Что такое volume в трейдинге
Как использовать индикатор Volume (объём)
Индикатор объёма ( Volume )строится под графиком цены и в чистом своем виде он показывает количество заключенных сделок по данному финансовому инструменту в единицу времени (единица времени в данном случае — таймфрейм используемого ценового графика). Такой индикатор объёма используется на фондовой бирже, например. А вот на таком рынке как Форекс, к примеру, используется уже не объём в чистом его виде, а т.н. тиковый объём.
Хотя тиковый объём на Форекс это далеко не то же самое, что объём на фондовой бирже, их используют одинаковым образом: оба они служат для подтверждения серьёзности намерений цены. Другими словами движение цены, подкрепленное большими показателями объёма, имеет больше шансов на продолжение. А если цена совершила резкий скачек в ту или иную сторону, а показатели объема при этом маленькие то, скорее всего этот скачек носит случайный характер и цена вряд ли продолжит свое движение в его направлении.
Таким же образом индикатор Volume используется для подтверждения фигур технического анализа. К примеру, завершение фигуры «голова и плечи» сопровождающееся повышением объёма с большой степенью вероятности говорит о срабатывании этой фигуры (т.е. подтверждает разворот, формирующий эту фигуру).
Аналогично индикатор Volume используют и для подтверждения комбинаций японских свечей. Например, если следующая понижающаяся свеча после комбинации «падающая звезда» сопровождается увеличением объёма, то это говорит о подтверждении разворота и может служить сигналом для входа в короткую позицию.
Или для комбинации «молот». Всё то же самое только разворот цены происходит снизу вверх.
Если в двух словах, то суть индикатора Volume заключается в том, что он показывает заинтересованность участников рынка в том или ином направлении движения цены. Чем больше игроков открывают свои позиции при движении цены в определенную сторону, тем вероятнее продолжение этого движения и тем больше показатель объёма.
Volume (объемы торгов) — как его использовать в трейдинге на форекс
Индикатор Volume – одно из универсальных технических средств, которое трейдеры используют для определения объемов на Форексе, анализа влияния объемов торговых операций на движения цен в определенном направлении. Volume – это индикатор объема продажи и покупки, который есть среди инструментов стандартных практически в любом торговом терминале.
Индикатор Volume представлен в виде столбиков, их величина отображает тиковый объем, количество сделок за определенную единицу времени. Чтобы вставить индикатор на график торгового терминала, необходимо найти его в разделе «Индикаторы»/«Объемы»/Volume. При установке индикатора трейдер может определить его свойства – цвета для столбиков уменьшения значений и увеличения, подобрать оптимальную толщину столбиков, определить максимум и минимум координаты Y.
В стандартном варианте индикатор объемов МТ4 предполагает такие значения: зеленый цвет говорит про рост объемов позиций, красный – про снижение объемов сделок на рынке. При желании трейдер может на графике изобразить некоторые уровни, важные для него. Анализ осуществляется на временном промежутке, который был предварительно выбран трейдером. Данная настройка выбирается во вкладке «Отображение».
Объемы сделок на Форекс существенно влияют как на текущую ситуацию, так и предполагают будущую. Поэтому трейдер должен уметь читать показатели индикатора Volume. Так, если тренд устойчив восходящий, то объем увеличивается на отрезках увеличения цены и уменьшается, если цена корректируется или падает.
Как правило, точки, соответствующие окончанию коррекции в случае восходящего тренда, отмечаются минимумами объемов. Точки, соответствующие локальным максимумам, отмечаются максимальными объемами. На нисходящем тренде отмечены возрастающие объемы при снижении котировок, а падающие отмечены при откате. В точках максимума, при этом, во время коррекции можно наблюдать минимум объемов торгов.
На валютном рынке трейдер может видеть лишь тиковый объем, характеризующий количество сделок, которые были проведены за единицу времени. Это чем-то напоминает голосование, когда каждый голос имеет одинаковый вес, не зависящий от объема сделки. Поэтому, используя индикатор Volume в работе, нужно помнить про его условный характер.
Индикатор Volume: описание, классификация, настройка и использование
Технические индикаторы являются незаменимыми инструментами в трейдинге. На их основе разрабатываются торговые стратегии и осуществляется анализ рыночного движения. Практически каждый трейдер в своей методике имеет 2 и более технических индикаторов. Эксперты во время прогнозирования изменения рыночных котировок применяют в анализе самые разнообразные инструменты, позволяющее им максимально точно исследовать рынок и предполагать его дальнейшее возможное движение.
Описание индикатора Volume
Вам будет интересно: Налоги в Дубае для физических и юридических лиц. Налогообложение в Объединенных Арабских Эмиратах
Вам будет интересно: Модернизация ОС: пошаговая инструкция оформления и пример
Этот инструмент есть на всех популярных торговых платформах. Например, на MetaTrader он устанавливается по умолчанию в самом низу графика и отображается гистограммой. Если трейдер поменяет таймфрейм, то и значения индикатора также поменяются, но он все равно будет отображаться внизу графика.
Столбцы гистограммы имеют разные размеры. Чем они выше, тем больше заинтересованность (спрос и предложение) участников рынка. При помощи этого инструмента можно отслеживать объемы сделок. Когда столбики гистограммы уменьшаются в размерах, это означает, что заинтересованность игроков понизилась, а объемы позиций на финансовом рынке уменьшились.
По техническим характеристикам индикатор Volume — oscillator. Поэтому он обладает всеми преимуществами, недостатками и особенностями данного класса инструментов для трейдинга. Он самостоятельно производит вычисления и генерирует результаты сразу на график.
В трейдинге по функциональности различают 5 видов осцилляторов, которые измеряют:
Вам будет интересно: Понятие и основные виды кредиторской задолженности
Индикатор Volume относится к осциллятору, измеряющему объемы позиций на рынке.
Классификация и виды
Объемы в торговле на финансовом рынке — это очень важные показатели. Они позволяют трейдерам отслеживать позиции крупных игроков и открывать сделки в самые благоприятные моменты.
Классификация объемных индикаторов:
В принципе, существует всего два вида индикаторов объема: для получения значений и их изменений внутри свечи, то есть горизонтальный вид и для определения объема оппозиций в какой-либо промежуток времени. Тиковые объемы используется только на «Форексе» и в бинарных опционах. Они показывают, какой объем позиций совершается в нужном временном диапазоне.
Виды инструментов объема:
Функции технического инструмента
Индикатор Market Volume выполняет одну из главных функций в торговле на финансовом рынке. В зависимости от предназначения и использования трейдером он выполняет следующие функции:
При помощи этого инструмента можно получить информацию о рыночной ситуации: что на нем происходит в данный момент, какие могут быть изменения в будущем, о заинтересованности игроков в определенный временной период и открытии сделок крупными участниками рынка.
Вам будет интересно: Кредитный счет: определение, значение, как открыть или закрыть кредитный счет
В трейдинге индикатор объемов довольно широко применяется трейдерами. На его основе разработано много торговых стратегий, позволяющих им стабильно зарабатывать на финансовом рынке.
Настройки и параметры индикатора
Из описания индикатора Volumes, который является стандартным инструментом на многих известных торговых платформах и устанавливается бесплатно, можно понять, что этот инструмент практически не нуждается ни в каких настройках. Чтобы его присоединить к графику, нужно совершить буквально пару кликов, то есть выбрать его в «Инструментах» и нажать кнопку «ок».
Разработчики рекомендуют оставить исходные настройки. Единственное, что можно менять по усмотрению трейдера, это цветовую гамму отображения гистограммы и толщину линии. Ни в каких дополнительных тестированиях он не нуждается.
Обычно индикатор объемов Volumes имеет два цвета: красный и зеленый. Если на нем больше столбцов первого варианта, значит, рыночная цена чаще понижалась, а при превосходстве зеленого цвета — повышалась. Этот индикатор устанавливается в отдельном окне под графиком и совершенно не мешает анализировать рыночные котировки.
Описание Better Volume
Этот инструмент для трейдинга относится к пользовательским техническим индикаторам. Все значения в нем представлены в виде гистограммы, которая полностью совпадает с показателями Volumes. Индикатор Better Volume — это улучшенная версия стандартного инструмента.
Эксперты признали этот инструмент самым лучшим для определения вертикальных объемов.
Расшифровка индикатора
Так как он отображается на графике, точнее, в отдельном окне в виде гистограммы, то столбики имеют следующие значения:
Кроме цветовой разметки гистограммы, индикатор имеет параметр MAPeriod, показывающий значение периода для скользящей средней. Его можно устанавливать самостоятельно. Эта линия также отображается в окне индикатора под графиком. Ее функция — обозначение значимости объема и вероятности правдивости сигналов гистограммы. Если она находится выше столбиков, то значения технического инструмента больше среднего, ниже — меньше.
Описание Volume Profile
Наряду с вертикальными объемами в трейдинге широко используются горизонтальные показатели. Индикатор Volume Profile позволяет анализировать ценовые уровни и узнавать какая сложилась ситуация на рынке между покупателями и продавцами. Горизонтальные объемы — это один из важных параметров для прогнозирования рыночного движения.
После присоединения к графику Volume Profile отображает свои значения непосредственно на рыночных ценах. Он изображается в виде горизонтальной гистограммы для каждого уровня. Чем больше объемы, тем длиннее столбик индикатора. При помощи этого инструмента трейдеры определяют баланс между выставленными позициями на покупку и продажу.
Описание On Balance Volume
Этот инструмент разработал Джозеф Гранвилл. Он является индикатором равновесного объема и имеет аббревиатуру — OBV. По свойствам этот технический инструмент характеризуется, как показатель изменения скорости цены и объема. OBV следует за рыночными котировками.
Индикатор On Balance Volume отображается на графике в виде линии, которая следует за трендовым движением. В трейдинге он используется трейдерами в качестве показателя разворота рыночного направления.
Описание Volumes Divergence
Вам будет интересно: Индикаторы без запаздывания и перерисовки: виды, принцип работы, плюсы и минусы применения, советы специалистов
С его помощью можно вычислить заинтересованность участников рынка в определенный временной период в том или ином активе. Volumes Divergence показывает разницу в направлениях между рыночными котировками и значениями гистограммы индикатора объемов.
Область применения
Все индикаторы объемов используются для количественного определения позиций на ценовом уровне или в единицу времени. На основе горизонтальных и вертикальных объемов разработаны специальные торговые стратегии.
Эти технические инструменты на основе своих показателей определяют торговые сигналы для входа в рынок, а также выхода из него. Они широко используются во время трейдинга и для аналитического прогноза рыночного движения.
Кроме того, индикаторы объемов могут применяться в торговле в качестве фильтров для отсеивания ложных сигналов по другим инструментам.
Использование Volume в торговле на финансовом рынке
Индикатор Volume применяется в трейдинге в качестве инструмента, который подтверждает и определяет серьезность намерений рыночных котировок. Если цены характеризуются высокими показателями объемов, то продолжение такого движения будет иметь значительно больше шансов, чем при маленьких значениях.
В ситуациях, когда рыночная цена сделала резкий рывок в какую-либо сторону, но при этом ее показатели объема маленькие, этот скачок должен расцениваться, как случайность. То есть такое явление имеет наименьшую вероятность продолжения направления. Поэтому в трейдинге Volume применяется в качестве инструмента для подтверждения торговых сигналов, свечных паттернов, фигур технического анализа и дивергенции.
Например, графическая фигура «Голова и плечи» всегда сопровождается большими значениями объемов, что определяет высокую степень вероятности ее срабатывания. В этой ситуации Volume выступает в качестве подтверждающего сигнала разворота рыночного движения.
В свечном анализе он также используется как фильтр для отсеивания ложных сигналов в комбинациях и конфигурациях. Например, на рынке образовался паттерн «Падающая звезда». Если при этом объемы позиций, которые показывает Volume, значительно увеличились, то такой сигнал (на разворот движения) можно считать подтвержденным и открывать ордер.
Особенности инструмента объемов
Технический индикатор Volume, а также другие инструменты, разработанные на его основе, показывают заинтересованность игроков в том или ином движении направления рыночной цены. Горизонтальные объемы позволяют анализировать рынок по ценовым уровням, а вертикальные — в определенном диапазоне времени.
Чем больше заинтересованность участников рынка в каком-либо движении, тем сильнее возрастает вероятность продолжения данного движения и выше значения показателя объемов. К особенностям осцилляторов объемов (если сравнивать их с другими индикаторами) можно отнести их возможность предвосхищать будущие события и заранее сигнализировать об изменениях рыночных котировок.
Советы и рекомендации для трейдеров
Большое разнообразие индикаторов объемов открывает широкие возможности для трейдеров и экспертов в сфере анализа финансового рынка. Профессионалы советуют новичкам перед их использованием внимательно изучать характеристики и особенности выбранных инструментов, а также начинать их применение в реальной торговле только после тестирования на демонстрационном счете, чтобы не подвергать свой депозит финансовым рискам.
Правила для индикаторов объемов:
В трейдинге важно максимально минимизировать финансовые риски и торговать, опираясь на закономерности и основы рынка.
Индикатор Volume oscillator – Осциллятор объема
Осциллятор объема — индикатор, показывающий разность между двумя скользящими средними объема торгов.
VO = ЕМАs(Volume) − EMAl(Volume), где
ЕМАs(Volume) — быстрая скользящая средняя от объема (по умолчанию в QUIK период 5),
EMAl(Volume) — медленная скользящая средняя от объема (по умолчанию в QUIK период 10).
В ряде терминалов дополнительно к кривой осциллятора VO рассчитывается сигнальная линия, которая строится сглаживанием VO скользящей средней. Таким образом получается MACD на основании объемов. Однако в классическом исполнении, в котором индикатор представлен в терминале QUIK, осциллятор выглядит в виде обычной кривой VO, колеблющейся в отдельном окне.
Основная идея осциллятора заключается в том, чтобы отследить доминирующую тенденцию изменения объема торгов. Когда быстрая скользящая выше медленной, осциллятор держится выше нуля, показывая тенденцию к росту объема. Если же осциллятор ниже нуля, это значит, что скользящие поменялись местами и объем падает.
Существует большое количество интерпретаций изменения трендов в объемах и соотнесения их с динамикой цены. В классическом понимании, если объем растет во время движения цены, значит направление этого движения и есть ценовой тренд. Например: если цена растет, и объем при этом растет, а при снижении цены происходит обратная ситуация — это значит, что основная часть игроков покупает и доминирующей тенденцией является рост.
Соответственно, при нисходящей тенденции происходит обратная ситуация — в фазы падения объемы растут, а в фазы роста наоборот, снижаются.
Настройка индикатора и торговые сигналы
В настройках индикатора можно задать периоды скользящих средних, на основе которых рассчитывается осциллятор, и метод их построения. Рекомендуется оставлять значение по умолчанию exponential. А вот периоды лучше сделать больше, иначе индикатор становится чересчур шумным. Во всех примерах, представленных в данной статье, используются периоды 23 и 50.
Пересечение нулевой линии
Одним из сигналов, который можно использовать для торговли, является пересечение осциллятором нулевой линии. Пересечение снизу-вверх будет сигналом на вход в сделку по тренду, так как объемы нарастают, и движение может продолжиться. Такой сигнал хорошо показывает себя при условии подбора подходящих настроек.
Дивергенция
Еще одним ориентиром для торговли может быть классический для осцилляторов сигнал дивергенции. Медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает нового минимума, а локальный минимум на осцилляторе находится выше предыдущего. И наоборот, бычья дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, а максимум на осцилляторе ниже предыдущего. Такой сигнал является предвестником разворота тренда и ожидать его следует после длинного размеренного движения. После резких ценовых скачков дивергенция, напротив, неэффективна.
Пробой уровня индикатором
Также, индикатор может подавать сигналы выхода из консолидации чуть раньше, чем это станет видно на ценовом графике. В таких случаях кривая осциллятора пересекает свои уровни, показывая существенное изменение в объемах.
Как и многие индикаторы, осциллятор объема можно использовать совместно с другими инструментами анализа. Используя его в торговле, можно повысить эффективность и прибыльность своей торговой системы.
БКС Экспресс
Последние новости
Рекомендованные новости
Итоги торгов. Небольшое снижение под конец года
Рынок США. Гипотеза о «Ралли Санта-Клауса» все еще в силе
Рекорды фондового рынка 2021
Дивидендный портфель США 2022
Дивидендный портфель 2022
Инвестиции 2022: что купить. Полное руководство с прогнозами
Они вне конкуренции. Компании США и России с самой широкой маржой
Ключевые риски 2022
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Полезный технический индикатор Volumes
Каждый современный трейдер для удержания прибыльных позиций на современных фондовых площадках должен обладать хорошими навыками фундаментального и технического анализа. Любимая фраза «технарей» — любое предположение биржевого игрока должно подтверждаться рынком. Индикатор Volumes — лучшее средство для этого. Он выдает в реальном времени текущую рыночную активность по анализируемому активу. Это позволяет определять, насколько объективны принимаемые торговые решения. В этом материале разберем принцип работы, как пользоваться им для бинарных опционов и на других биржевых площадках.
Лучший актив для неопытных
On balance volume индикатор, проще говоря, Volumes — самый удачный актив для новичков. Он позволяет в удобном графическом виде получать информацию о текущих рыночных объемах. Ниже он изображен для MT4. Доступен и для Quik, еще одной популярной торговой программы. Отображение этого инструмента дано со стандартными настройками на пятиминутке USD/CHF.
Индикатор Volumes состоит из множества разноцветных столбцов, следующих друг за другом. В стандартном исполнении столбики красные и зеленые. Гибкие настройки позволяют выбирать в качестве основных цветов любые другие расцветки. В этом материале будем рассматривать цвета, используемые по умолчанию. Если следующий формируемый столбик имеет больший масштаб, чем предыдущий, он окрашивается в зеленый цвет. В противном случае — в красный.
Формула предельно проста — она учитывает все сделки, проведенные в отдельно взятую единицу времени. Важный момент — считается именно общее число открытых сделок, без поправки на сумму средств, вложенных в проведение данных операций. С одной стороны это не совсем объективно показывает складывающуюся ситуацию. Потому что нередко крупные биржевые игроки входят в рынок одним крупным ордером, забирая множество заявок из биржевого стакана. Но для волатильных активов, где обязательно учитывается мнение большинства участников, технического актива полезнее не найти.
Увидеть это можно на приведенном ранее графике. На нем отмечены графически наиболее сильные бары тренда, которые прекрасно коррелируют с ростом показателей количества сделок.
Движение, которое подтверждается объемами, имеет наибольший потенциал даже в условиях бокового тренда. Используя данные индикатора объема в качестве сигнального показателя, можно при помощи всего одного средства выстраивать качественный трейдинг с алертом на уменьшении или увеличении показателей предыдущего временного интервала по отношению к следующему.
Интерпретация сигналов
Новичков совместный анализ объемов и котировок способен вводить в заблуждение. Но достаточно один раз разобраться во всех его премудростях, чтобы впоследствии верно интерпретировать рыночные паттерны.
В случае неопределенности имеет смысл анализировать ситуацию на другом временном интервале. Вполне возможно, что на увеличенных периодах трейдер сможет получить более четкий сигнал к действию.
Схождения и расхождения
Еще один требующий внимания параметр, который способен повлиять на принятие окончательного решения для открытия позиции — схождение или расхождение цены и показаний индикатора. Конвергенция или дивергенция, говоря биржевым языком.
На рисунке ниже показана ярко выраженная дивергенция, когда рост котировок некоторое время не подтверждается соответствующим увеличением числа торговых операций. Это однозначно характеризует тренд как слабый или ослабевающий, стратегия торговли в таком случае предполагает закрытие имеющихся позиций и поиск лучших возможностей для входа, возможна работа с алертом для сигнализирования фондовому игроку о наступлении ожидаемых им условий для входа в рынок. Либо удержание, но с выставлением жестких стоп-лоссов по предыдущим свечам. В таком случае при появившихся предпосылках к развороту удастся сохранить полученный ранее профит.
Сигналы подтверждения
Наиболее ценной представляется информация в момент пробития баром сильных ценовых уровней. В данном случае можно увидеть без перерисовки всего графика, насколько рынок поддерживает формирующееся движение. Индикатор объема в таких ситуациях — самый оправданный выбор из множества других технических инструментов.
На графике отображается важный уровень max. Это наибольшее число сделок, проведенных за прошедший отрезок времени. Допускается использовать как маркер для анализа истинности разворачивающегося графика. Чем ближе текущий показатель к максимальному уровню, тем сильнее вероятность продолжения тенденции.
Модификации
Market Volume Profile — современная интерпретация первоначального варианта. Графически он также отображается в виде гистограммы, но растущей не снизу вверх, а справа налево.
Удобство — в возможности графической интерпретации в каждый отдельно взятый момент времени. Отдельная гистограмма может выстраиваться на любом отдельно взятом промежутке, облегчая идентификацию тренда. Настроив параметры отображения, можно добиться чуткой реакции на малейшие изменения рыночного объема. Может стать отличным подспорьем для предпочитающих высокочастотный трейдинг.
В стандартном инструментарии эта модификация не представлена. Для самого популярного терминала Metatrader ее можно скачать из соответствующего раздела Oscillator.
Volume Delta — визуальное средство, показывающее существующую разницу между количеством ордеров на покупку и продажу. Как и классический вариант способен объективно предсказывать, в каком направлении с наибольшей вероятностью будет развиваться тренд. Благодаря гибким настройкам удобно настраивать отображаемые на индикаторе объема уровни для наилучшей интерпретации.
Заключение
Отзывы многих трейдеров высоко оценивают надежность индикатора Volumes и его многочисленных модификаций. Это позволяет рекомендовать применение инструмента для широкого спектра финансовых площадок. В качестве дополнительных подтверждающих сигналов рекомендуется применять другие аналитические средства. Описание самых популярных и надежных инструментов представлено в отдельном разделе по ссылке.