Что такое fast ema периодов
Рис. 1. Общий вид индикатора ЕМА (10).
Типы скользящих средних
Рис. 2. Поиск индикаторов по фильтру «moving average».
Все они выполняют следующие задачи: сгладить ценовые движения и показать текущее положение тренда.
Чтобы придать больший вес самым свежим ценам закрытия, а старые немного понизить в «ранге», была создана экспоненциальная скользящая средняя. Вес самых свежих цен закрытия будет зависеть от периода скользящей.
Построение индикатора происходит в три этапа:
Проверим, как это работает, на конкретном примере.
Пример вычисления ЕМА
Мы возьмем уже готовый график с нанесенной ЕМА и проверим, верны ли наши вычисления.
Первый шаг с вычислением простой скользящей SMA мы пропустим, т.к. история котировок уходит очень далеко влево.
На втором шаге получим «вес» значений в ЕМА. Поскольку на графике используется 10-периодная ЕМА, то возьмем результат из вычислений выше = 0.1818.
Третий шаг: взять текущую цену закрытия (123.718), вчерашнюю ЕМА (121.763) и подставить в формулу.
Рис. 3. Получить цену закрытия «последнего» бара.
Рис. 4. Получить «вчерашнюю» ЕМА.
Получив необходимые значения, переходим к расчетам:
Проверим это прямо на графике.
Расчеты оказались верны.
Какой тип скользящей использовать?
Оценив, сколько типов скользящих существует, каждый трейдер может задаться вопросом: «Какую из них выбрать?».
Если задуматься о назначении скользящих (фильтровать цены, убирать шум, показывать тренд) и об их ограничениях (запаздывание), то вывод один: не стоит слишком серьезно и долго заниматься поиском той самой скользящей, ведь в каждой из них запрограммировано некое отставание от текущей ситуации.
В этом можно убедиться, попробовав несколько типов скользящих на одном графике.
Рис. 6. Сравнение простой и экспоненциальной скользящих средних с периодом 10.
Опытные трейдеры рекомендуют воздерживаться от слишком сложных типов скользящих, поскольку трейдер, принимающий торговое решение, должен понимать, как именно его индикатор получил то или иное значение.
Экспоненциальное среднее (EMA)
Экспоненциальное среднее или экспоненциально-сглаженное скользящее среднее (exponentially smoothed moving average, EMA) — один из самых популярных индикаторов, применяемых трейдерами. Я, во всяком случае, не представляю себе анализа графиков без использования этой замечательной скользящей средней и поэтому сегодня мы поговорим о ее практическом применении в биржевой торговле.
Линия ЕМА обладает всеми полезными свойствами скользящих средних, при этом она очень хорошо держит тренд и, в отличие от Простой скользящей средней SMA, не дает ложных сигналов. Явным преимуществом ЕМА является тот факт, что этот индикатор не только взвешивает ближайшие значения, но и учитывает предыдущую ценовую информацию.
Говорят, что простая МА лает, как собака, — в первый раз при получении нового значения и второй раз при выбытии этого значения из расчёта средней. По сравнению с простой средней ЕМА реагирует на на изменение одного значения курс один раз — при его получении. Поэтому ЕМА считается наиболее предпочтительной для применения. Эрик Найман, Малая энциклопедия трейдера
ЕМА28 и восходящий тренд
Использование ЕМА в торговле
Правила торговли по ЕМА идентичны торговле с другими скользящими средними (подробно о правилах мы говорили здесь). Сводятся они к нескольким прописным истинам: если ЕМА растет и цены закрываются выше нее, то покупаем (или закрываем шорты), если цены закрываются под ЕМА — продаём (или открываем короткую позицию). Выгодные покупки или продажи совершаются при подходе цены поближе к скользящей средней.
Пример 1
На графике ниже вы видите красивую белую свечку, которая закрылась над ЕМА. Мы дожидаемся закрытия такой свечки и после того, как цена приблизится к ЕМА мы совершаем покупку (то есть уже на следующей свечке или свечках).
Периоды ЕМА
Один из самых часто используемых периодов для экспоненциальной скользящей средней — 21. К примеру, ЕМА-21 чаще всего используется для построения еще одного замечательного индикатора — Полосы Боллинджера, о котором мы поговорим далее.
Но, как мы уже говорили, каждая бумага проявляет на графике свой собственный характер и иногда бывает полезно самостоятельно подобрать период для наиболее эффективного анализа под свою торговую систему.
Рекомендуется при выборе периода средней реализовывать следующее правило: при восходящей тенденции средняя должна быть сильной линией поддержки, а при нисходящей — линией сопротивления. Эрик Найман, Малая энциклопедия трейдера
Разумеется, наиболее информативным будет анализ графиков с несколькими ЕМА разных периодов. Сильное расхождение экспоненциальных средних с разными периодами будет нам говорить о силе текущего тренда, схождение линий — о затухании тенденции, а пересечение средних подаст сигнал о входе в рынок.
Пример 2
На графике ниже ЕМА 200 служит долгосрочной поддержкой и помогает принимать инвестиционные решения, а ЕМА 25 — среднесрочной. В данном случае сильное расхождение линий в правой части графика говорит нам об усилении восходящего тренда…
ЕМА 200 может служить долгосрочной поддержкой, ЕМА 25 — среднесрочной
Помните! Скользящие средние в качестве поддержки или сопротивления пригодны только для торговли по трендам. Если рынок находится в нейтральном состоянии (в боковике) такое применение SMA или EMA может привести к убыткам. В такой ситуации лучше перейти к анализу более крупных масштабов графиков. Например, с дневного графика на недельный, где тренд еще актуален.
Я не буду здесь выкладывать формулу расчета ЕМА — нет никакого смыла рассчитывать эти значения самостоятельно. Скользящие средние можно наложить на график цены в любом специальном сервисе или в своём торговом терминале.
Как построить ЕМА в Транзаке — пошаговая инструкция
1.Находясь во окне с нужным вам графиком, правой кнопкой мыши вызываете контекстное меню и кликаете на первый пункт Добавить индикатор
2.Из полного списка выбираете скользящую среднюю Moving Average
3.Отмечаете параметры (я рекомендую начать с этих параметров): Тип цены — закрытие, Тип скользящей средней — ЕМА, Период — 21, Ось — правая.
4.В этом же окошке кликаете вкладку Оформление и выбирает Цвет линии (например, красная, если линия такого цвета еще не используется на вашем графике) и Стиль — сплошная
5.В итоге у вас должна получиться вот такая ЕМА 21
Таким же образом вы можете наложить на свой график несколько ЕМА разных периодов, оформив их для удобства разными цветами.
Экспоненциально-сглаженное скользящее среднее применяют и в других индикаторах. Например, кроме Полос Боллинджера, ЕМА также используется для построения еще одного полезного индикатора с классным названием — Аллигатор. И об этих индикаторах мы обязательно поговорим позднее.
Успешных вам трейдов и прибыльных инвестиций!
QUIK 7: построение графика средней цены в терминале
Индикатор АМА (Adaptive Moving Average — адаптивная скользящая средняя) является разновидностью семейства скользящих средних. Но, в отличие от остальных представителей семейства (SMA, EMA, WMA), в АМА решена основная проблема данного вида индикаторов. Суть её в том, что при малом значении периода усреднения скользящие средние дают слишком много ложных сигналов, а при больших значениях периода усреднения — слишком сильно запаздывают как для открытия, так и для закрытия позиции. Для решения этой проблемы и был создан индикатор АМА. Перри Кауфман представил его общественности в своей книге «Умный трейдинг» в 1995 году.
Внешне AMA очень похож на стандартное скользящее среднее и тоже располагается на ценовом графике. На ценовом графике поведение АМА более плавное по сравнению с ЕМА, так как адаптивная скользящая средняя ведёт себя более спокойно в периоды боковика и приближается к цене во время тренда, что позволяет в нужное время фиксировать прибыль.
Логика индикатора АМА
Индикатор АМА был создан как модификация ЕМА, в которой происходит коррекция процесса усреднения с помощью так называемого «коэффициента эффективности», считающегося мерой трендовости рынка. С помощью этого введения АМА и приобретает свойство адаптивности. Ключевой отличительный момент индикатора АМА заключается в его адаптации к рыночным условиям. Так, в периоды боковиков адаптивная скользящая средняя становится более плавной и менее чувствительной (напоминая ЕМА с большим периодом усреднения), чтобы снизить количество ложных сигналов. В периоды тренда АМА начинает вести себя с большей чувствительностью к происходящему с торговым инструментом (начинает напоминать ЕМА с меньшим периодом), чтобы защитить прибыль трейдера, занявшего позицию в тренде.
Для достижения описанного эффекта в базу расчёта индикатора АМА была введена константа SSC (Scaled Smoothing Constant — изменяющаяся сглаживающая константа), в расчёте которой присутствуют константы быстрого и медленного усреднения. Также применяется переменная ER (Effectively Ratio — коэффициент эффективности), которая показывает отношение направления движения цены к волатильности рынка. Причём в периоды боковика ER будет стремиться к нулю. В данной ситуации к SSC будет применяться параметр медленного усреднения, что сделает поведение АМА аналогичным ЕМА с большим периодом усреднения. В периоды тренда ER будет стремиться к единице, SSC будет взвешиваться по быстрому периоду усреднения, а общее поведение АМА — напоминать ЕМА с более коротким периодом усреднения.
Расчёты приведённых коэффициентов и самого индикатора АМА происходят по следующему принципу:
ER = abs (Pi-Pi-n)/∑1nabs(Pi-Pi-1),
где ER — коэффициент эффективности, Р — цена закрытия периода, n — количество периодов, Pi-n — значение цены n периодов назад. Период n по умолчанию равен 10.
Fast Smoothing Constant (Fast) = 2/(p+1),
где p — период усреднения быстрой константы (по умолчанию равен 2).
Slow Smoothing Constant (Slow) = 2/(q+1), где q — период усреднения медленной константы (по умолчанию равен 30).
SSC = ER*(Fast-Slow) + Slow, тем самым значение SSC напрямую зависит от значения коэффициента эффективности ER, так как именно на него происходит умножение разности Fast и Slow констант.
Сам индикатор АМА вычисляется следующим образом:
AMA = AMAi-1 +SSC2 * (Pi — AMAi-1),
где AMAi-1 значение индикатора АМА в предыдущем периоде.
Торговые сигналы индикатора АМА
Индикатор АМА подаёт торговые сигналы аналогично стандартным скользящим средним при пересечении ценой линии скользящей средней. Так, когда цена пересекает AMA снизу вверх, а линия АМА направлена вверх — совершается покупка на открытии следующей свечи с выставлением защитного стоп-приказа за последним ценовым минимумом. Если же цена пересекает линию АМА сверху вниз, а линия АМА направлена вниз — на открытии следующей свечи совершается продажа с выставлением защитной остановки за последним локальным максимумом. При наличии позиции и противоположного ей пересечения ценой линии индикатора АМА (если в это время наклон индикатора говорит об отсутствии необходимости открывать новую позицию) позиция закрывается — трейдер какое-то время выжидает.
Отображение индикатора АМА в торговом терминале QUIK
Чтобы вывести индикатор АМА в окне графика цены анализируемого актива, следует нажать в нём клавишу Insert и вызвать появление диалогового окна «Добавление графика». В нём следует выбрать индикатор АМА и нажать клавишу «Добавить».
В результате выполнения указанных действий на графике цены торгового инструмента появится красная линия индикатора АМА. В базовом варианте АМА выводится с параметрами n = 10, fast = 2 и slow = 30.
Для редактирования настроек индикатора АМА следует нажать сочетание клавиш «Ctrl+E» и вызвать появление окна «Редактирование настроек графика». В его левой части следует выбрать индикатор АМА в области цены, а затем — переместиться на вкладку «Свойства», на которой можно будет выбрать желаемый цвет и толщину отображения индикатора АМА.
Для редактирования настроек параметров расчёта индикатора АМА следует переместиться на вкладку «Параметры», в которой можно указать значение n (AMA периодов), равное 10 по умолчанию, значение fast p (Fast EMA периодов), равное 2 по умолчанию, и значение slow q (Slow EMA периодов), равное 30 по умолчанию.
Скользящие средние — одни из самых распространённых индикаторов, применяемых трейдерами всего мира, причём не только ранее, но и в наши дни. Вследствие чего было разработано достаточно много модификаций, способствующих максимизации их эффективности. И АМА, в свою очередь, является достойным представителем данного «модифицированного класса», поскольку проявляет свойства более сглаженной средней в боковиках и более быстрой на трендовых отрезках.
Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий
проект «Открытие Инвестиции»
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average)
ЕМА — одна из разновидностей скользящего среднего. В отличие от SMA (простого скользящего среднего), лучше отслеживает тренд и быстрее реагирует на изменение цены. Основное отличие — в присваиваемых весовых коэффициентах. В SMA все цены периода имеют равный вес (равное значение). В ЕМА последние цены имеют больший вес, за счёт чего ЕМА более чувствительно к последним изменениям цен. Это позволяет отслеживать и учитывать происходящее на рынке в данный момент. Важен также выбор периода для ЕМА. Длинный период расчёта менее чувствителен к изменениям цен и показывает более длительный тренд.
Наглядные различия между EMA и SMA показаны на графике ниже. Белым показано экспоненциальное скользящее, синим — простое. Периоды одинаковые. В то время как синяя линия продолжает тренд и неохотно реагирует на изменения цены, белая более оперативно корректируется и меняет направление.
Об интерпретации сигналов скользящего среднего было рассказано в статье «Индикатор скользящее среднее». Также необходимо напомнить, что не стоит использовать лишь один индикатор при поиске точек открытия позиций. Для более точного анализа графика и ситуации на рынке в целом, рекомендуется использовать группу разных индикаторов.
Чтобы добавить индикатор ЕМА на график, нужно нажать ПКМ (правой кнопкой мыши) в окне графика и выбрать пункт «Добавить график (индикатор)».
В открывшемся меню нужно найти и выбрать индикатор «Moving Average», после чего линия индикатора сразу появится на графике.
Параметры и внешний вид индикатора можно изменить через окно редактирования. Для этого нужно нажать ПКМ и выбрать «Редактировать». Цвет линии индикатора можно изменить во вкладке «Свойства». Во вкладке «Параметры» выбирается количество периодов расчёта и, собственно, метод — «Exponentional».
Кнопка «Применить» внизу окна сразу внесёт все изменения на график и сохранит их.
После этого можно работать с индикатором ЕМА, отслеживать тренд и вовремя замечать малейшие изменения на рынке.
Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий
проект «Открытие Инвестиции»
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Индикатор EMA, можно ли на нем заработать?
Материал предназначен начинающим трейдерам (спекулянтам) торгующим на Фондовом или Срочном рынках.
И возможно будет интересен продвинутым специалистам.
В данной работе мы попытаемся реализовать стратегию зарабатывающую на трендовых рынках.
Для этого будем использовать индикатор EMA. Основной задачей индикатора EMA является определение направления тренда.
Бесплатный торговый робот прилагается!
Итак, EMA (экспоненциальная скользящая средняя) – показывает усредненное значение изменения цены любого финансового инструмента. Усреднение производится за определенное количество периодов. Например, 10 или 20, а может быть даже 200. Всё зависит от стратегии и нашего выбора периода. Сразу заметим, что при выборе больших значений для периодов индикатор EMA будет сильно запаздывать за ценой финансового инструмента. А при малых значениях периодов индикатор чаще всего будет не столь плавным как нам хотелось бы, чтобы просто и надежно определять направление тренда.
В связи с вышеизложенным проведем эксперимент.
Схема торгового робота на базе двух индикаторов EMA
Вы можете бесплатно скачать скрипт торгового робота данной торговой системы на сайте Robot-Scalper.ru на этой странице.
Сделки торгового робота по инструменту фьючерс на Индекс РТС, на базе двух индикаторов EMA
Видим, что фьючерс на Индекс РТС очень волатильный и трендовый. Соответственно, доходность на этом инструменте должна быть очень прибыльная.
Доходность торгового робота на базе двух индикаторов EMA за период с 2009 года, по 2014 год
Видим, что прибыль (зеленая область) находится гораздо выше, чем синяя линия (доходность, если бы мы просто купили актив и держали его). Это не удивительно, ведь стратегия зарабатывает не только на росте, но и на падении цены актива.
Результаты торгового робота на базе двух индикаторов EMA
На трендовых инструментах данная торговая стратегия показывает очень хорошие результаты. Но на флэтовых (или боковых) рынках, когда цена долгое время значительно не изменяется, данная стратегия может быть убыточна.
Ее можно и нужно применять только на трендовых инструментах!
! Полную статью, с примерами по Сбербанку и фьючерсу на Доллар/Рубль смотрите на сайте Robot-Scalper.ru
На той же странице, при желании, можете бесплатно скачать скрипт и использовать его в своих корыстных целях =))
Желаю прибыльной торговли!