Что такое pivot point
Знакомство с «Уровнями Пивот» (Pivot Points)
Содержание статьи
Что такое «Урони Пивот»?
История появления индикатора «Уровни Пивот» (Pivot Points) берет свое начало в 30-х годах прошлого столетия, когда математик и известный в те времена трейдер Генри Чейз (Henry Chase) решил создать индикатор, который поможет вести торговлю на рынке ценных бумаг. В переводе с английского Pivot означает разворот и на рынке принято называть разворотную точку Pivot Point. В основе индикатора «Уровни Пивот» лежит идея, что рынок учитывает все и история повторяется. На этом принципе и был основан индикатор, цены закрытия и открытия свечи могут послужить уровнями поддержки и сопротивления в будущем.
Таким образом, трейдер, используя большой таймфрейм строит уровни и в дальнейшем переходя на маленький применяет их в торговле. Например, уровни рассчитываются по графику D1 и выше, а торговля ведется на графике мелких таймфреймов, к примеру M30 и ниже. Следует так же обратить внимание на то, что «Уровни Пивот» это не конкретная цифра или цена на графике — это диапазон в котором цена может находиться какое-то время. На графике «Уровни Пивот» выглядят как горизонтальные линии, центральная выделена, а уровни поддержки и сопротивления по умолчанию штриховые (в настройках можно изменить цвет и стиль линий на свое усмотрение).
Ниже мы рассмотрим варианты применения Pivot Points на практических примерах.
Виды уровней Pivot Points
После того как Генри Чейз разработал формулу расчета «Уровней Пивот» некоторые трейдеры и аналитики посчитали ее не очень корректной и разработали свои варианты, таким образом появился следующий список видов Pivot Points:
У всех этих уровней принцип довольно похож, но при этом имеются различия. Классический и Традиционный очень похожи между собой при этом довольно сильно отличаются от, например, расчета по ДеМарку.
Мы не будем рассматривать варианты расчета всех видов Pivot Points в данной статье, а для примера разберем формулу «Уровней Пивот» в традиционном виде как ее разработал создатель Генри Чейз. Учитывая, что расчет может производиться с учетом различных периодов, поэтому возьмем для примера D1. Основная линия рассчитывается как среднее значение цены закрытия свечи, максимума и минимума.
Pivot (PP) = (High + Low + Close)/ 3.
Точно такие расчеты проводятся и для других таймфреймов.
Далее на основании полученных данных производится вычисление уровней поддержки и сопротивления S1, R1 и так далее.
S1 = (PP × 2) – High
R1 = (PP × 2) – Low
Расчет следующих уровней поддержки и сопротивления S2, R2:
S2 = PP – Low – High
R2 = PP + (High – Low)
Расчет уровней сопротивления и поддержки S3, R3.
S3 = Low – 2 × (High – PP)
R3 = High + 2 × (PP – Low)
В традиционном методе расчета «Уровней Пивот» применяется три уровня поддержки и сопротивления. На данный момент с учетом развития компьютерных технологий проводить вычисление и построение уровней вручную не имеет особого смысла, существует множество индикаторов по «Уровням Пивот», которые все сделают самостоятельно в зависимости от требований трейдера. Некоторые индикаторы могут рассчитывать большее количество уровней, например, S4 и R4 и так далее.
Применение «Уровней Пивот» на практике
Для примера, наносим на график индикатор с настройкой расчета уровней на основании прошлой торговой свечи D1, нам прорисовываются уровни поддержки и сопротивления, далее переходим на более мелкий таймфрейм, например, M30. На этом графике мы увидим уровни сопротивления и поддержки, в районе которых может консолидироваться цена в течение текущей торговой сессии, совершать отскоки и пробои. На следующий день уровни будут перерисованы с учетом новых данных. Так же можно применять более крупный график, например, недельный W1 или месячный MN. Применение различных настроек и временных интервалов зависит от предпочтений трейдеров, а также от поставленных целей и задач.
На данный момент разработано и придумано достаточно большое количество торговых стратегий с применением «Уровней Пивот» и охватить все в рамках одной статьи достаточно проблематично, поэтому рассмотрим несколько популярных вариантов торговли с применением Pivot Points.
Для торговли трейдеры применяют различные комбинации индикаторов совместно с Pivot Points. Например, индикатор Stochastic Oscillator. разворотные свечные паттерны «Пин Бар», «Падающая Звезда», «Повешенный», «Молот», «Перевернутый Молот», «Доджи-надгробие», «Доджи-стрекоза».
Рассмотрим торговую стратегию на основе Pivot Points и разворотных свечных паттернов без применения дополнительных индикаторов, вариант покупки от поддержки S1.
На графике M30 пара в районе уровня поддержки S1 сформировала «Молот». После закрытия разворотного паттерна «Молот» и открытия следующей за ним свечи трейдер осуществляет открытие позиции на покупку (Buy). Ориентиром для закрытия сделки в этом случае будет являться основная линия «Уровней Пивот» обозначенная Classic Pivot. Стоп Лосс исходя из конкретной ситуации необходимо разместить на минимальном значении «Молота» (Low). Далее позиция будет закрыта по достижении одного из ордеров (Тейк Профита или Стоп Лосса).
Данная торговая стратегия достаточно проста в применении, но требует от трейдера хороших знаний в классическом свечном анализе или в торговых стратегиях Прайс Экшин и Пин Бар. Не сомненно каждый найдет в ней множество плюсов или минусов и на этот счет у всех трейдеров свое мнение. По мнению автора данной статьи при серъезном подходе к изучению свечного анализа «Уровни Пивот» существенно облегчают нахождение точек входа в сделку без применения дополнительных фильтров. Открытие позиций на уровнях S2, S3 осуществляются по тем же принцимам, только ориентиром для выставления Тейк Профита будет служить следующий уровень. Продажа от уровней R1, R2, R3 производится аналогично только в зеркальном виде.
Для любителей применять несколько индикаторов одновременно на графике, есть заслуживающая внимание не сложная торговая стратегия основанная на предыдущем принципе с разворотными паттернами, только в качестве дополнительного фильтра можно добавить индикатор Stochastic Oscillator в базовых настройках. В данном случае перекупленность или перепроданность по Stochastic Oscillator которые образуются в районах поддержки или сопротивления, прорисованные индикатором Pivot Points, будут служить дополнительным сигналом для открытия позиции.
Продолжим рассматривать вход по предыдущему рисунку, но уже с добавленным дополнительным фильтром в виде индикатора Stochastic Oscillator. Как мы видим в районе формирования Молота индикатор Stochastic Oscillator не находился в зоне перепроданности это значит, что подтверждения входа мы не получили и, следовательно, открывать позицию на покупку в данном случае не рекомендовано. Добавление фильтров в виде индикаторов уменьшает количество сделок, но это происходит не в угрозу качеству.
На рисунке ниже мы видим сигнал, который соответствует параметрам для открытия сделки на покупку. В районе уровня поддержки S1 сформировался разворотный паттерн «Молот», индикатор Cтохастик находится в зоне перепроданности ниже уровня 20, это значит, что условия для открытия сделки на покупку соблюдены. Ориентиров для Тейк Профита будет по-прежнему основная линия индикатора «Уровни Пивот» обозначенная на графике Classic Pivot, Стоп Лосс выставлятся за минимальное значение «Молота».
Как мы видим, по представленным вариантам сделок данные торговые стратегии достаточно просты, но есть у нас один небольшой недостаток. Сигналы для открытия позиций поступают не так часто, как хотели бы многие трейдеры, с другой стороны, чем реже формируюстя синалы, тем более надежными они считаются. Существует мнение, что если цена находится под основной линией индикатора, то на рынке присутствует нисходящий тренд, если над контрольной линией то тренд восходящий.
На данном этапе мы рассмотрели принцип, формулы индикатора Pivot и несколько вариантов применения в торговле. Как говорилось выше, торговых стратегий с применением данного индикатора достаточно много и не исключено, что будут разработанны новые, не смотря на то, что индикатору скоро исполнится сто лет.
Преимущества и недостатки индикатора Pivot Points
К достоинствам можно отнести слудеющие качества:
Индикатор «Уровней Пивот» несомненно является достаточно сильным инструментом для анализа рынка и, при правильном применении будет являться хорошим подспорьем как начинающему, так и опытному трейдеру в торговле на финансовых рынках.
Видеозапись «Знакомство с уровнями PIVOT»
Максим Артёмов
Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.
Точки Пивот и как с ними торговать криптовалютой?
Все с чего-то начинают, знакомство с различными типами технического анализа в криптографии также начинается с чего-то. Одно можно сказать наверняка – начинающие трейдеры часто пытаются найти карту для навигации по крипторынкам. Любители криптовалюты часто несут убытки только для того, чтобы в итоге понять, что все, главный их промах – непонимание направления рынка. Что ж, точки Пивот пригодятся, чтобы разобраться с этими проблемами. Также они помогут с определением момента входа и выхода из позиций. Вы когда-нибудь интересовались, что такое точки Пивот?
Точки Пивот – метод технического анализа, который показывает конкретные ценовые уровни для точек разворота, сопротивления и поддержки в течение различных периодов. Точки Пивот основаны на ценовом действии предыдущего дня.
В техническом анализе точки Пивот помогают определить нестабильную область на ценовом графике или же пересечение, которое может вызвать сдвиг в настроении рынка. Точки Пивот основаны на предыдущих ценах максимума, минимума и закрытия. Метод также показывает критические уровни поддержки и сопротивления в ценовом действии, соответствующем точкам Пивот. В конечном счете, вы можете легко использовать точки Пивот для поиска надежных сигналов на покупку и продажу и определения уровней выхода или размещения стоп-лосса.
Как работают точки Пивот?
Как правило, трейдеры используют точки Пивот для определения ключевого уровня, чтобы следить за поворотом тренда. Однако, они также предоставляют трейдерам набор уровней сопротивления и поддержки. Стандартные точки Пивот состоят из одного центрального уровня разворота, за которым следуют два уровня поддержки и сопротивления, отображаемые выше и ниже центральной точки Пивот.
Эти индикаторы технического анализа полагаются на цену максимума, минимума и закрытия предыдущего периода для определения будущей поддержки. Однако потребуется произвести вычисления для определения точек. Хотя этот индикатор обычно используется на традиционном фондовом рынке для определения рыночных тенденций, он, безусловно, применим и в криптоторговле. На самом деле большинство криптотрейдеров согласны с тем, что точки Пивот являются одним из наиболее ценных индикаторов для точного анализа движения цены. И они отлично подходят и для дневных трейдеров.
Далее мы углубимся в его технические детали и, главным образом, поможем вам понять, на что следует обратить внимание. Мы поговорим об уровнях точек Пивот, вычислениях, приложениях и о многом другом.
Уровни точек Пивот
Типичная пятиточечная система предполагает сначала вычисление первичной точки. Она основана на результатах трейдера на других ключевых уровнях сопротивления и поддержки.
Можно рассчитать точку разворота для различных промежутков – для 4-1 часов или для недельного и дневного графика. Возьмем BTCUSD в качестве примера.
Взгляните на биткоин, BTCUSD, уровни, охватывающие несколько дней – даты около 20 января 2021 года. Здесь мы определим P, R1, R2, S1 и S2 для каждого дня с 15 по 20 января.
Типы точек Пивот
В техническом анализе различают 5 разных типов точек Пивот:
У трейдеров есть свои предпочтения среди различных типов точек Пивот. Каждый из них имеет свой уникальный расчет, особенно измерение уровней сопротивления и поддержки, варьирующихся в зависимости от различных типов PP. Стандартная точка Пивот является самой популярной среди трейдеров, наряду с точкой Пивот Фибоначчи.
Дальше мы разберем различные типы точек Пивот и то, как они рассчитываются.
Стандартные точки Пивот
Этот вариант точки Пивот обычно называют классической точкой Пивот или опорной точкой Пивот, взаимозаменяемо. Он остается фаворитом для начинающих и даже продвинутых трейдеров не просто так.
Расчет базовой точки Пивот (P) включает в себя суммирование цен максимума, минимума и закрытия с деление результата на 3.
P = (Максимум + Минимум + Закрытие) / 3
Когда вы определите точку Пивот, используйте её, чтобы определить уровни сопротивления и поддержки.
• S1 = (значение Пивот X 2) – Вчерашний максимум
• R1 = (значение Пивот X 2) – Вчерашний минимум
• S2 = Значение Пивот – (Максимум – Минимум)
• R2 = Значение + (Максимум – Минимум)
Также можно построить дополнительные уровни поддержки и сопротивления (R3, R4, S3, S4 и другие). Самое замечательное в индикаторе точек Пивот – настройки отображения нескольких уровней поддержки и сопротивления в зависимости от ваших торговых потребностей.
Точки Пивот Камарилла
Точка Пивот Камарилла была изобретена еще в 1980-х годах. Анализ включает в себя использование цены закрытия предыдущего дня вместе с максимальной и минимальной ценой для вычисления P.
Особенностью точки Пивот Камарилла является то, что она строит четыре уровня сопротивления и четыре уровня поддержки, в общей сложности девять уровней, включая точку Пивот. Также данная точка отличается специальными множителями, используемыми в формуле для вычисления R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3 и S4.
Примеры вычислений с помощью точки Пивот Камарилла:
Идея точки Пивот Камарилла заключается в том, чтобы следовать принципу цикличности рынков, со временем цена любой криптовалюты вернется к своей средней цене. В то же время точки Пивот Камарила помогают трейдерам криптовалют определить интенсивность бычьих/медвежьих трендов.
Ниже мы расскажем, как расшифровать точки Пивот Камарилла:
1. Если цена выходит за уровень сопротивления R4, то это является признаком сильного дневного бычьего тренда.
2. И наоборот, если цена выходит за пределы уровней поддержки S4, то это является сильным признаком дневного медвежий тренда.
Точки Пивот ДеМарк
Том Демарк ввел эту систему, у нее условный характер расчета P, R и S. Важно учитывать, является ли цена открытия выше цены закрытия или нет. Значение, полученное на основе условия, включающего открытие, закрытие, максимум и минимум, называется «X».
Сначала рассчитаем «X»:
Если цена закрытия выше цены открытия (т. е. появляется бычья свеча), то X = (2 x Максимум) + Минимум + Закрытие. Если цена закрытия ниже цены открытия (т. е. появляется медвежья свеча), то X = Максимум + (2 xМинимум) + Закрытие.
И если цена закрытия равна цене открытия, тогда X = Максимум + Минимум + (2 x Закрытие)
Как только вы рассчитали X, используйте:
Точка Пивот Фибоначчи
Возможно, вы знакомы с числами Фибоначчи 38,2% и 61,8%. Но существует также система PP, включающая уровни Фибоначчи. Методы очень похожи на те, которые вы видели в стандартной системе точки Пивот, за исключением введения множителей уровней Фибоначчи при расчете сопротивления и поддержки.
P рассчитывается так же, как и в стандартной точке Пивот – как среднее значение максимума, минимума и закрытия. Однако для расчета сопротивления и поддержки вводятся множители Фибоначчи, как показано ниже:
Точки Пивот Вуди
Более весомое значение придается недавнему ценовому действию в точке Пивота Вуди по сравнению со стандартной точкой Пивот. Для расчета PP и других ключевых уровней используются следующие уравнения:
Чем точки Пивот отличаются от других технических индикаторов?
Точка Пивот может быть опережающим индикатором, в отличие от многих других распространенных индикаторов, таких как скользящие средние. Вместо того чтобы полагаться на текущее ценовое действие, системы точек Пивот используют уровни цен предыдущего периода для определения критических точек. Такой подход дает трейдерам четкие рамки для планирования своей торговли. Уровни точек Пивот остаются статичными до начала следующей торговой сессии. Главное преимущество точек Пивот заключается в том, что они показывают объективные уровни поддержки и сопротивления, которые не являются просто случайными линиями на крипто графике.
Как торговать криптовалютой с точками Пивот?
Наиболее популярными способами применения точек Пивот в криптоторговле являются:
1. Торговля с точками Пивот на прорыве
2. Торговля с точками Пивот на отскоке
В быстро изменяющихся криптовалютах точки Пивот могут давать ранние сигналы о силе тренда. Разберем, как правильно отметить точку Пивот.
Отмечаем точки Пивот
Почти все торговые платформы или графическое программное обеспечение предоставляют индикаторы точек Пивот, которые обычно автоматизированы. Тем не менее, нужно понять, как им пользоваться, если вдруг возникнут сомнения.
Чтобы объективно оценить крипторынок, индикатор точек Пивот должен обладать следующими критериями на графике.
Заметьте, следует использовать уникальные цвета для маркировки каждого уровня, чтобы избежать перекрытий. Для начала вы можете выбрать монотонный цвет в качестве базовой линии PP. Затем классифицируйте уровни R1, R2 и R3 другим тоном, чтобы отличить их от остальных. Выберите другой яркий цвет, чтобы точно отличить S1, S2 и S3. Главное здесь – убедиться, что эти уровни нанесены четко, чтобы вы смогли легко оценить их с первого взгляда.
Как торговать с точками Пивот?
Точки Пивот широко используются в дневной торговле. На графике BTCUSD ниже наиболее эффективной стратегией была бы попытка получить прибыль от скальпинга отскоков от уровней R1 и S1. Только благодаря своей огромной популярности точки Пивот весьма ценны из-за прогнозов. Тем не менее, это факт, что уровни рассчитываются на основе реальных рыночных действий в предыдущий день или период, и часто помогают получить прибыль из рыночных действий.
Обычно точки Пивот выступают в качестве опережающего индикатора и предупреждают трейдеров о возможных поворотных точках. Таким образом, вы можете использовать их в качестве точек входа, стоп-лоссов или уровней тейк-профита.
Трейдеры обычно ожидают, что менее половины изменений будут за пределами R1 или S1, в то время как S3 или R3 оспариваются редко во время дневной торговли. Поэтому очень важно понимать, как формируется рынок в процессе реализации вашей дневной стратегии.
Поскольку вы теперь поняли основную структуру точек Пивота, давайте рассмотрим две торговые стратегии с ними: торговлю на прорыве и торговлю на отскоке.
Торговля на прорыве
Точки Пивот также являются удобным инструментом, который можно использовать для торговли на прорывах. Движение за пределы точки Пивот может указывать на потенциальное изменение основного рыночного настроения, тем самым предоставляя нам четкие точки входа.
Если цена пробивается выше уровня точки Пивот, вы можете войти в лонг сделку. Но ставьте стоп-лосс ордер ниже центральной PP. Такие прорывы обычно случаются на утренней сессии. Напротив, если направление прорыва нисходящее, вы можете открыть короткую позицию, используя стоп-лосс ордер ниже центральной PP.
В случае бычьего прорыва вы можете использовать R1, а затем R2 в качестве вероятных целей прибыли, а в случае медвежьего прорыва S1 и S2 являются потенциальными целями.
В случае, если точки Пивот R4 или S4 достигаются во время дневного движения, лучше расположиться в его направлении, так как сильные трендовые дни обычно возникают из-за таких прорывов. Такие трендовые дни редки, не распространены, но весьма прибыльны, если удается поймать их в нужное время.
Торговля на отскоке
Торговая установка на более вероятное событие для дневной торговли – торговля на отскоке. Стратегия торговли на отскоке заключается в получения прибыли от покупки вблизи уровня поддержки с ожиданием, что точка Пивот удержится, и от покупки вблизи уровня сопротивления, ожидая, что цена упадет.
Наиболее распространенным способом применения этой торговой стратегии является начало торговли от точки Пивот с целью достичь S1 или R1 в соответствии с направлением отскока.
Поскольку большинство дневных движений выдыхаются, прежде чем касаются S2 или R2, трейды с учетом возвращения к среднему показателю могут принести больше прибыли вблизи этих уровней.
Ограничения точек Пивот
Точки Пивот лучше всего подходят для дневной торговли, и, как вы уже видели ранее, они основаны на простом расчете, который может быть несовместим со свинг и позиционной торговлей.
Бывает, что цены полностью игнорируют уровни точек Пивот. Следовательно, нет никакой гарантии, что цена развернется или сделает какое-либо значительное направленное движение около таких точек.
Основным недостатком точек Пивот является то, что при максимальной волатильности колебания цен слишком значительны, чтобы обеспечить точные торговые сигналы.
Поэтому многие трейдеры используют точки Пивот вместе с другими инструментами технического анализа, чтобы сгладить недостатки, присущие такому подходу к рынку. Одна из рекомендуемых комбинаций – использование PP с полосами Боллинджера для разработки лучшей торговой стратегии, учитывающей факторы волатильности. Будет разумно воздержаться от торговли, когда полосы Боллинджера указывают на высокую волатильность, если только расширение волатильности не будет в вашу пользу в уже установленной позиции.
Особенности точек Пивот
При торговле с точками Пивот важно знать критические уровни за несколько периодов, а не только последние уровни точек Пивот, основанные на предыдущей сессии. Рассмотрение многочисленных периодов поможет получить лучший обзор и оценить рыночные уровни, если цена торгуется за пределами R4 или S4.
Когда цены пересекают уровни R4, может возникнуть соблазн пойти в шорт позицию; или пойти в лонг, когда цена ниже S4, но это обычно неверная идея, поскольку такое ценовое действие обычно указывает на сильные трендовые дни и может не подходить для торговли.
Точки Пивот лучше всего работают в активах, которые привлекают ценовое движение с большим объемом. Следовательно, лучше придерживаться криптовалют с наибольшим объемом торговли. Избегайте валют с низким объемом.
Очень важно не размещать стоп-лоссы на легко угадываемых или заметных уровнях – например, прямо на S1 или R1.
Управление рисками
Всегда торгуйте с размером позиции, который соответствует уровню риска, пропорциональному общему размеру вашего портфеля и торговой стратегии.
Если вы еще не определили максимальный риск трейда в виде процентов от вашего общего торгового капитала, сделайте это как можно скорее. Как только вы решите, что это должно быть менее 2% от общего торгового капитала, используйте точки Пивот R1 или S1 в качестве цели для входа в прорыв или на отскок около P. Здесь расстояние до стоп-лосса от входа должно быть в идеале меньше половины от цели на цену.
Даже если у вас все шансы успеха при таргетинге S1 или R1 на отскоке от P, все равно важно убедиться, что прибыль должна быть существенно больше, чем риск.
Если вы торгуете долго на медвежьем рынке, разумно забирать прибыль, когда начинается бычий рынок. Однако, стоит держаться за выигрышную сделку.
Стоит ли вам использовать точки Пивот?
Точки Пивот подходят для начинающих трейдеров или трейдеров, пытающихся разработать действенную торговую стратегию. Точки Пивот – это отличный инструмент для создания ясности и последовательности в вашей торговле.
Предположим, вы запутались в определении правильной цены входа или в выборе подходящего времени для выхода. В таком случае точки Пивот – полезный подход в борьбе с волатильностью на рынке криптовалют.
Показывая уровень входа, цели и стоп-лосса, метод точек Пивот устраняет неопределенность в вашем торговом плане. Четкое осознание риска и вознаграждения перед размещением трейда – это половина выигранной битвы.
Заключение
У точек Пивот много преимуществ, которые могут сделать их незаменимым инструментом для вас. Система позволяет торговать в соответствии с движением рынка, она показала высокую точность в определении сигналов, вероятно, потому что большое количество трейдеров используют систему для мониторинга рынка.
Для многих трейдеров-любителей точки Пивот прояснят, когда входить в трейд, фиксировать прибыль и выставлять стоп-лоссы.