Что такое boll на бирже

Что такое Полосы Боллинджера?

Что такое Полосы Боллинджера?

Стандартная формула Полос Боллинджера устанавливает среднюю линию как 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA), тогда как верхняя и нижняя полосы рассчитываются на основе рыночной волатильности, по отношению к SMA (называемой стандартным отклонением). Стандартные настройки для индикатора Боллинджеров будут выглядеть так:

Средняя полоса: 20-дневная простая скользящая средняя (SMA);

Верхняя полоса: 20-дневная SMA + (20-дневное стандартное отклонение x2);

Стандартная настройка BB подтверждает 20-дневный период, и устанавливает верхнюю и нижнюю полосы на два стандартных отклонения (x2) от средней линии. Это делается для обеспечения того, чтобы по меньшей мере 85% данных о цене перемещалась между этими двумя полосами, но настройки могут быть скорректированы в соответствии с различными потребностями и торговыми стратегиями.

Как использовать Полосы Боллинджера в торговле?

Хотя полосы Боллинджера широко используются на традиционных финансовых рынках, их также можно использовать для расстановок торговли криптовалютой. Естественно, существуют различные способы использования и интерпретации индикатора ВВ, но следует избегать использования полос Боллинджера в качестве автономного инструмента, и его нельзя считать индикатором возможностей покупки/продажи. Вместо этого BB следует использовать вместе с другими методами технического анализа.

Имея это в виду, давайте представим, как можно потенциально интерпретировать данные индикаторов, представленных Полосами Боллинджера.

Если цена выходит за пределы скользящей средней и превышает верхнюю полосу Боллинджера, вероятно можно предполагать, что рынок перенапряжен (в состоянии перекупленности). Или, если цена затрагивает верхнюю полосу несколько раз, это может указывать на значительный уровень сопротивления.

Напротив, если цена определенного актива значительно падает и превышает или затрагивает низкую полосу несколько раз, вероятность того, что рынок либо перепродан, либо нашел сильный уровень поддержки.

Поэтому трейдеры могут использовать BB (наряду с другими индикаторами TA) для определения своих целей продажи или покупки. Или также получить обзор предыдущих пунктов, где рынок представил условия перекупленности и перепроданности.

Кроме того, расширение и сжатие полос Боллинджера может быть полезно при попытке предсказать моменты высокой или низкой волатильности. Группы могут либо отойти от средней линии, так как цена актива становится более изменчивой (расширение) или движется к ней, поскольку цена становится менее изменчивой (сокращение).

Когда рыночная цена движется в бок, BB имеет тенденцию к сужению простой скользящей средней. Обычно (но не всегда), низкая волатильность и жесткие отклонения предшествуют большим и взрывным движениям, которые, как правило возникают как только волатильность набирает backup.

Полосы Боллинджера vs Каналы Кельтнера

Средняя линия: 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Верхняя линия канала: 20-дневная EMA + (10-дневный ATR x2)

Как правило, индикатор каналов Keltner имеет тенденцию быть более жестким, чем полосы Боллинджера. Следовательно, он может быть лучше чем BB, для выявления тенденций изменения трендов и перекупленности/перепроданности рынка более ясным и очевидным образом. Кроме того, индикатор KC обычно обеспечивает сигнал перекупленности/перепроданности раньше, чем в BB.

С другой стороны, полосы Боллинджера, как правило, лучше представляют рыночную волатильность, поскольку движения расширения и сжатия намного шире и понятнее по сравнению с KC. Более того, с использованием стандартных отклонений, индикатор BB менее подвержен фальшивым сигналам, поскольку его ширина больше и следовательно сложнее в пересечении.

Между BB и KC полосы Боллинджера являются более популярными. Однако оба показателя хороши, особенно для краткосрочных торговых установок, и могут также использоваться вместе для обеспечения более надежных сигналов.

Источник

Индикатор линий Боллинджера на примере Биткоина

Полосы Боллинджера или Bollinger Bands разработал аналитик Д. Боллинджер в 80-х годах ХХ века. Индикатор можно встретить под названием линии Боллинджера.

Это инструмент для графического теханализа рыночных цен. Показывает экстремальное отклонение финансового актива от средних цен SMA — простой МА. По умолчанию, период скользящей средней 20, реже 21. Коэффициент отклонения 2.0. Цифровые параметры настраиваются в зависимости от потребностей трейдера.

Формула

На графике индикатор Бандс накладывается поверх диаграммы. Включает 3 линии:

Где STD/Standard Deviation — стандартное отклонение.

Формула STD описана в дисциплине статистика, рассчитывается как:

Через x_i измеряется дисперсия, то есть разброс отклонения, так как, если оценивать разные числовые последовательности, например, 2,3,4 и 1,3,5, то среднее арифметическое будет в том, и в другом случае 3, а разброс в первом случае 1, во втором 2.

Функция STD встроена во многие программные аналитические пакеты, используется для отображения Полос Боллинджера.

Выборка представляет собой цены закрытия баров/свеч, а ширина канала показывает среднеквадратическое отклонение котировок от скользящей средней МА20.

Трактовка

Если котировки, двигаясь вверх по верхней ленте, вышли за пределы коридора, то по словам разработчика, это свидетельство переоценённости актива. И наоборот, при движении цен вниз по нижней ленте с последующим выходом, имеет место недооценённость.

В основе стратегий с полосами Боллинджера лежит принцип теории эффективности — о тенденции рынка перерабатывать крайние ценовые значения и возвращать котировки к относительно справедливому уровню МА20.

Утверждение справедливо для любых таймфреймов, начиная с минутных, для инвестиционных целей используются периоды 1D-1W и выше.

Таким образом, самая простая трактовка индикатора — покупка актива при выходе цен за пределы нижнего канала и продажа в случае пробоя верхней полосы. Но для торговой стратегии этого недостаточно, в чём убедился уже не один начинающий трейдер.

Если на рисунке рассмотреть точку переоценённости актива, станет ясно — продавать в этот момент было рано и даже среднесрочная сделка принесла бы в лучшем случае безубыток.

Сигналы

Сужение полос символизирует о консолидации рыночных цен. Если границы канала сузились чрезмерно, значит волатильность упала и ожидается сильное движение.

Расширение говорит о возможном начале тренда. Расширение полос в установившемся тренде свидетельствует об ускорении, которое, сменяется коррекцией или разворотом.

Сильный выход графика за границу предрекает разворот или откат к скользящей средней МА20.

Следует понимать, что индикатор Боллинджера, по сути, является стохастиком, и не генерирует универсальные сигналы, которые в чистом виде используются для торговых роботизированных стратегий.

Например, выход котировок в тренде за границу канала имеет низкую вероятность разворота. Позиция против тренда, в расчёте на коррекцию, также может не оправдаться. Поэтому, пересечение ценой полос Боллинджера в направлении тренда чаще всего рассматривают как сигнал к фиксации прибыли.

Для стратегий с участием линий Боллинджера необходимо подобрать 1-2 фильтра.

Стратегии

Перед применением стратегии необходимо определить, что именно происходит на рынке. Могут быть состояния:

Соответственно, следует комбинировать канал Боллинджера с трендовым индикатором или стохастиком. В качестве дополнительного фильтра подойдёт объём.

В свою очередь, нужно понимать цикл развития рыночных состояний. Например:

Чтобы не углубляться в теорию вложенности рыночных состояний на разных таймфреймах, условно примем постулаты:

Подтверждённый сигнал по тренду — повод оставаться в рынке пока не наступит истощение — ускорение на повышенной волатильности, иногда при слабом объёме.

Сигнал против рынка даёт основание рассчитывать на 50% коррекцию.

При выходе из горизонтального диапазона цены имеют шансы пройти ширину этого диапазона.

Диапазон устанавливается между сильными уровнями поддержки/сопротивления, при этом график цен теряет поступательный характер с большими/меньшими минимумами/максимумами и начинает образовывать непоследовательные экстремумы.

Канал следует рассматривать как остановку на старших таймфреймах. Если канал на Н4, то на D1 это 1-3 остановочных свечи и значение имеет направление пробоя канала – по тренду, против или через границу диапазона.

Сужение-расширение канала Боллинджера

Каждый спад чередуется всплеском. Поэтому, наблюдая период сужения, можно рассчитывать на энергичное движение.

Для немалого числа трейдеров направление последующего шага рынка является дилеммой:

Сам ордер надёжнее устанавливать не лимитный, а стоповый — чуть ниже консолидации, чтобы избежать ловушек.

Боллинджер+стохастик

Несмотря на то, что оба инструмента стохастики, их можно использовать для получения сигнала при появлении дивергенции, например, установив RSI — индекс относительной силы.

Боллинджер+объём

Принцип фильтрации аналогичен системе Боллинджер-стохастик. Если цена пробивает динамический канал на снижающемся объёме, у рынка, вероятно, не хватит сил поддержать импульс.

MACD+Bollinger Bands

Индикаторы используют последовательно, для определения места входа в рынок. Стратегия рекомендуется для сделок после отката в направлении тренда и в диапазоне, а против тренда — после волны экспоненциального роста.

Сперва цены покидают верхнюю/нижнюю полосу Боллинджера, затем сигнальная линия MACD пересекает нулевой уровень и наступает момент покупки или продажи. Начальный стоп-лосс, в этом случае, выставляется за последним локальным экстремумом — вне канала Боллинджера.

Стоит добавить, что если в течение 2-3 свеч движение не спешит развиваться в нужном направлении, лучше искать способ выйти из сделки в безубытке или небольшом плюсе/минусе.

Двойной тест

Это очень надёжные фигуры, внешне похожие на М и W. Многие трейдеры работают только по идентификации этих паттернов, отфильтровывая вход против тренда и принимая сигналы от крайней и средней полосы канала Боллинджера.

В качестве дополнительного фильтра для криптовалюты можно поставить на график МА с периодом 3 по ценам закрытия (на рисунке настроена черным цветом) и отбраковывать паттерны, у которых большему максимуму соответствует большая цена закрытия.

Несмотря на надёжность сигнала, двойной тест далеко не всегда отрабатывает хорошее движение. Для этой стратегии необходимо быстро переносить стоп в безубыток.

Криптоботы для работы с индикатором

Bollinger Bands доступен в следующих ботах:

Настройки полос Боллинджера

Bollinger Bands предустановлены во всех торговых терминалах. Для торговли криптовалютами находятся в окне индикаторов. Необходимо выбрать инструмент, кликнуть — канал появится на графике. Название индикатора может быть как на английском, так и на русском.

Иногда применяются сокращения. Так, в продвинутом терминале Binance, название Боллинджера BOLL, инструмент предустановлен на 21, 2.0.

После того, как индикатор стал доступен, нужно навести на него мышку и вызвать контекстное меню правой кнопкой. Или кликнуть по строчке с наименованием индикатора и выбрать свойства/значок шестерёнки.

В свойствах Аргументы выставляется период МА, значение отклонения. В окошке Стиль — цвет и толщина линий.

По умолчанию, для построения чаще используется МА20 и отклонение 2.0. Эти параметры следует настраивать, в соответствии с Торговой Системой.

Рекомендуется подобрать такие цифровые значения, чтобы двойное/тройное дно или вершина, образованные при средней волатильности, оставались в пределах канала, так как на практике не являются моделями истощения и, далеко не всегда приводят к разворотам и хорошему движению.

Алерты на сигналы Боллинджера, если предусмотрены, то настраиваются в свойствах инструмента/аккаунте/Личном кабинете. Если подключение звуковых оповещений найти не удаётся, следует задать вопрос в техподдержку.

Заключение

На основе линий Боллинджера разработаны процентные индикаторы, которые присутствуют в криптовалютных терминалах и позволяют делать анализ отклонения цен без наложения на график.

В библиотеке mql5.com можно скачать:

Программы доступны на платной и бесплатной основе. Кроме этого, можно заказать индивидуальный инструмент в рубрике «фриланс».

Источник

Полосы Боллинджера

В торговых системах многих трейдеров можно найти специально подобранный набор индикаторов. Немало из них созданы преуспевающими экономистами, которые, благодаря своим разработкам, создали свои хедж-фонды и стали миллионерами. Один из самых известных — полосы или линии Боллинджера.

Индикатор этого уровня используется, в том числе, на Уолл Стрит и считается легендарным. Им хорошо дополнять свечной анализ, а благодаря полосам вам не придется прыгать, как блохе, с индикатора («индюка», как их шутливо называют трейдеры) на другой индикатор, ставить их по 20 штук на график или покупать никчемные платные сигналы.

Джон Боллинджер — один из ярчайших представителей трейдерского семейства. Именно с его детища можно начать новичкам, что предпочитают именно с индикаторов осваивать непростое трейдерское искусство.

Полосы Боллинджера — популярный индикатор тренда и волатильности

Но прежде чем приступить к делу, давайте познакомимся с самим Джоном.

Джон Боллинджер

Джон Боллинджер (он же John A. Bollinger) — это легенда финансового рынка. И далеко не убеленный сединами патриарх — нет и 60-ти. Джон — обладатель множества финансовых премий (их лень даже перечислять — десятки) и автор общемирового бестселлера “Боллинджер о лентах Боллинджера”, что перевели на 11 языков.

Чем хороша эта книга? Это не только описание принципа работы индикатора, но и уникальный справочник по торгам любыми активами. И знаете что мне в ней понравилось больше всего? То, что она написана человеческим языком. Без зауми, без засилья математических терминов и формул.

Поразительно — будучи сильным математиком, Джон умудрился описать работу полос Боллинджера так, что их поймет даже 10-классник. Очень простым языком, без единой формулы.

В этой статье я расскажу вам все, что нужно знать о линиях/полосах. Но если вы захотите насладиться полной версией — скачайте эту книгу. Не пожалеете.

Джон занимается техническим анализом финансовых активов аж с 1977 года, начав с совершенно допотопных компьютеров. Со временем, он создал свою систему (Group Power), что позволяет выявлять тренды в различных промышленных группах и секторах.

В 1996 году Джон создал equitytrader.com — первый сайт в США, посвященный техническому анализу, до сих пор сохраняющий свои лидерские позиции.

В общем, это сверхуспешный трейдер, владелец ряда компаний, аналитик и ученый. Он также возглавлял несколько отраслевых финансовых организаций, таких как Международная федерация технического анализа (IFTA).

Кстати, одно из самых дорогих шампанских в мире называется Bollinger. Правда, Джон к нему отношения не имеет (хотя, кто его знает).

Эти его линии — настоящая драгоценность в мире бинарных опционов, форекса и вообще финансов. Поэтому вы должны познакомиться с ними прямо сейчас.

Индикатор Боллинджера: принцип работы

По своей сути, полосы Боллинджера, они же Bollinger Bands (волны, каналы и даже “бандс”, как только не называют) — это индикатор, который отлично показывает волатильность. За этим забавным словом скрывается то, как сильно меняется цена, насколько ее «колбасит» по графику.

Для дальнейшего чтения статьи откройте живой график. В нем щелкните на кнопке Indicators (индикаторы) и выберите Bollinger Bands (полосы Боллинджера).

Он состоит всего из трех линий, а именно:

В основе вычислений, по которым рисуются эти полосы, лежит так называемое стандартное отклонение (STD или standard deviation). Оно вычисляется по специальной формуле, которая трейдеру, в сущности, не важна, ведь все вычисления делаются автоматически. Так что формулу я не привожу, кому надо — тот найдет.

Основа Боллинджера — это коридор. Вот он, закрашен серым цветом на фото выше и сделанных из трех полос. Именно он — суть индикатора. И когда свеча выходит за верхние или нижние пределы коридора — следовательно, тут-то и нужно искать возможности для торговли.

Вообще, по своей сути, это типичный осциллятор. Их существует великое множество, однако, «Болли», как его ласково называют трейдеры, один из самых популярных осцилляторов в мире.

Чем больше волатильность — тем полосы Боллинджера шире. И напротив, когда цена ползет вверх или вниз, как квелая черепаха (низкая волатильность) — сужаются и полосы.

Ну а теперь рассмотрим конкретные примеры.

Торговля по Боллинджеру: основные приемы

Как мы уже поняли, есть 3 линии Боллинджера. Центральная — это простая скользящая средняя, по умолчанию настроенная на 20 дней. Две другие линии вычисляются с использованием стандартного отклонения. Но это все лирика, давайте к практике.

Сужение и расширение

Полосы Боллинжера — идеальный индикатор волатильности, что циклично сужается или расширяется, демонстрируя волнообразную структуру цены.

Посмотрим на график. После каждого сужения канала происходит расширение — и цена резко движется вверх или вниз. Следовательно, после каждого «сужения» вполне логично ждать расширения.

Ждем, пока канал узкий и начинаем торговлю после того, как он начинает расширяться. А куда же пойдет цена при расширении?

Пробивка линии или высокие/низкие цены

Как правило, свечи на графике находятся внутри канала. Вот хорошо им там. Это значит лишь то, что ничего интересного не происходит. Но как только цена приближается к верхней или нижней линии — вот здесь-то и появляется возможность для торговли.

Например, если свеча пересекает нижнюю линию — следовательно, цена может скоро пойти вверх. И действительно, посмотрим на графике:

Точно также работает и другой пример — пересечение верхней линии может означать скорое падение.

Однако, помните: это сработает лишь в том случае, когда нет ярко выраженного тренда. Если он есть — то пересечение свечой линии Боллинджера будет свидетельствовать лишь о том, что тренд будет продолжаться.

Как же это определить? Это называется «прогулкой по полосе».

Прогулка по полосе

Как мы уже поняли, когда свеча пересекает линию — это неплохой сигнал. Но о чем? О том, что:

Если тренд продолжается — это называется прогулкой по полосе. Вот такой:

Как видите, когда свеча касается или пересекает верхнюю линию Боллинджера, цена уходит вниз совсем ненадолго. Затем она с новой силой отталкивается и продолжает свое движение вверх.

Поэтому если таких касаний было уже несколько — вот как на примере — тренд будет продолжаться, и каждое касание станет лишь его подтверждением.

Вот точно такой же пример и для движения цены вниз. Как видим, свечи бодро пересекают нижние линии, однако, тренд и не думает меняться — он точно также идет вниз.

Определить сильный тренд не трудно — он будет вопить о себе по всему графику. При этом каждое касание верхней или нижней линии — идеальное время для сделки.

Скажем, тренд идет вниз и есть касание? Дождитесь, пока цена немножко отскочит к средней линии и продавайте.

А как понять, что тренд развернется? Для этого есть такая находка, как W- и M-образные фигуры. Джон Боллинджер нашел более 45 таких фигур, но их принцип, в целом, весьма похож.

W-образные фигуры

Фактически, W-образные фигуры впервые выявил Артур Меррил, еще одна светлая голова. Боллинджер же использовал его работы для развития идей своего индикатора.

W-образная фигура — это, попросту говоря, обычная буква W, которую вы должны искать в нижней части графика. При этом, первая часть буквы может быть выше, нежели вторая, хотя и не обязательно.

Давайте найдем в нижней части графика букву W — она выделена синим.

Все просто: цена идет вниз и касается нижней полосы Боллинджера. Затем отскакивает наверх и пересекает среднюю линию. Затем снова идет вниз, недотягивает еще раз до нижней полосы, и происходит чудо — тренд полностью меняется и начинает резво идти вверх.

И как только вы увидите, что рост вверх пересек цену, что был при среднем оскоке — значит все, тренд поменялся.

Вот и еще два примера с нашей буковкой W, но на другом графике, для наглядности:

Все тоже самое. Видим первое касание нижней линии, отскок, второе падение, которое не доходит до нижней линии. Дальше начинается рост, он переходит через цену, что была в средней линии и начинается сильнейший подъем.

С буквами M немножко другая история, хотя и очень похожая

M-образные фигуры

Здесь все то же самое. Ваша задача — найти букву М в верхней части графика. По факту, речь идет о двойной вершине, из которой легко увидеть нашу букву, вот так:

Кстати, обратите внимание, кто когда на верхнем графике рисуется буква М, другой индикатор — MACD – показывает нечто иное — что цена упадет.

То есть, MACD не совпадает с Боллинджера. Это называется дивергенция и говорит о том, что движение цены очень скоро изменится. Подробнее о замечательном MACD мы поговорим в отдельной статье.

Видим первый подъем и пересечение верхней линии. Затем происходит отскок вниз, вновь подъем. Заметьте — при втором подъеме вершина не пересекает верхнюю линию Боллинджера. Далее второе падение, цена падает ниже цены при среднем отскоке и вуаля — весь график полетел вниз.

А вот и еще один пример нашей буквы:

Как видите, букву “М” сильно перекосило, но принцип все такой же:

Итак, стратегия проста. Ищите на графике буквы W и M – они помогут вам найти смену тренда.

Лучшая стратегия для линий Боллинджера

Какую стратегию для торговли можно посоветовать?

Безусловно, вам нужно открыть график и просто научиться находить все элементы, что мы уже описали:

Зачастую стратегия заключается в использовании полос с другими индикаторами, что его дополняют. Из них хорошо всего подходит два, а именно:

И перестаньте ставить по 20 индикаторов на график. Если бы успешность торговли зависела от числа индикаторов — то мы все были бы уже миллионерами. Но реальность, как вы понимаете, несколько сложнее.

Живой график с полосами боллинджера, MACD и осциллятором цены

Боллинджер + свечной анализ + вспомогательный индикатор. Но — потребуется практика, много практики. Изучайте график, найдите на нем нужные примеры и вообще – не ленитесь.

Настройки Боллинджера

В своей книге, Джон Боллинджер советовал не трогать настройки индикатора без веской на то причины. И в самом деле — индикатор создавался почти 10 лет. При его создании анализировались десятки тысяч сделок, так что всю работу Джон за нас уже проделал.

Однако, никто не мешает вам покопаться в настройках, чтобы понять принцип работы индикатора.

Чтобы открыть настройки полос Боллинджера, щелкните мышкой на значке в виде шестеренки. Появится окно с тремя меню.

Меню Inputs (вводные данные)

В этом меню видим такие параметры:

Меню Style (стиль)

Здесь можно поменять стиль всех трех линий и фона. Как правило, толщину линий я выкручиваю на максимум с помощью ползунка, чтобы их было лучше видно.

Ну и можете поменять фон полосы на более приятный цвет, если вам он мешает. Больше здесь делать нечего.

Меню Properties (свойства)

Тут меняются косметические свойства, в частности, отображаются ли значения верхней, средней и нижней полосы.

Линии Боллинджера в бинарных опционах

Все описанные тактики в полной мере применимы при торговле бинарными опционами. Более того — полосы Боллинджера вообще считаются одним из самых эффективных индикаторов для бинарной разновидности торгов.

Индикатор показывает себя наилучшим образом на 5- и 15-минутных таймфреймах. Можно его использовать и на 1-минутном, однако, обязательно сравнивайте показатели индикатора с более крупными таймфреймами.

Увидели возможность на 1 минуте, переключились на 15 и 30 минут, оценили обстановку и вернулись обратно. Это актуально и при использовании иных индикаторов.

Что касается меня, то линии Боллинджера — входит в мой личный топ-3. Но это не волшебная кнопка «бабло». Ибо в дело вступают уже иные факторы, такие как опыт, волатильность пар, влияние на них новостей и прочее.

Изучайте Боллинджера. В умелых руках — это абсолютно потрясающий индикатор, на основе которого построена куча торговых систем. За прошедшее с момента его создания время, он только подтвердил свою авторитетность и надежность. Вещь. Для понимающих это, безусловно.

Источник