Что значит точки пивот

Точки пивот

Точки пивот, они же классические точки разворота. Популярный автоматический способ определения поддержки и сопротивления. Как их правильно использовать и зачем они вообще нужны?

Ключевые уровни поддержки и сопротивления — то, на чем основывают свое решение множество трейдеров. И это не удивительно: если, по мнению трейдера, зона поддержки или сопротивления достаточно сильна, именно рядом с ней размещаются лимитные или стоп-ордера, которые применяются на валютном рынке. Другими словами, это зона всеобщей заинтересованности.

Эти уровни, как и все в техническом анализе, достаточно субъективны. Их рисуют по разному и в разных местах. Однако, если взять уровни, что строятся по строгой формуле, то мы получаем линии, которые не подлежат разноплановой трактовке. Они всегда такие, какие есть, ибо такова формула. Именно это и представляют из себя точки пивот.

Как их использовать? В точности также, как зоны поддержки и сопротивления. Торгуйте пробои и ложные пробои, обращайте особое внимание на откаты от них после неудачного пробоя. Обо всем этом мы говорили с вами в предыдущем уроке.

Основа точек пивот

Самый простой способ для определения зон поддержки и сопротивления используется на Уолл Стрит десятки лет. Берется, банально, максимальная цена, минимальная, цена закрытия за определенный период и делится на 3 — так и получается точка разворота, она же “пивот” (pivot).

Эта точка пивот затем используется для вычисления трех уровней поддержки и сопротивления, что делается по следующей стандартной формуле:

Эти зоны используются как маяки — ценовая область, на которую следует обращать пристальное внимание.

Например, цена подошла к R1, если разворота нет — ждем реакцию на R2, если нет — на R3. В итоге получается следующая картина, где сработал уровень R3:

Готовый расчет Pivot Points

На сайте Investing не понадобится и калькулятор, есть сразу готовые точки пивот нескольких типов (там они называются точками разворота). Сбоку можно выбрать подходящий интервал (таймфрейм).

Остается найти эти точки на графике и начертить их ручками по текущей котировке.

Имеет смысл вспомнить теорию Доу и нарисовать их для 1-дневного ТФ, часового и 15-минутного графика, чтобы в полной мере понять суть используемых инструментов. Чем больше таймфрейм — тем, естественно, более значимой будет пивот поддержки или сопротивления.

Точки пивот на живом графике

На живом графике, представленном здесь на сайте, есть автоматический инструмент построения точек пивот. А именно, их два:

Стандартные точки пивот

На графике они выбираются вот так:

Как видим, график весьма щедр и дает нам сразу 5 зон поддержки и 5 — сопротивления.Поначалу их число может показаться ошеломительным — зачем их столько?

Вся магия скрывается в настройках. Щелкаем на значке в виде шестеренки и настраиваем точки под себя.

Для начала снимем галочку Show historical pivots (показать пивоты на истории), чтобы получить лишь текущие точки пивот.

Прекрасно — ничего лишнего, лишь линии на текущую неделю.

Дальше полный простор для творчества. Меняем цвет линий и отключаем, скажем, R5/R4 и S5/S4 в меню Style. Так намного лучше:

Обратите внимание: линия «P» и есть точка разворота. Тот самый пивот, от которого затем вычисляются зоны поддержки и сопротивления.

Построение точек

По умолчанию, точки пивот строятся автоматически в зависимости от выбранного вами таймфрейма. А именно:

Работает это так. Допустим, мы выбрали на графике таймфрейм 60 минут. Точки пивот для него строятся с началом новой недели и не меняются до начала следующей. Так происходит, если в настройках выбрано Auto. Однако, там же вы можете поменять период, за который эти точки строятся, на любой другой.

Если умолчанию для 1-часового таймфрейма используются данные за прошлую неделю, то в настройках можно выбрать за день, месяц или даже год, как вам удобно.

Типы точек пивот

В начале этой статьи мы привели классическую формулу вычисления точек пивот. Она — далеко не единственная. Множество исследователей создавали свои формулы, позволяющие вычислить зоны поддержки и сопротивления. И у Tradingview вы можете выбрать один из следующих вариантов:

Традиционный и классический вариант очень похожи. Различается лишь метод подсчета точек 4 и 5. Варианты «вуди» и «демарк» разработаны, соответственно, трейдерами с фамилиями (сюрприз), Вуди и ДеМарк. Ну а «камарилла» — это разработка Ника Скотта, известного трейдера облигациями.

Все эти варианты можно выбрать все в том же меню Pivot Points Standard:

Скажем, выберем вариант ДеМарка, сняв галочку с исторических пивотов. Совсем недурно, сразу виден боковой диапазон:

Точки пивот макс. и мин.

Второй вариант, доступный на живом графике, называется Pivot Points Hight Low. Все, что он делает — просто отображает максимальные и минимальные значения цены за указанный в настройках период времени.

Это удобный вариант для определения максимальных/минимальных значений цены, которые затем используются для построения зон п/с и их отработки.

Практическое применение точек пивот

Что с ними делать? То же, что и с линиями поддержки и сопротивления. Вы ищите:

После уверенного пробоя P (базовой линии) цена любит путешествовать до следующей поддержки или сопротивления:

Линии пивот частенько формируют каналы. Теперь вспоминаем статью про поддержку и сопротивление. После ложного пробоя нередким будет сильное движение в противоположном направлении.

С точки зрения трейдерской психологии, это классика. Неудачный пробой (вход в новый тренд, которого не случилось) = разочарование, после которого за руль берется другая сторона. А вот после реального пробоя лучший вариант – входить не сразу, а дождаться отката до поддержки (s2 на графике ниже), что стала сопротивлением:

Вообще, ложные пробои прекрасно сочетаются с точками пивот. И снова обратите внимание, насколько уверенным будет разворот в противоположном направлении, если пробой оказался ложным:

Как мы помним, вход на откате после реального пробоя п/с – один из наиболее удачных вариантов:

И не стесняйтесь настраивать отображение точек пивот под себя. Меняйте их цвет и толщину так, как вам удобно. Заодно можно отключить лишние, если они вам мешают, сняв соответствующую галочку:

Лучшие точки пивот

Итак, точки пивот — это просто поддержка и сопротивление, что строятся автоматически по заложенным в них формулам. Используют их точно в таком же качестве. С одной стороны, они убирают необходимость рисовать п/с ручками — все будет нарисовано за вас. С другой, формула остается формулой и поэтому пивоты не заменяют, а дополняют поддержку/сопротивление, что рисуются ручками.

Что выбрать? Здесь как и с любыми механическими индикаторами, все зависит лишь от вашей практики и умения интерпретировать результаты. Важно и то, насколько вы умеете подтверждать данные точек пивот другими инструментами.

Часто спрашивают, какие точки пивот использовал тот таксист из истории, описанной мною в канале Telegram, что “разогнал” 300 долларов до 20 тысяч, не имея ни малейшего представления о техническом анализе. Обычные – классические пивоты с инвестинга. Не устану повторять, что такими историями не стоит вдохновляться, на мартингейле и пивотах нередко можно добиваться быстрых результатов, просто мартингейл в любой ипостаси убыточен в долгосрочном периоде. Но, новички такие примеры любят, естественно, ибо мечтают о быстрых деньгах.

Я бы пробовал классику, традиционный вариант и вариант ДеМарка, как один из наиболее толковых. Но никто вам не мешает, естественно, пробовать все, проанализировать их на истории и выбрать тот вариант, что вам больше всего подходит.

Источник

Точки пивот (Pivot Point)

Точки Пивот ― инструмент, которым пользуются профессиональные трейдеры на всех финансовых рынках. Они указывают места разворота и позволяют выстраивать уровни поддержки и сопротивления. Метод дает сигналы высокого качества. При этом он прост и понятен в использовании, поэтому применять его могут даже новички на Форекс. Давайте рассмотрим на примерах, как точки пивот могут помочь в трейдинге и разберем наиболее эффективные стратегии торговли.

Что такое точки Пивот в трединге

Точки Пивот или Pivot Points простыми словами ― это места разворота тенденции на ценовом графике. Метод разработал Генри Чейз в 30-х годах прошлого века. Он рассчитывал точки с помощью формулы, включающей максимум, минимум и цену закрытия предыдущего дня. Тогда вычисления проводились вручную, а трейдеры торговали без помощи компьютеров.

Формула рассчитывала ценовые метки, через которые проводились уровни. Ожидалось, что цена пробьет их или развернется и сменит направление. Сейчас вычисления не нужно проводить самостоятельно. Есть множество алгоритмов и сервисов, которые делают это за человека.

Важная особенность техники ― в отсутствии субъективности. Стандартные поддержку и сопротивление каждый отмечает по собственным правилам. Несмотря на общие критерии оценки, такие значения отличаются у разных людей. Пивоты вычисляются по формуле и одинаковы для всех. Именно поэтому их используют банки, маркет-мейкеры и другие крупные участники рынка.

Pivot Points идеально подходят для краткосрочных сделок внутри дня. Это опережающий инструмент, который предсказывает движение. Функционирует не только на Forex, но и на других площадках ― фондовой, криптовалютной и бинарных опционах.

Расчет точек пивот

Трейдеры постоянно стремятся улучшить старые методики. Поэтому сейчас существует несколько формул для расчета:

Традиционный пивот вычисляется очень просто: достаточно сложить минимум, максимум и цену закрытия. Полученное значение разделить на 3:

(High + Low + Close) : 3 = Pivot

Эта цифра и есть главное значение. На ее основе вычисляются дополнительные линии:

Каждый из видов имеет свой способ расчета. При желании можно самостоятельно вычислить значения, но вручную это делать неудобно. Проще воспользоваться специальными алгоритмами.

Можно практиковать любой из видов. Обычно начинают с традиционного варианта и многих он полностью устраивает. Остальные проверяют в качестве эксперимента, чтобы определить самый подходящий для конкретной валютной пары тип.

Точки пивот индикаторы

Находить значения вручную крайне неудобно. Используют программы, которые отмечают нужные линии в автоматическом режиме. Их нет в списке стандартных индикаторов MetaTrader. Нужно самостоятельно скачать и установить выбранный инструмент. Ниже представлены популярные варианты для терминала MetaTrader 4.

Pivot Points All-In-One

Бесплатный алгоритм для отображения. Можно выбрать один из видов:

Можно настроить период, за который будет произведен анализ. Отображение одного или нескольких видов. Ограничить количество линий на графике. Программа проста и понятна в использовании.

Может считаться универсальным алгоритмом, который подойдет большинству трейдеров благодаря различным методикам вычисления.

Скачать pivot point индикатор можно по ссылке.

PZ Pivot Points

Очень простой алгоритм. Обладает двумя преимуществами:

Показатели отмечаются не только за текущий день, но и за прошлые периоды.

Pulse Fibonacci Pivot

Программа отображает Пивот и три ближайшие поддержки и сопротивления. Они рассчитаны на основе чисел Фибоначчи. Удобно, что все черты подписаны – надписи сделаны на русском языке, с ними разберется даже новичок на Форекс.

Алгоритм не умеет вычислять значения по другим критериям, кроме Фибоначчи. Из-за этого его функции можно назвать ограниченными. Но инструмент идеально подойдет тем, кто уже определился, какие именно Пивоты подходят для используемой системы.

Скачать Fibonacci Pivot можно по ссылке.

Онлайн-сервисы и калькуляторы

Авторские программы удобно устанавливать на компьютерной версии торгового терминала. Но их нельзя применить в мобильном приложении или веб-платформе. Тем не менее есть выход. Можно рассчитать значения и нанести полосы на график нужной валютной пары.

Понятно, что сидеть с калькулятором и вычислять показатели никому не хочется. Это занимает много времени. Поэтому придумали сервисы, в которых можно посмотреть готовые значения. Самый известный ― на популярном портале Investing. Есть и другие, использовать можно любой.

Как использовать Pivot Point

Для торговли нужно обязательно анализировать рыночную ситуацию в комплексе. Уровни ― не стрелочный индикатор, который дает конкретную точку входа. Таким образом, пивоты только подсказывают, как цена поведет себя в определенных зонах. Чтобы получить прибыль, данные нужно правильно интерпретировать.

Что важно учитывать:

Это факторы, которые нужно проанализировать до начала работы. Они влияют на вероятность успеха.

Сама по себе техника такая же, как и работа с уровнями поддержки и сопротивления. Здесь используются те же правила, а именно:

Более подробно, как торговать точки pivot можно узнать из видео.

Желательно использовать дополнительные фильтры, которые помогают отсеять ложные сигналы. Это может быть свечной или технический анализ, а также алгоритмы. Например, хорошие комбинации получаются с осцилляторами или индикаторами объема.

Стратегия точек пивот

Все системы строятся на тех же правилах, что и торговля от уровней. Трейдер определяет стандартные ситуации ― пробои, отскоки и каналы. Для повышения эффективности используют дополнительные техники. Ниже представлены примеры стратегий, чаще всего используемых с Pivot Points.

Пробой уровня

Эта техника приносит максимум профита. Пробой обычно сопровождается резким импульсом, который заставляет пару пройти большое количество пунктов. Взять их все ― главная цель. Как происходит торговля:

Для этой тактики удобно использовать отложенные ордера. Их устанавливают на несколько пунктов дальше поддержки или сопротивления. Пробой часто сопровождается резкими импульсами, можно не успеть открыть ордер вручную. Прибыль будет упущена, если войти слишком поздно.

Истинный пробой важно отличать от ложного. Цена может пробить уровень и закрыться за ним. Но через несколько свечей котировки разворачиваются. Тренд не получил подтверждения и пробитие оказалось ложным. Такие ордера обычно закрываются по стоп-лоссу. В этом случае, если инвестор видит, что силы тренда недостаточно для направленного движения, можно закрыть позицию вручную (для этого можно отслеживать объемы). Это позволит минимизировать убыток.

Отскок от уровня

Эта картина противоположна предыдущей: котировки подходят к линии, но не пробивают ее, а отталкиваются. Происходит смена тренда. Цель инвестора ― поймать момент разворота.

Порядок действий:

В этой тактике важно учитывать, сколько раз тестировался уровень ранее. Идеально подходит второе касание. Первое не считается достоверным, потому что данный уровень нельзя признать важным. Третье часто приводит к пробою.

Торговля в канале

В периоды флэта цена движется без резких импульсов, торгуясь в определенном диапазоне. Его границы образуют канал. Он ограничен S1-S3 и R1-R3. Не всеми сразу, а двумя из этих линий. Трейдер использует эти границы как поддержку и сопротивление, между которыми ходит пара. Эта тактика идеально подходит для разгона депозита. Позиции открываются с коротким стопом и небольшой прибылью и удерживаются непродолжительное время. Эффективность достигается за счет большого количества входов. Чем ниже таймфрейм, тем больше торговых сигналов.

Сперва нужно определить, какие линии будут использоваться в качестве канала. Обычно это четко видно на экране. Чаще используют S1 и R1 ― они считаются самыми сильными. Можно применять вторые линии. Третьи использовать не рекомендуется ― цена до них доходит редко и только на самых волатильных парах.

Как применять технику:

Важно понимать, что цена не обязана касаться обеих линий. Она может развернуться, не дойдя до цели. Иногда эта разница составляет буквально несколько пунктов. Поэтому важно находиться у терминала и следить за происходящим, чтобы быстро реагировать на изменения и закрывать ордера при необходимости.

Воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex и выводите заработанное сразу.

Не забудь забрать бонус.

Price Action

Прайс Экшн ― безиндикаторная техника, основанная на свечном анализе. Она идеально сочетается с торговлей от уровней. Необязательно искать все паттерны этой методики. Достаточно освоить самые популярные ― например, пин-бар, указывающий на разворот.

Как происходит трейдинг с помощью пин-бара:

Пин бары эффективны на таймфреймах выше Н1, а лучше всего ― от Н4. Это отсеивает лишний рыночный шум и мелкие ценовые колебания. В сочетании с уровнями Пивот важно помнить, что линии перерисуются на следующий день ― в момент формирования новой свечи D1. Поэтому если сделка удерживается через ночь, нужно корректировать зоны закрытия и взятия прибыли в соответствии с новыми показателями.

Pivot + MACD

Идея заключается в том, что пробой или отскок подтверждают с помощью индикатора MACD. Он используется в качестве осциллятора и одновременно указывает направление тренда. Применяют два вида сигналов ― положение гистограммы и дивергенции, предсказывающие разворот.

Пример использования:

Исходя из положения гистограммы инвестор прогнозирует пробой или отскок и применяет соответствующую технику.

Для такой тактики можно использовать не только MACD, но и другие программы. Хорошо подойдут:

Пример торговли

Обычно трейдер не выбирает заранее, что он будет сегодня торговать ― пробои, отскоки или другие сигналы. Инвесторы наблюдают за рынком и подбирают тактику исходя из происходящего. Рассмотрим на примере, как интегрировать Pivot Points в свою повседневную работу.

Открываем валютную пару и накладываем на нее точки Пивот. В данном примере воспользуемся алгоритмом Pivot Points All-In-One ― он универсальный и может использовать разные формулы. На скриншоте ― классический метод по стандартной методике. Валютная пара ― EURUSD, таймфрейм ― М30.

Для начала нужно определить текущий тренд. Есть глобальное правило, подсказывающее инвесторам направление. Если день открылся над главным уровнем, рассматривают позиции на покупку. Если ниже ― ищут входы в продажу.

Основная линия отмечена синим цветом, день открылся выше нее, значит в приоритете бычьи позиции.

После открытия цена движется вниз и приближается к Pivot Points. Мы определили тренд как восходящий, поэтому предполагаем, что котировки оттолкнутся и произойдет отскок. Дожидаемся касания и наблюдаем. Раньше времени ордер открывать нельзя.

После касания свеча закрывается над уровнем. Покупаем на следующем баре.

Как видно на скриншоте, сделка отрабатывает, как по учебнику. Прибыль фиксируется ровно в указанном месте.

Сделка закрывается перед следующей линией. При этом образовывается пин-бар, который предсказывает разворот. Можно ожидать отскок от уровня и смену тренда. Образовался канал, от границ которого можно торговать. Но мы определили тренд на день как восходящий ― значит, продажа будет контртрендовой. То есть с повышенным риском.

Личное дело каждого трейдера ― работать с этой картиной или пропустить вход. Мы знаем, что пин ― качественный паттерн, который хорошо отрабатывает на многих валютных парах. Поэтому принимаю решение использовать его. Дожидаемся формирования следующей свечи после пина ― она пробила уровень, но закрылась под ним. Входим на открытии следующего бара. Стоп-лосс ― за уровень, тейк ― у следующей важной черты.

Котировки колеблются в рамках диапазона. Но терпеливый инвестор спокойно ждет, поэтому ордер закрывается по тейк-профиту с прибылью. Можно было зафиксировать прибыль раньше и не пересиживать колебания, но предсказать все движения невозможно.

Как видно на скриншоте, цена весь день двигалась в определенном диапазоне. Действуя по той же тактике, можно совершить еще одну покупку и продажу от границ канала. Такая торговля внутри дня позволяет взять хорошее количество пунктов, совершая краткосрочные сделки с небольшими стопами.

Торгуйте с прибылью!

Достоинства и недостатки

Pivot Points ― безусловно полезный инструмент. В его пользу говорит уже то, что он применяется профессионалами и крупных участниками. Есть и другие плюсы:

Трейдеры считают, что есть и минус ― множество видов. Необходимо протестировать все варианты, чтобы найти для себя самый подходящий. Этот недостаток нельзя считать серьезным, потому что большинство применяют традиционный способ. Остальные используют только преданные любители и знатоки инструмента.

Вопрос-ответ

Пивоты созданы для внутридневной торговли. Они не дают четкого сигнала на вход, но позволяют найти место смены тенденции, поэтому используются во всех стратегиях.

В мобильной версии нельзя установить пользовательские индикаторы. Можно нанести показатели самостоятельно, посмотрев цифры в онлайн-калькуляторе Investing, или посчитав в специальных приложениях.

Нельзя сказать однозначно. У инвесторов разные предпочтения. Оптимальный вариант подбирают с помощью тестирования.

Обычно она применяется внутри дня ― для расчета берется предыдущая свеча на D1. Но можно посмотреть цифры по барам на высоком таймфрейме. Для дневных графиков устанавливают месячные пивоты.

Pivot Points ― простая и понятная техника, которая уже давно показывает хорошие результаты. Есть в арсенале маркет-мейкеров, крупных фондов, банков и других профессиональных участников. Большой плюс в том, что она доступна даже новичкам на Форекс благодаря легкости в применении. Точки Пивот успешно комбинируются с другими стратегиями, индикаторами и техническим анализом. Они помогают улучшить любую систему и помогает трейдеру увеличить эффективность торговли.

Источник