Что сегодня шортить на бирже

Есть некоторые закономерности при входе, которые выявлены мной за 8 лет торговли.

Касательно дней накачки (first up day) вариантов несколько:

Касательно следующий денй, после дней накачки (first up day):

С точками входа определились, теперь рассмотрим, чего ждать на следующий день.

Вариантов развития всего 3, и есть много подвидов:

Вариант 1 — Геп вверх (gap up)

Геп может быть как на уровень вчерашнего дня (2,3) так и выше(4) ниже(1). После слива без откатов вчерашнего дня, задача акции вынести шортистов, и чем выше вынесут тем нам лучше.

Рассмотрим все ситуации отдельно:

Ситуация (1)

И так, ключевое слово в этих ситуациях нужно, и на рисунке я изобразил ситуации, которые нужны для захода. Но может пойти и выше, что с этим делать уже принимаем решение в реальном времени.

Про небольшой геп на уровне, мне вспомнился этот закрытой видео урок, из закрытой зоны https://www.youtube.com/watch?v=8X3p-msuJ6M благодаря как раз знанию гепов, в этом трейде было заработано 5000$

Тут ситуация чуть отличается, и уровни от которых можно будет зайти в шорт я нарисую на конкретных примерах.

Рассмотрим все ситуации отдельно:

Ситуация (1)

Остальные ситуации, которые я не нарисовал, очень плохо работают. Все из-за нюансов геп даунов и трейдинга в целом. Нюанс геп даунов, в том, что чем слабее движение после гепа, тем меньше вероятность пойти. Т.е. тут важны ближайшие уровни, а так же насколько мощное движение было до этих уровней.

Ситуация (3)

Так же, у вас мог появиться вопрос, а если пойдет на 4.40. Я исключил эти моменты, т.к. движение акций, обычно такое как я нарисовал, а дойти до 4.40$ может, но очень редко, я даже не помню сколько раз за год такое видел. (из-за сильного геп дауна)

Ситуация (1)

Тут нюанс состоит в построении позиции. Про это я описал ниже в разеделе «как торговать такие ситуации и управление рисками»

Если хотите знать, почему именно так как я написал выше, то смотрите видео c анализом самых лучших дней https://www.youtube.com/playlist?list=PLnRtZyp4oZfpTGOHoo9xLCNSggfzVof7K и практические советы по этим ситуациям https://www.youtube.com/playlist?list=PLnRtZyp4oZfqbQIbQofWmOAjZxO3axs1j т.к. передать опыт 8 лет в посте это будет целая книга, в видео есть ответы на все вопросы.

ИТОГИ:

В любом случае эта акция должна прийти на уровни сопротивления. И она может прийти только этими способами. Поэтому остальные ситуации нам не интересны. Я написал в рисерче в закрытой зоне, что программа минимум это вынос на 4.35-4.40, а программа максимум 4.50-4.60, это что можно ожидать от акции если быть реалистом. А если быть фантазером, можно ожидать и 3й вариант на пятерочку, от 4.60-4.80. Но такое редко бывает.

Как торговать такие ситуации и управление рисками:

Но я писал в чате кто хотел успел взять и по 4.43-4.45 (я не брал т.к. ситуация на троечку, и что бы взять больше как раз нужно было дойти до 4.50. Что бы улучшилась ситуация до четверки хотябы) и потом после фейка 4.45 она пошла ниже 4.40, и начала тупить 4.35-4.40. я добавился на разбор 4.37-4.34. Т.к. уже перестали бить 4.40-4.45 был фейк, а фейк это очень часто вынос шортистов, и когда вернулись на 3.40-3.37 это уже было понятно, что фейканули, и на пробйо как раз можно было добавится. Так строится позиция в три присеста.

Когда сетап на троечку, первую позу мы заходим самую маленькую. Что бы потом усреднится более большой позицией и улучшить среднюю цену. либо заходить бОльшую позу, когда уже более-менее понятно, что не пойдет выше, как в этом случае. Объем позиций зависит от ситуации (на троечку, четверку и пятерку) и заходится в 3 присеста.

P.S.Как то так. Запарился писать пост). Сначала решил просто расписать, что Кириллу рассказал в обучении. А потом понесло, надо же все по полочкам рассказывать и структурировать, так и получилась такая портянка.

Источник

Акции, которые чаще всего шортят в 2021 году.

Короткие продажи были горячей темой в 2021 году. В последние недели сообщества онлайн-биржевых трейдеров на Reddit и других платформах социальных сетей снова создали экстремальную волатильность так называемых «мемных» акций, таких как AMC Entertainment Holdings (тикер: AMC) и GameStop Corp. (GME) в попытке вытеснить хедж фонды.

Что такое шорт акций и почему лучше не шортить, вы можете узнать в подробной статье.

Инвесторы обычно покупают акции, которые, по их мнению, со временем станут более ценными по мере роста базовой компании. Продавцы в коротких позициях придерживаются противоположного подхода, делая ставки против акций, которые, по их мнению, переоценены. Иногда те, кто шортит, нацелены на компании, которые бросили вызов бизнес-моделям или сложным перспективам. В других случаях они делают ставку на импульсивные акции, которые, по их мнению, стали перегретыми и переоцененными после большой прибыли.

Рост интереса к шортам акций может быть сигналом для инвесторов о том, что с компанией что-то серьезное. Или это может быть предвестником шортсквиза – большого краткосрочного всплеска стоимости акций, вызванного тем, что рынок вынуждает продавцов коротких позиций сразу закрывать свои позиции, покупая акции.

А вы знали, что еще есть инверсные (обратные) ETF – что это такое и для чего нужны, читайте по ссылке.

Ниже приведен список, акций, которые чаще всего шортят за последние 3 месяца 2021 года:

1. Snowflake (SNOW).

Менее чем за девять месяцев с тех пор, как компания Snowflake, специалист по аналитике данных, стала публичной благодаря первичному публичному размещению акций, цена IPO выросла примерно в два раза. Snowflake недавно сообщила об еще одном квартале впечатляющих показателей роста, включая рост выручки на 110%, рост остаточных обязательств на 206% и показатель удержания чистой прибыли на 168%.

Потенциальная проблема со Snowflake, которую, возможно, определили шортисты, похоже, не связана со здоровьем основного бизнеса компании. Это может быть просто ставка на медвежий импульс акции, поскольку она достигла рекордного максимума в 429 долларов еще в декабре 2020 года. На данный момент, похоже, в акции Snowflake уже учтены чрезвычайно высокие ожидания, и короткие продавцы могут полагать, что так и будет.

Интерес трейдеров к акции Snowflake увеличился с 1,04 млрд. долларов до 2,3 млрд. долларов за последние 30 дней, что сделало его единственной акцией США, которая за этот период привлекла более 1 млрд. долларов в виде шортов.

2. Salesforce.com (CRM).

Акции Salesforce подскочили более чем на 5% после того, как компания сообщила о росте выручки в первом квартале на 23%, росте выручки от основных продуктов Sales Cloud на 11% и росте остающихся текущих обязательств на 27% в первом квартале. Salesforce прогнозирует рост выручки на 22% в 2022 финансовом году и заявила, что ожидает скорректированную операционную маржу за полный год на уровне 18%.

Трейдеры, делающие ставку на шорт этих акций, могут надеяться, что рост прибылей будет недолгим, или же они просто сделали неудачный звонок перед впечатляющим отчетом о прибылях и убытках. Независимо от причины, шорт интерес Salesforce вырос на 734 миллиона долларов за последние 30 дней и составит 5,9 миллиарда долларов в июне.

3. S&P Global (SPGI).

S&P Global – это компания, предоставляющая финансовые услуги, которая специализируется на кредитных рейтингах, на которые приходится почти половина ее общего дохода. Компания также предоставляет услуги по анализу рынка и исследованиям, а также данные о рынках энергии и сырьевых товаров. Наконец, S&P Global владеет индексом S&P 500 и индексом Dow Jones Industrial Average через совместное предприятие.

В долгосрочной перспективе S&P Global остается одной из самых стабильных и надежных дивидендных акций на рынке, что на первый взгляд делает ее любопытной целью для коротких продаж. Однако последние данные по инфляции в США вызывают у некоторых инвесторов все большую озабоченность по поводу возможности повышения процентных ставок в ближайшие кварталы. Более высокие процентные ставки обычно приводят к меньшему объему выпуска корпоративных долговых обязательств, что может существенно сократить доходы S&P Global от кредитных рейтингов.

Продавцы по коротким позициям могут рассматривать S&P Global как ставку на неконтролируемую инфляцию. Шорт интерес по акциям вырос на 532 миллиона долларов за последний месяц и сейчас составляет 5,4 миллиарда долларов.

4. DraftKings (DKNG).

DraftKings – один из первых лидеров зарождающегося рынка онлайн-ставок на спорт и iGaming в США. Три основных направления деятельности компании – это ежедневный фэнтези-спорт, азартные онлайн-игры и игры в онлайн-казино.

DraftKings сообщает о чрезвычайно впечатляющих цифрах роста, поскольку онлайн-спортивные азартные игры в США были легализованы в каждом штате. В первом квартале 2021 года DraftKings сообщила о росте выручки на 175% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и о 1,5 миллионах среднемесячных уникальных игроков – более чем вдвое больше, чем год назад.

Однако даже после значительного отката в последние месяцы акции DraftKings по-прежнему торгуются с более чем 24-кратной продажей. Компания нерентабельна, сообщая о чистом убытке в размере 346,3 миллиона долларов в прошлом квартале.

Шорт-трейдеры могут полагать, что возвращение этим летом развлечений вживую отвлечет располагаемый доход от онлайн-гемблинга. Или они могут следить за соревнованиями по онлайн-гемблингу от MGM Resorts International (MGM), Penn National Gaming (PENN), Wynn Resorts (WYNN) и других.

Шорт интерес DraftKings увеличился на 532 миллиона долларов за последние 30 дней и сейчас составляет 1,8 миллиарда долларов.

5. Virgin Galactic Holdings (SPCE).

Акции космического туризма Virgin Galactic в 2021 году находились в безумной гонке. После того, как в начале февраля акции Virgin достигли отметки 62,80 доллара, акции Virgin рухнули на землю, когда компания объявила, что отложит февральские испытательные полеты до мая. Эта новость появилась после того, как испытательный полет Virgin в декабре 2020 года был прерван, когда бортовой компьютер потерял связь.

К счастью для инвесторов Virgin, тестовый полет в мае оказался в конечном итоге успешным, в результате чего акции Virgin взлетели к концу месяца.

Трейдеры, возможно, делали ставку на то, что тестовый полет в мае, будет прерван или потерпит неудачу, или они, возможно, накапливали акции в последние несколько дней, чтобы сгладить рост после полета.

Шорт интерес Virgin увеличился на 487 миллионов долларов за последние 30 дней и вырос до 1,5 миллиарда долларов. Около 23% общего количества акций Virgin, находящихся в обращении, или свободно торгуемых акций, не принадлежащих учреждениям или инсайдерам компаний, в настоящее время занимают короткие позиции – это, безусловно, самый высокий процент среди пяти акций, упомянутых здесь.

Стоит ли новичкам инвестировать в ETF фонды – ответ на этот вопрос, в нашей статье.

Источник

Как нужно правильно шортить

На смартлабе так много новичков, что иногда просто диву даёшься откуда столь громадное количество звезд под каким-нибудь топиком, объясняющим какую-то биржевую концепцию простыми словами.

С учётом того, что смартлаб в течение года практически обновляется полностью — всех новичков смывает с рынка, то попробую написать сейчас топик для новичков 2019 года выпуска. Тема старая, давно обьезженная, но может кому-нибудь покажется интересной.

Начну издалека, вообще на рынке у тебя могут быть 3 позиции — Лонг, шорт и забор.

Лонг- это самая простая позиция, купил акций ровно на столько, сколько у тебя было денег в наличии и забыл на пол года-год.

Забор — это позиция чуть посложнее, ты сидишь на мешке с деньгами и нужно постоянно париться куда бы эти денежки вложить, чтобы а) их не потерять и б) чтобы они принесли в итоге Профит. Другими словами, забор — это позиция вечного поиска.

Шорт — это самая сложная из рассмотренных трёх позиций, здесь нужен грамотный подход по управлению рисками.

Вообще что такое шорт акции? Ты берешь у брокера акцию взаймы, продаешь ее кому-то на рынке с целью, что затем выкупишь ее дешевле. Разница между продажей и покупкой будет составлять твой Профит.

В чем подвох? А в том, что в отличие от Лонга акции за шорт ты уже становишься должным брокеру, например, как у брокера О. по 13% годовых.

Откуда берется этот прайс? У брокера нет в наличии акции и чтобы ты ее мог зашортить (взять у брокера в долг), брокер ее сначала должен привлечь на рынке или чаще по сделке РЕПО у одного из своих клиентов. За это репо брокер платит клиенту, а тебе выставляет счет за оказанную услугу, получается, что ты как бы кредитуешься под возможность шортить акцию под 13% годовых. Плохо это?

Конечно же плохо! А как грамотные люди избегают этой платы и шортят себе в удовольствие?

Для этого специально был создан Forts (площадка с бесплатным кредитованием).
На фортсе акции запакованы в специальные полиэтиленовые мешки, считай, как торфяные брикеты расфасованы по 10 кг в упаковке, также и там, и предназначены для оптовых продавцов, поэтому товар идёт со скидкой по сравнению со штучным оригиналом на фондовой секции, где и размер комиссионных за сделку в разы выше.

Что даёт шорт акции на Forts? Во-первых, всем новичкам необходимо запомнить следующее, если ты работаешь с плечом, то велика вероятность, что через год тебя смоет на х** с рынка! Поэтому старайся работать без плеча, но скажу тебе даже наперед, чтобы воплотить это «старайся», ты должен будешь и так проделать громадную работу от новичка до опытного пользователя, но пока просто выпиши себе куда-нибудь эту аксиому и через пол года- год вернись к ней, когда в очередной раз сольешь. Возможно, ты уже будешь другим и сможешь другой головой оценить всю глубину этой фразы «работай без плеча, шорти без плеча».

Итак, что же такое шорт без плеча?
Рассмотрим на примере шорта фьючей Сбербанка.

Оптовый пакет по цене 21374 сейчас продается по цене 3910, считай, тебе дают бесплатно 5-ое плечо и, обрати внимание, не ты платишь за кредит по 13% годовых, а уже тебе из этой оптовой лавочки готовы доплачивать на уровне ключевой ставки (7,5%) за то, чтобы ты лишь бы шортил через них. Считай, что Forts это особая площадка для шортистов, где они зарабатывают на своих шортах, а если же ты покупаешь акции — тогда для тебя есть фондовая секция. Через Forts не нужно покупать акции, за них ты уже будешь платить по 7,5% годовых, эта опция обычна нужна нищебродам, у которых сейчас нет полной суммы на покупку акций, но цена им настолько нравится, что они готовы купить пакет акций как можно быстрее по текущим ценам и идут на Forts и покупают, и платят за это по 7,5% годовых. Но ты ведь не нищеброд, чтобы покупать акции через Forts? Тогда ГОУ на фондовую секцию за покупками!

Что же имеем в итоге?
Пусть, у тебя есть в наличии те же самые 21374 руб. Если ты хочешь купить акции, ты идёшь на фондовую секцию и покупаешь ровно на 21374 руб акций (ты ведь помнишь, с плечом только лудоманы-нищеброды торгуют?).

Если хочешь продать акций на 21374 руб, то идёшь на Forts и шортишь ровно 1 контракт, на который тебе будет начисляться контанго (премия от гильдии-шортил, которая будет способствовать твоему искусству грамотного шорта).

Никогда не нарушай этого золотого правила и будет тебе счастье на рынке!

Источник

Кто и как шортит российский рынок

Пятничная распродажа на рынке акций вызвала сильную реакцию в сегменте деривативов. Игроки начали менять свои позиции в шорте и лонге в наиболее ликвидных бумагах. Посмотрим, какие изменения произошли за один день, чтобы понять, на что сейчас ставят инсайдеры, хеджеры и простые инвесторы.

На примере Сбербанка

МосБиржа ежедневно публикует отчеты по изменению длинных и коротких позиций во фьючерсах на акции. Самый торгуемый из них на данный момент — на обычку Сбербанка, поэтому в качестве общего примера возьмем именно его.

В таблице мы видим ситуацию на конец четверга 25.11.2021 (до новостей о новом штамме) и ниже под ней такую же, но на конец пятницы 26.11.2021 (по итогам тотальной распродажи).

Во-первых, сразу бросается в глаза контраст между сделками физлиц и юрлиц (чаще всего это банки, брокеры, а также сами эмитенты): большинство розничных клиентов ставит на рост Сбера, большинство «кукловодов» — на падение. Большой разрыв в оценках — это сигнал на рост волатильности в будущем. Не важно, кто окажется прав (физики или юрики), сильные движения вверх или вниз почти неизбежны.

Во-вторых, по итогам дня, несмотря на экстремальные события на рынке, принципиального изменения позиций не произошло: соотношение лонга и шорта у физлиц 4 к 1, у юрлиц — наоборот. И те, и другие ждут дальнейшего развития ситуации.

В-третьих, за день мнение рынка по акциям в целом сместилось на позитивную территорию: физлица подрезали больше коротких позиций, чем длинных (в процентном отношении), а юрлица нарастили долю в лонге и сократили в шорте — в обоих случаях это сигнал в пользу роста.

Кого сильнее шортят, кого больше выкупают

Сперва дадим общий взгляд на самые ликвидные фьючерсы по российским акциям с разбивкой на доле лонга и шорта в каждой. Приведены 11 контрактов с объемом торгов более 10 тысяч — чтобы иметь более репрезентативную выборку.

Здесь мы наблюдаем следующее. Наиболее явные фавориты среди акций у физлиц — это Газпром и Норникель. Основные цели для шорта у юрлиц — это Аэрофлот и ВТБ.

Наибольший разрыв в оценках розничных игроков и профучастников рынка (более 80%) — в бумагах ВТБ и Газпрома. Это стоит иметь в виду, поскольку такие дисбалансы на рынке часто приводят к усиленным скачкам цен.

Наиболее низкая разница в оценках акций физлиц и юрлиц — по акциям Яндекса и Роснефти. Это говорит о том, что они находятся в большем равновесии, чем другие, и с большей вероятностью будут держать тренд, когда рынок успокоится.

Что поменялось после «черной пятницы»

Далее смотрим, как изменились позиции в лонге и шорте у держателей фьючерсов за тот день, что рынки активно падали. Здесь картина следующая. Главный аутсайдер — Аэрофлот. Доля длинных позиций за сутки обвалилась на 57% (у юрлиц), что кратно больше, чем у любой другой бумаги.

Основной фаворит для рынка — Сургутнефтегаз. На этот раз со стороны физиков, которые срезали долю шорта на целых 38%. Параллельно с этим увеличилась доля в лонге у юрлиц, так что можно сказать, переоценка в пользу роста бумаги была обоюдной.

Еще пара фишек, которые привлекают к себе повышенное внимание, это Роснефть и Яндекс. У первой доля шорта упала за сутки на 20% (со стороны физиков), а в остальных позициях осталась без сильных изменений. Это позитивный сигнал для бумаги.

Яндекс в свою очередь демонстрирует сильный (на 22%) рост в лонге среди юрлиц. Можно предположить, что профучастники всерьез восприняли угрозу локдаунов и теперь ставят на новое цифровое ралли в данной бумаге.

Какую цену акций прогнозирует рынок

Цена фьючерса не является четко прогнозной для всего рынка, но отражает совокупные ожидания инвесторов. Все перечисленные контракты имеют довольно близкую дату исполнения — 12 декабря, то есть влияние прочих факторов (разницы ставок и дивидендов) не столь велико, и по факту текущая цена фьючерсов — это общий ориентир для рынка на ближайшие две недели (при прочих равных).

Если мы взглянем на котировки фьючерсов по итогам пятницы и сравним их с базовым активом (с поправкой на число лотов, заключенных в контракте), то у всех без исключения ожидания — положительные. Иначе говоря, в целом рынок не верит, что мы на пороге новой распродажи, и он ждет отскока.

Наибольший базис (разница в цене фьючерса и акции) по итогам пятницы наблюдается у Газпрома. Рынок дает ему премию на две недели вперед на целых 3,3%. Это очень сильный намек на продолжение роста.

Более умеренные, но все равно сильные ожидания у рынка в пользу восстановления акций Сургутнефтегаза, Норникеля, Сбербанка и Лукойла. Это основные кандидаты на быстрый отскок. И наоборот, наименее слабые ожидания (хотя тоже позитивные) — по Яндексу. Очевидно, здесь рынок не видит сильной недооценки и скорее ставит на неторопливый подъем.

Коротко

Выводов несколько. Перечислим основные наблюдения, которые можно сделать на дневном срезе рынка самых ликвидных фьючерсов.

— Основные фавориты для массового инвестора сейчас — это Газпром и Норникель;

— Основные аутсайдеры по мнению профессиональных игроков — это Аэрофлот и ВТБ;

— Наибольший разрыв в оценках (а значит, наиболее сильные движения) стоит ожидать в Газпроме и ВТБ;

— Самые сильные изменения в оценках после «черной пятницы» произошли в бумагах Аэрофлота (в сторону снижения) и Сургутнефтегаза (на рост);

— Наиболее сильные ожидания на короткой дистанции (до двух недель) рынок закладывает в акциях Газпрома, чуть меньше — в Норникеле, Сбере и Лукойле;

— На более длинной дистанции интерес рынка вызывают в основном Яндекс и Роснефть, это две самые «консенсусные» фишки по сумме мнений физлиц и юрлиц.

БКС Мир инвестиций

Последние новости

Рекомендованные новости

Ход торгов. Опять ушли в минус. В аутсайдерах — банки и телекомы

Он как Тинькофф, но на 7 лет моложе. Новая банковская фишка на рынке

АЛРОСА рассказала о продажах в ноябре

Сегодня на СПБ. Отчеты IT-компаний поддерживают рынок

Прогнозы аналитиков Уолл-стрит по рынку акций на 2022

Бумаги REITs. Какую «недвижимость» купить и как

Набиуллина рассказала, какую ставку следует ждать в декабре

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник