры мира в панике продают/покупают валюту.
Стратегии торговли на нонфармах
Распространенные стратегии торговли на Nonfarm payrolls:
Во втором случае трейдер полагает, что сработает только одна из отложек, но как показывает опыт и доказывает график последних NFP – колебание может открыть оба входа, тем самым взяв убыток в Lock – замок, т.е. принести гарантированный минус, вместо ожидаемой прибыли.
То же самое происходит, если входить отложенными ордерами на откатах цены. В рассмотренном примере цена пошла вверх, значит следовало установить ордер в покупку на точку выхода новости или ниже, в ожидании, что первый импульс укажет на направление краткосрочного тренда, а коррекция позволит войти по более выгодной цене.
Не важно, на каком уровне была бы произведена покупка EURUSD – (1) или (2) – оба варианта закрылись бы с убытком.
Приведенные примеры наглядно показывают минусы стратегий работы на новостях, в которых легко убедиться, проведя экспресс-тест на ближайших исторических значениях экономических индикаторов и котировок.
Прибавьте к этому проскальзывания, зависания терминала, банальное неисполнение ордеров и прочие прелести, которые являются частыми спутниками торговли в новости. Кроме того, выход новости вызывает перегруженность серверов брокеров, количество заявок возрастает, подобно DDos атаке.
В первую очередь обслуживаются “выделенные каналы” крупных клиентов, с мелкими – “как получится”. Отложенные ордера хранятся на сервере брокера – робот может не успеть вывести стоп или тейк вовремя, исполнить заявку по цене “хуже рынка” и т.д.
В целом, по неофициальной статистике брокеров новостники (трейдеры пытающиеся торговать на новостях) убыточны. Бегают от кухни к кухне, ищут лояльное автоподтверждение сделок, но их быстро вычисляют и либо гнобят (т.к. брокеру технически очень мешают новостники, их ордера сложно обрабатывать), либо хеджат (выводят на межбанк, что делает исполнение ордеров на новостях медленным).
НИКАК
Да-да, все верно. Если вы видите что сегодня выходит NFP, то:
Но интересный момент: если вы изучите множество стратегий, то увидите, что на крупных таймфреймах (H1, H4, D1), новости, несущие изменения, могут послужить (внимание!) толчком для стратегий, триггером. Рынок отыгрывает данные “второй волной”, после того, как успокоиться волатильность, на флэтовом движении, маркет-мейкеры начнут набирать позицию. Тактика называется “степ” – шаг, в конце колебаний в узком канале возникает сильный импульс и направленный тренд, активно сдвигающий рынки на новые ценовые уровни.
Заключение
Суммируем правила 100% прибыльной стратегии торговли на Nonfarm Payrolls:
Вот такая шикарная стратегия торговли на нонфармах, не благодарите.
Что такое нон-фарм? Или как разбогатеть за пару минут
Приветствую, дорогие читатели!
Сегодня я хотел бы поговорить о фундаментальном анализе. Точнее рассмотреть один из важнейших экономических показателей США и поговорим о стратегиях, которые помогут нам правильно торговать данную новость. И этот показатель называется нон-фарм (NFP).
Прежде всего, давайте разберемся, что это за показатель такой. Нон-фарм (в оригинале звучит как «Non-Farm Employment Change») — этот показатель относиться к рынку труда США и дает информацию о том, сколько новых рабочих мест появились в разных отраслях экономики, которые не связаны с сельским хозяйством (non-farm).
Нон-фарм — это второй по важности экономический показатель (первым, конечно же, является ВВП). Статистика по этому показателю выходит в первую пятницу месяца (собственно, вчера был такой день, и нон-фарм натолкнул на мысль о написании данной статьи), по московскому времени, примерно, в 16−30. Но более точно можно узнать в экономическом календаре брокера.
Этот показатель очень волатилен. Его также называют индикатор, который двигает рынок. Посмотрите ниже на рисунок — это скриншот из экономического календаря, которым пользуюсь я в своей торговле:
Что мы можем здесь увидеть? Прежде всего, это время выхода (уже по Москве), страну, важность события и более подробные детали по данному показателю.
Теперь я сделаю скриншот своего торгового терминала, и Вы наглядно увидите, как выход этого показателя влияет на поведение цены:
Это валютная пара EURUSD, одноминутный график M1 (!). Посмотрите, как за 4 минуты евро вырос по отношению к американскому доллару на 50 пунктов! И как, спустя всего пару минут, цена, практически вернулась к своему прежнему уровню.
Но это Форекс и ничего удивительного в такой реакции нет. А как выход показателя нон-фарм повлиял на наш фондовый рынок? Ниже на рисунке Вы можете увидеть одноминутный график индекса РТС.
Как видите, реакция нашего фондового рынка не заставила себя долго ждать и индекс РТС «просел» на 18 пунктов, что также достаточно много.
Но почему же так произошло? Казалось бы, какое отношение имеет наш фондовый рынок к рынку труда в США? Это связано с тем, что все мировые рынки коррелируют между собой. Надеюсь, Вы не забыли один из постулатов технического анализа, что цена учитывает все 😉
Как отрабатывать выход статистки по нон-фарм?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам вновь необходимо вернуться к экономическому календарю. У любого события есть 3 значения:
Значения выше ожидаемых рассматриваются как бычье направление, ниже ожидаемых — медвежье. Для non-farm минимальным сигналом является значение в 40 000. Если показатель изменился существенно ниже, чем 40 000, то вряд ли это сильно отразиться на рынке. Если же значения показателя меняются от 100 000 и более, то выход такой новости может серьезно «подвинуть рынок».
Также при торговле на новостях обязательно учитывайте фактор проскальзывания (если Вы впервые об это слышите, то почитайте мою статью). Я могу со 100% уверенностью сказать, что в момент выхода важных новостей, Вас откроют (закроют) далеко не по той цене, по которой вам хотелось бы.
В заключении хотелось сказать о том, что, как бы Вы не торговали, какие стратегии и инструменты не использовали, Вы просто обязаны учитывать выход таких важнейших показателей. Иначе такая халатность может существенно потрепать Ваш депозит.
На сегодня все. Если у Вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях.